国信金工主动量化策略表现跟踪 - 本周优秀基金业绩增强组合绝对收益-0.06%，相对偏股混合型基金指数超额收益-0.32%，本年绝对收益2.56%，超额收益-3.07%，在主动股基中排名51.95%分位点（1802/3469）[1][12] - 本周超预期精选组合绝对收益0.96%，超额收益0.71%，本年绝对收益15.96%，超额收益10.32%，排名10.69%分位点（371/3469）[1][13] - 本周券商金股业绩增强组合绝对收益-0.49%，超额收益-0.74%，本年绝对收益7.74%，超额收益2.11%，排名28.31%分位点（982/3469）[1][23] - 本周成长稳健组合绝对收益0.97%，超额收益0.72%，本年绝对收益20.50%，超额收益14.87%，排名7.00%分位点（243/3469）[1][24] - 本周股票收益中位数-1.32%，34%上涨；主动股基收益中位数0.02%，51%上涨；本年股票收益中位数5.48%，63%上涨；主动股基收益中位数2.90%，69%上涨[1][33] 优秀基金业绩增强组合 - 策略对标主动股基收益中位数，采用量化方法对优选基金持仓进行增强，组合仓位90%[4][34] - 2012-2024年区间年化收益20.50%，相对偏股混合型基金指数年化超额12.36%，大部分年度排名前30%[36][39] - 构建方法包括业绩分层中性化处理优选基金，控制个股、行业及风格偏离，年化跟踪误差4.68%[34][35] 超预期精选组合 - 筛选研报标题超预期及分析师上调净利润的股票池，结合基本面与技术面精选，组合仓位90%[9][40] - 2010-2024年区间年化收益28.53%，相对偏股混合型基金指数年化超额23.02%，年度排名基本前30%[41] 券商金股业绩增强组合 - 以券商金股股票池为基准，控制个股及风格偏离，参考公募基金行业分布配置，组合仓位90%[15][44] - 2018-2024年区间年化收益19.01%，相对偏股混合型基金指数年化超额14.87%，每年排名前30%[45][48] 成长稳健组合 - 采用"先时序、后截面"二维评价体系，优先选择临近财报披露日的成长股，组合仓位90%[20][49] - 2012-2024年区间年化收益34.74%，相对偏股混合型基金指数年化超额26.43%，年度排名基本前30%[51] 公募基金表现监控 - 本周股票收益分布：10%分位点-5.24%，中位数-1.32%，90%分位点5.16%；主动股基10%分位点-1.78%，中位数0.02%，90%分位点2.36%[29] - 本年股票收益分布：10%分位点-12.52%，中位数5.48%，90%分位点44.82%；主动股基10%分位点-4.64%，中位数2.90%，90%分位点16.58%[29]

根据提供的研报内容，以下是量化模型与因子的详细总结： 量化模型与构建方式 1. **优秀基金业绩增强组合** - 模型构建思路：从对标宽基指数转向对标主动股基，借鉴优秀基金持仓并采用量化方法增强[4][48] - 模型具体构建过程： 1. 对基金收益类因子进行分层中性化处理，优选基金组合 2. 根据优选基金持仓构建组合，控制与优选基金在个股、行业及风格上的偏离 3. 采用组合优化方法增强，年化跟踪误差4.68%[48][49] - 模型评价：历史表现稳定，大部分年度排名股基前30%[50] 2. **超预期精选组合** - 模型构建思路：筛选超预期事件股票池，结合基本面和技术面双重精选[5][55] - 模型具体构建过程： 1. 以研报标题超预期和净利润上调为条件筛选股票池 2. 对股票池进行基本面（如财务指标）和技术面（如动量指标）打分 3. 构建等权组合[5][55] 3. **券商金股业绩增强组合** - 模型构建思路：以券商金股股票池为基准，控制个股和风格偏离[6][60] - 模型具体构建过程： 1. 以券商金股为选股空间，约束组合与基准的个股、风格偏离 2. 以公募基金行业分布为行业配置基准[60] 4. **成长稳健组合** - 模型构建思路：采用“先时序、后截面”的二维评价体系，捕捉成长股超额收益黄金期[7][65] - 模型具体构建过程： 1. 以超预期和业绩预增事件筛选股票池 2. 按距离财报披露日天数分档，优先选择临近披露日的股票 3. 引入多因子打分（如估值、成长性）和风险控制机制（如缓冲机制）[7][65] --- 模型的回测效果 1. **优秀基金业绩增强组合** - 全样本年化收益20.50%，超额偏股混合型基金指数12.36%[50] - 2025年超额收益-2.75%，排名股基51.60%分位点[14][23] 2. **超预期精选组合** - 全样本年化收益28.53%，超额偏股混合型基金指数23.02%[56] - 2025年超额收益9.48%，排名股基10.93%分位点[14][31] 3. **券商金股业绩增强组合** - 全样本年化收益19.01%，超额偏股混合型基金指数14.87%[61] - 2025年超额收益2.90%，排名股基25.02%分位点[14][38] 4. **成长稳健组合** - 全样本年化收益34.74%，超额偏股混合型基金指数26.43%[66] - 2025年超额收益13.98%，排名股基6.54%分位点[14][43] --- 关键指标对比 - **2025年超额收益**：成长稳健组合（13.98%）> 超预期精选组合（9.48%）> 券商金股组合（2.90%）> 优秀基金组合（-2.75%）[14] - **排名分位点**：成长稳健组合（6.54%）最优，超预期精选组合（10.93%）次之[14][31][43] 注：所有数据均基于偏股混合型基金指数（885001.WI）为基准，组合仓位按90%计算[18][24][32][39]

国信金工主动量化策略表现 - 优秀基金业绩增强组合本周绝对收益1.87%，相对偏股混合型基金指数超额收益-0.06%，本年绝对收益2.62%，超额收益-2.75%，在主动股基中排名51.60%分位点（1790/3469）[1][12] - 超预期精选组合本周绝对收益5.01%，超额收益3.07%，本年绝对收益14.85%，超额收益9.48%，在主动股基中排名10.93%分位点（379/3469）[1][13] - 券商金股业绩增强组合本周绝对收益3.14%，超额收益1.20%，本年绝对收益8.27%，超额收益2.90%，在主动股基中排名25.02%分位点（868/3469）[1][24] - 成长稳健组合本周绝对收益3.37%，超额收益1.44%，本年绝对收益19.35%，超额收益13.98%，在主动股基中排名6.54%分位点（227/3469）[1][25] - 本周股票收益中位数1.74%，76%股票上涨，主动股基收益中位数1.69%，95%基金上涨[1][35] - 本年股票收益中位数6.24%，66%股票上涨，主动股基收益中位数2.93%，70%基金上涨[1][35] 优秀基金业绩增强组合策略 - 从对标宽基指数转变为对标主动股基，借鉴优秀基金持仓并采用量化方法增强[1][36] - 对基金进行优选时对收益类因子分层中性化处理，控制风格集中化问题[36] - 以优选基金持仓为选股空间，采用组合优化控制个股、行业及风格偏离[37] - 2012-2024年区间年化收益20.50%，相对偏股混合型基金指数年化超额12.36%，大部分年度排名前30%[38][40] 超预期精选组合策略 - 以研报标题超预期与分析师全线上调净利润为条件筛选股票池，进行基本面和技术面双层优选[9][41] - 2010-2024年区间年化收益28.53%，相对偏股混合型基金指数年化超额23.02%，基本每年排名前30%[42][45] 券商金股业绩增强组合策略 - 以券商金股股票池为选股空间，采用组合优化控制个股和风格偏离，以公募基金行业分布为基准[18][46] - 2018-2024年区间年化收益19.01%，相对偏股混合型基金指数年化超额14.87%，每年排名前30%[47][50] 成长稳健组合策略 - 采用"先时序、后截面"构建成长股二维评价体系，根据距离财报披露日间隔天数分档优选[21][51] - 引入弱平衡机制、跃迁机制、缓冲机制和风险规避机制[51] - 2012-2024年区间年化收益34.74%，相对偏股混合型基金指数年化超额26.43%，基本每年排名前30%[52] 市场表现监控 - 本周股票收益分布：最小值-23.59%，10%分位-1.69%，中位数1.74%，90%分位6.85%，最大值88.24%[29] - 本年股票收益分布：最小值-41.33%，10%分位-11.58%，中位数6.24%，90%分位44.80%，最大值382.10%[29] - 本周主动股基收益分布：最小值-2.47%，10%分位0.32%，中位数1.69%，90%分位3.77%，最大值13.24%[29] - 本年主动股基收益分布：最小值-24.65%，10%分位-4.18%，中位数2.93%，90%分位15.59%，最大值69.38%[29]

根据提供的研报内容，以下是量化模型与因子的详细总结： 量化模型与构建方式 1. **模型名称：优秀基金业绩增强组合** - 模型构建思路：从对标宽基指数转变为对标主动股基，借鉴优秀基金持仓并采用量化方法增强[3][50] - 模型具体构建过程： 1. 对基金进行优选，对收益类因子分层中性化处理以解决风格集中化问题 2. 基于业绩分层优选基金组合，根据其补全持仓构建优选基金持仓组合 3. 以优选基金持仓为选股空间，采用组合优化控制个股、行业及风格偏离[50][51] - 模型评价：历史表现优异，能稳定战胜主动股基中位数[52] 2. **模型名称：超预期精选组合** - 模型构建思路：筛选超预期事件股票池，结合基本面和技术面双重优选[4][57] - 模型具体构建过程： 1. 以研报标题超预期与分析师全线上调净利润为条件筛选股票池 2. 对股票池进行基本面（如财务指标）和技术面（如价格趋势）打分 3. 精选综合得分高的股票构建等权组合[57] 3. **模型名称：券商金股业绩增强组合** - 模型构建思路：以券商金股股票池为基础，通过组合优化控制偏离[5][62] - 模型具体构建过程： 1. 以券商金股股票池为选股空间和约束基准 2. 采用组合优化控制组合与股票池在个股、风格上的偏离 3. 以公募基金行业分布为行业配置基准[62] 4. **模型名称：成长稳健组合** - 模型构建思路：采用“先时序、后截面”的二维评价体系，捕捉成长股超额收益黄金期[6][67] - 模型具体构建过程： 1. 以研报标题超预期及业绩大增筛选成长股股票池 2. 按距离财报披露日的间隔天数分档，优先选择临近披露日的股票 3. 引入多因子打分（如估值、动量）和风险控制机制（如缓冲机制）[67] 模型的回测效果 1. **优秀基金业绩增强组合** - 全样本年化收益：20.50%（考虑仓位） - 相对偏股混合型基金指数年化超额：12.36% - 2025年超额收益：-2.63%（本年）[15][52][56] 2. **超预期精选组合** - 全样本年化收益：28.53%（考虑仓位） - 相对偏股混合型基金指数年化超额：23.02% - 2025年超额收益：6.00%（本年）[15][58][60] 3. **券商金股业绩增强组合** - 全样本年化收益：19.01%（考虑仓位） - 相对偏股混合型基金指数年化超额：14.87% - 2025年超额收益：1.61%（本年）[15][63][65] 4. **成长稳健组合** - 全样本年化收益：34.74%（考虑仓位） - 相对偏股混合型基金指数年化超额：26.43% - 2025年超额收益：12.09%（本年）[15][68][71] 量化因子与构建方式 （注：报告中未明确分离独立因子，模型构建中隐含多因子逻辑，如估值、动量、超预期事件等，但未单独描述因子构建细节） 因子的回测效果 （注：报告中未提供独立因子的测试结果） --- 以上总结严格基于研报内容，未包含风险提示、免责声明等非核心信息[1][12][72][73][74][75][76][77][78][79]

国信金工主动量化策略表现 - 优秀基金业绩增强组合本周绝对收益-0.63%，本年绝对收益0.73%，相对偏股混合型基金指数超额收益-2.63%，在主动股基中排名54.34%分位点（1885/3469）[1][11] - 超预期精选组合本周绝对收益0.12%，本年绝对收益9.36%，相对偏股混合型基金指数超额收益6.00%，在主动股基中排名15.71%分位点（545/3469）[1][12] - 券商金股业绩增强组合本周绝对收益-0.28%，本年绝对收益4.97%，相对偏股混合型基金指数超额收益1.61%，在主动股基中排名30.18%分位点（1047/3469）[1][22] - 成长稳健组合本周绝对收益0.46%，本年绝对收益15.45%，相对偏股混合型基金指数超额收益12.09%，在主动股基中排名7.41%分位点（257/3469）[1][23] 市场整体表现 - 本周股票收益中位数0.73%，60%股票上涨，40%下跌；主动股基收益中位数-0.45%，36%基金上涨，64%下跌[1][33] - 本年股票收益中位数4.28%，61%股票上涨，39%下跌；主动股基收益中位数1.41%，59%基金上涨，41%下跌[1][33] - 股票收益分布：本周最小值-21.89%，最大值94.20%；本年最小值-41.94%，最大值315.90%[29] 策略构建方法论 - 优秀基金业绩增强组合：对标主动股基中位数，借鉴优秀基金持仓并量化增强[1][34][35] - 超预期精选组合：筛选研报标题超预期与分析师上调净利润的股票，进行基本面和技术面精选[1][40] - 券商金股业绩增强组合：以券商金股股票池为基准，控制个股和风格偏离[1][44] - 成长稳健组合：采用"先时序、后截面"二维评价体系，优先选择临近财报披露日的成长股[1][49][50] 历史绩效表现 - 优秀基金业绩增强组合2012-2024年化收益20.50%，相对偏股混合型基金指数年化超额12.36%[36] - 超预期精选组合2010-2024年化收益28.53%，相对偏股混合型基金指数年化超额23.02%[41] - 券商金股业绩增强组合2018-2024年化收益19.01%，相对偏股混合型基金指数年化超额14.87%[45] - 成长稳健组合2012-2024年化收益34.74%，相对偏股混合型基金指数年化超额26.43%[51]

核心观点 - 国信金工主动量化策略以公募主动股基为业绩基准，目标是战胜主动股基中位数，包含优秀基金业绩增强、超预期精选、券商金股业绩增强和成长稳健组合，报告对这些策略业绩表现进行跟踪 [14] 国信金工主动量化策略跟踪 组合近期表现一览 - 本周优秀基金业绩增强组合绝对收益 -0.33%，相对偏股混合型基金指数超额收益 -0.40%，本年绝对收益 1.37%，超额收益 -2.38%，今年以来在主动股基中排名 53.65%分位点（1861/3469） [1][17][25] - 本周超预期精选组合绝对收益 0.20%，相对偏股混合型基金指数超额收益 0.13%，本年绝对收益 9.23%，超额收益 5.47%，今年以来在主动股基中排名 16.92%分位点（587/3469） [1][17][33] - 本周券商金股业绩增强组合绝对收益 -0.70%，相对偏股混合型基金指数超额收益 -0.76%，本年绝对收益 5.26%，超额收益 1.51%，今年以来在主动股基中排名 30.47%分位点（1057/3469） [1][17][40] - 本周成长稳健组合绝对收益 -1.24%，相对偏股混合型基金指数超额收益 -1.31%，本年绝对收益 14.92%，超额收益 11.16%，今年以来在主动股基中排名 7.73%分位点（268/3469） [2][17][48] 各组合策略简介及绩效表现 优秀基金业绩增强组合 - 构建时从对标宽基指数转变为对标主动股基，借鉴优秀基金持仓并量化增强，对基金收益类因子分层中性化处理，以业绩分层视角下的优选基金持仓为选股空间和对标基准构建组合 [3][53][54] - 2012.1.4 - 2024.12.31 区间内，考虑仓位及交易费用后，组合年化收益 20.50%，相较偏股混合型基金指数年化超额 12.36%，大部分年度业绩排名在股基前 30% [55] 超预期精选组合 - 以研报标题超预期与分析师全线上调净利润为条件筛选股票池，对池内股票进行基本面和技术面精选构建组合 [4][60] - 2010.1.4 - 2024.12.31 区间内，满仓考虑交易费用后，组合年化收益 32.78%，相对中证 500 指数超额收益 31.07%，考虑仓位及交易费用后，年化收益 28.53%，相较偏股混合型基金指数年化超额 23.02%，每年业绩排名基本在股基前 30% [61] 券商金股业绩增强组合 - 以券商金股股票池为选股空间和约束基准，采用组合优化方式控制组合与股票池在个股、风格上的偏离，以全体公募基金的行业分布为行业配置基准构建组合 [5][65] - 2018.1.2 - 2024.12.31 区间内，考虑仓位及交易费用后，组合年化收益 19.01%，相对偏股混合型基金指数年化超额 14.87%，每年业绩排名在主动股基前 30% [66] 成长稳健组合 - 采用“先时序、后截面”方式构建成长股二维评价体系，引入“超额收益释放图谱”，根据距离财报预约披露日间隔天数分档选股，样本多则多因子打分精选，还引入多种机制构建组合 [6][70] - 2012.1.4 - 2024.12.31 区间段内，满仓考虑交易费用后，组合年化收益 38.71%，相对中证 500 指数超额收益 33.94%，考虑仓位及交易费用后，年化收益 34.74%，相较偏股混合型基金指数年化超额 26.43%，各年度业绩排名基本在股基前 30% [71] 公募基金表现监控 股票及主动股基收益分布情况 - 本周股票收益中位数 -1.53%，29%的股票上涨，71%的股票下跌；主动股基收益中位数 -0.11%，46%的基金上涨，54%的基金下跌 [2][52] - 本年股票收益中位数 2.87%，57%的股票上涨，43%的股票下跌；主动股基收益中位数 1.96%，63%的基金上涨，37%的基金下跌 [2][52]

国信金工主动量化策略表现跟踪 - 优秀基金业绩增强组合本周绝对收益-0 33%，相对偏股混合型基金指数超额收益-0 40%，本年绝对收益1 37%，超额收益-2 38%，在主动股基中排名53 65%分位点（1861/3469）[1][3][11] - 超预期精选组合本周绝对收益0 20%，超额收益0 13%，本年绝对收益9 23%，超额收益5 47%，在主动股基中排名16 92%分位点（587/3469）[1][3][12][13] - 券商金股业绩增强组合本周绝对收益-0 70%，超额收益-0 76%，本年绝对收益5 26%，超额收益1 51%，在主动股基中排名30 47%分位点（1057/3469）[1][3][22] - 成长稳健组合本周绝对收益-1 24%，超额收益-1 31%，本年绝对收益14 92%，超额收益11 16%，在主动股基中排名7 73%分位点（268/3469）[1][3][19][23][24] 策略构建方法论 - 优秀基金业绩增强组合通过量化方法对优选基金持仓进行增强，控制个股、行业及风格偏离，历史年化收益20 50%，相对偏股混合型基金指数年化超额12 36%[31][32][33] - 超预期精选组合从研报标题超预期与分析师上调净利润的股票池中筛选基本面与技术面共振标的，历史年化收益28 53%，相对偏股混合型基金指数年化超额23 02%[36][37][40] - 券商金股业绩增强组合以券商金股股票池为基准进行优化，历史年化收益19 01%，相对偏股混合型基金指数年化超额14 87%[41][42][45] - 成长稳健组合采用"先时序、后截面"的二维评价体系，聚焦财报披露前的超额收益黄金期，历史年化收益34 74%，相对偏股混合型基金指数年化超额26 43%[46][47] 市场表现监控 - 本周股票收益中位数-1 53%，29%个股上涨，主动股基收益中位数-0 11%，46%基金上涨[1][30] - 本年股票收益中位数2 87%，57%个股上涨，主动股基收益中位数1 96%，63%基金上涨[1][30] - 股票收益分布显示本周10%分位点收益-5 83%，90%分位点收益3 70%，本年10%分位点收益-13 37%，90%分位点收益38 53%[27]

国信金工主动量化策略表现跟踪 - 本周优秀基金业绩增强组合绝对收益0.50%，相对偏股混合型基金指数超额收益0.19%，本年绝对收益1.70%，超额收益-1.99%，在主动股基中排名52.15%分位点（1809/3469）[1][12] - 本周超预期精选组合绝对收益0.76%，超额收益0.46%，本年绝对收益9.01%，超额收益5.32%，排名16.23%分位点（563/3469）[1][13] - 本周券商金股业绩增强组合绝对收益0.53%，超额收益0.23%，本年绝对收益6.00%，超额收益2.31%，排名26.78%分位点（929/3469）[1][23] - 本周成长稳健组合绝对收益1.80%，超额收益1.50%，本年绝对收益16.36%，超额收益12.68%，排名4.81%分位点（167/3469）[1][24] - 本周股票收益中位数0.14%，51%上涨，主动股基收益中位数0.32%，63%上涨 [1][33] - 本年股票收益中位数3.80%，60%上涨，主动股基收益中位数2.06%，65%上涨 [1][29] 策略构建方法论 - 优秀基金业绩增强组合：对标主动股基中位数，通过量化方法增强优选基金持仓，控制个股、行业及风格偏离 [34][35] - 超预期精选组合：筛选研报标题超预期且分析师上调净利润的股票池，结合基本面与技术面双重精选 [39] - 券商金股业绩增强组合：以券商金股股票池为基准，优化个股与风格偏离，跟踪公募基金行业分布 [44] - 成长稳健组合：采用"先时序、后截面"二维评价体系，优先选择临近财报披露日的成长股，引入多因子打分与风险控制机制 [49] 长期历史绩效 - 优秀基金业绩增强组合（2012-2024）：年化收益20.50%，年化超额12.36%，多数年份排名前30% [36][38] - 超预期精选组合（2010-2024）：年化收益28.53%，年化超额23.02%，基本保持前30%排名 [40][43] - 券商金股业绩增强组合（2018-2024）：年化收益19.01%，年化超额14.87%，每年排名前30% [45][48] - 成长稳健组合（2012-2024）：年化收益34.74%，年化超额26.43%，多数年份排名前30% [50] 市场基准与比较 - 偏股混合型基金指数（885001 WI）本年收益率3.68%，作为主要对标基准 [6][14][20][25] - 中证500指数在全样本区间内年化收益4.58%，显著低于各量化组合超额收益 [38][43][48] 数据统计特征 - 本周股票收益率分布：10%分位点-3.01%，90%分位点5.63%，最大值95.93% [30] - 本年股票收益率分布：10%分位点-12.25%，90%分位点40.17%，最大值262.66% [30] - 主动股基收益率分布：本周10%分位点-1.10%，90%分位点1.40%，本年10%分位点-4.55%，90%分位点12.03% [30]

国信金工主动量化策略表现 - 优秀基金业绩增强组合本周绝对收益2.21% 相对偏股混合型基金指数超额收益1.14% 本年绝对收益1.19% 相对超额收益-2.18% 在主动股基中排名53.24%分位点（1847/3469）[1][3][12] - 超预期精选组合本周绝对收益2.53% 相对超额收益1.46% 本年绝对收益8.18% 相对超额收益4.81% 排名17.79%分位点（617/3469）[1][9] - 券商金股业绩增强组合本周绝对收益1.43% 相对超额收益0.37% 本年绝对收益5.43% 相对超额收益2.06% 排名27.88%分位点（967/3469）[1][23] - 成长稳健组合本周绝对收益3.62% 相对超额收益2.56% 本年绝对收益14.30% 相对超额收益10.93% 排名6.37%分位点（221/3469）[1][24] 市场整体表现 - 本周股票收益中位数2.88% 85%股票上涨 15%下跌 主动股基收益中位数1.23% 81%基金上涨 19%下跌[1][31] - 本年股票收益中位数3.25% 59%股票上涨 41%下跌 主动股基收益中位数1.74% 62%基金上涨 38%下跌[1][31] - 股票收益率分布：本周最小-17.82% 最大79.25% 中位数2.88% 本年最小-58.58% 最大262.77% 中位数3.25%[29] - 主动股基收益率分布：本周最小-6.03% 最大9.21% 中位数1.23% 本年最小-24.89% 最大63.01% 中位数1.74%[29] 策略方法论 - 优秀基金业绩增强组合：对标主动股基收益中位数 采用量化方法对优秀基金持仓增强 组合仓位90%[4][32][33] - 超预期精选组合：筛选研报标题超预期与分析师全线上调净利润的股票 进行基本面和技术面双层优选 组合仓位90%[9][37] - 券商金股业绩增强组合：以券商金股股票池为基准 控制个股和风格偏离 组合仓位90%[17][42] - 成长稳健组合：采用"先时序后截面"二维评价体系 优先选择临近财报披露日的成长股 组合仓位90%[20][47] 历史业绩表现 - 优秀基金业绩增强组合（2012-2024）：年化收益20.50% 相对偏股混合型基金指数年化超额12.36% 多数年份排名前30%[34][36] - 超预期精选组合（2010-2024）：年化收益28.53% 相对偏股混合型基金指数年化超额23.02% 基本保持前30%排名[38][41] - 券商金股业绩增强组合（2018-2024）：年化收益19.01% 相对偏股混合型基金指数年化超额14.87% 每年排名前30%[43][46] - 成长稳健组合（2012-2024）：年化收益34.74% 相对偏股混合型基金指数年化超额26.43% 多数年份排名前30%[48]

| 报 告 摘 要 | | --- | | 一、国信金工主动量化策略表现跟踪 | | 本周， 优秀基金业绩增强组合 绝对收益0.09%，相对偏股混合型基金指数超额收 | | 益-0.52%。本年，优秀基金业绩增强组合绝对收益-0.99%，相对偏股混合型基金 | | 指数超额收益-3.28%。 今年以来，优秀基金业绩增强组合在主动股基中排名 | | 60.77%分位点（2108/3469）。 | | 本周， 超预期精选组合 绝对收益0.06%，相对偏股混合型基金指数超额收 | | 益-0.56%。本年，超预期精选组合绝对收益5.51%，相对偏股混合型基金指数超额 | | 收益3.23%。 今年以来，超预期精选组合在主动股基中排名22.77%分位点 | | （790/3469）。 | | 本周， 券商金股业绩增强组合 绝对收益-0.68%，相对偏股混合型基金指数超额收 | | 益-1.30%。本年，券商金股业绩增强组合绝对收益3.94%，相对偏股混合型基金指 | | 数超额收益1.66%。 今年以来，券商金股业绩增强组合在主动股基中排名29.49% | | 分位点（1023/3469）。 | | -0.38% 本 ...