交易策略核心逻辑 - 主要策略以期权卖方策略为主，辅以买方策略，选择卖方是因为持仓心态更稳，能避免买方策略中因盯盘压力和时间价值衰减带来的频繁操作与心理波动 [1] - 策略选择依据波动率，优先参考VIX指数等技术指标，当波动率处于历史相对高位（如20日/60日均线以上）时倾向于做卖方以赚取时间价值衰减收益，处于相对低位时考虑做买方以博弈方向性收益 [1] - 行情判断影响策略选择，震荡行情时可能采用双卖策略（跨式或宽跨式），明确单边行情时采用单卖策略 [1] 品种选择标准 - 偏好郑商所品种，如PTA、烧碱等，认为其走势相对温和、趋势流畅，与自身交易习惯契合 [1] - 筛选维度倾向于选择波动率高、趋势性好、安全边际高的品种，具体结合技术面、宏观面和期权特性 [1] - 技术面上观察文化商品指数判断大势，寻找超跌（乖离率过大）后可能修复的品种 [1] - 宏观面上参考全球降息周期、关税政策等因素 [1] - 期权特性上偏爱临近到期（如10-15天内）的合约，因其时间价值衰减快，对卖方保护性较好 [1] 仓位与风险管理 - 日常仓位控制在50%左右，预留资金应对突发情况，盘中可能因波动被动升仓，但收盘前会调整，总体风险度目标控制在70%以内 [1] - 单一品种仓位通常不超过20% [1] - 仓位结构约20%用于参与“末日轮”交易（临近到期合约），其余为常规策略持仓 [1] - 在趋势行情中采用“阶梯式移仓”技巧，例如在上涨趋势中，从卖实值三档合约开始，随标的价格上涨，逐步平仓已变虚值的远端合约，并向平值或浅实值合约移动，以维持资金效率和风险暴露 [1] 风险对冲与应对 - 主要使用期货合约进行对冲（如卖沽被套时开期货多单），因其效率高，且避免在波动率高时用期权对冲产生额外亏损（亏方向、时间价值和波动率） [2] - 决策优先级为先判断行情持续性，若趋势明确不利且无回调迹象则优先止损，若认为可能震荡则用期货对冲 [2] - 应对极端行情时，对于“妖孽”品种（如多晶硅、白银）的突发大幅波动会及时对冲，若对冲不及时被深套，在深入研究基本面和技术面认为有超跌反弹可能后，会考虑持仓转为期货等待反弹，或通过展期（转至远期期权合约）来争取时间 [2] 交易周期与复盘 - 持仓周期主要做日线及周线级别趋势，符合预期则持有至性价比降低（如权利金收益很低时），部分临时基于波动率变化的交易可能仅持有几天 [2] - 日常安排包括盘前关注隔夜外盘与新闻，盘中交易，盘后散步放松继而复盘，复盘时查看各品种表现、分析走势，并规划夜间或次日调整策略，同时会做交易笔记总结经验教训 [2] - 参与比赛旨在检验水平，但交易中以盘面和个人净值为首要依据，避免因比赛排名影响交易节奏，坚持盈利为本 [2] 纪律与心态 - 认为交易纪律是关键难点，需克服贪婪与恐惧，避免扛单、冲动开仓或追涨杀跌 [2] - 亏损或状态不佳时，会通过休息、减仓、旅游、娱乐等方式调整心态，强调在无持仓或轻仓时观察市场会更客观 [2] - 适合交易的性格特质包括喜欢独立思考、能忍受孤独、抗压能力强、情绪相对冷静 [2] 未来规划与建议 - 未来规划加强择时与宏观分析能力，更密切地观察股市与商品市场的联动关系（如通过文化指数、全球货币政策等），以提升判断精度 [2] - 对新手的建议是先系统学习，可通过付费课程向有经验的老师请教 [2] - 建议在实盘前充分利用模拟盘验证和打磨交易策略，虽缺乏实感，但有助于熟悉流程和积累经验 [2] - 强调谨慎实盘，保护本金为首要，在策略熟练、信心充足后再进行实盘交易 [2]

期权策略核心观点 - 文章介绍四种旨在从股价大幅波动中获利的期权组合策略，这些策略通过调整看涨和看跌期权的比例，使投资者在预判波动方向时获得更高收益 [2] - Strip类策略（Strip Straddle和Strip Strangle）适用于看跌情绪更浓的情景，股价大跌时收益更高 [3][17] - Strap类策略（Strap Straddle和Strap Strangle）适用于看涨情绪更浓的情景，股价大涨时收益更高 [10][23] - 所有策略的最大亏损均限制在权利金总支出内，而最大盈利理论上无限，盈亏平衡点取决于行权价和权利金成本 [5][12][19][25] Strip Straddle策略 - 策略构成：买入1份平值看涨期权和2份相同行权价、到期日的平值看跌期权 [3] - 权利金总支出（最大亏损）为1695美金，下行盈亏平衡点为264.10美金，上行盈亏平衡点为275.15美金 [5][7] - 当股价大跌至250美金时，策略盈利2305美金，盈利比136%；当股价大涨至300美金时，策略盈利1305美金，盈利比77% [8][9] - 该策略在股价270美金时亏损最大（-100%），在股价250美金时收益最高（136%）[9] Strap Straddle策略 - 策略构成：买入2份平值看涨期权和1份相同行权价、到期日的平值看跌期权 [10] - 权利金总支出（最大亏损）为1620美金，下行盈亏平衡点为264.10美金，上行盈亏平衡点为275.15美金 [12][13] - 当股价大涨至300美金时，策略盈利4380美金，盈利比270%；当股价大跌至250美金时，策略盈利380美金，盈利比23% [14][15] - 该策略在股价270美金时亏损最大（-100%），在股价300美金时收益最高（270%）[15] Strip Strangle策略 - 策略构成：买入1份虚值看涨期权（行权价280美金）和2份相同到期日的虚值看跌期权（行权价260美金）[17][20] - 权利金总支出（最大亏损）为616美金，下行盈亏平衡点为257.78美金，上行盈亏平衡点为281.72美金 [19][20] - 当股价大涨至300美金或大跌至250美金时，策略均盈利1384美金，盈利比225% [21][22] - 该策略在股价260-280美金区间亏损最大（-100%），在股价250美金和300美金时收益最高（224.7%）[22] Strap Strangle策略 - 策略构成：买入2份虚值看涨期权（行权价280美金）和1份相同到期日的虚值看跌期权（行权价260美金）[23][27] - 权利金总支出（最大亏损）为566美金，下行盈亏平衡点为257.78美金，上行盈亏平衡点为281.72美金 [25][27] - 当股价大涨至300美金时，策略盈利3434美金，盈利比607%；当股价大跌至250美金时，策略盈利434美金，盈利比77% [28][29] - 该策略在股价260-280美金区间亏损最大（-100%），在股价300美金时收益最高（606.7%）[29] 策略应用建议 - 建议选择短期到期日期权，以降低成本并投机波动率快速上升时段（如财报发布或美联储决议）[31] - 投资者应计算盈亏平衡点，评估股价波动幅度是否满足盈利要求，并可考虑提前平仓止盈或止损 [31] - 策略适用于短期投机，若股价波动不足可能导致亏损，但损失不会超过初始权利金支出 [31]

交易策略与核心理念 - 采用“石油看沽+白银看涨”的期权策略，在大赛中取得轻量组第十名的成绩 [1] - 交易哲学是“进攻是最好的防守”，风格以主动进攻为核心，但严格限制每月出手次数 [1][3] - 关键交易围绕大宗商品展开，包括清明节后布局的石油看沽期权和比赛后期参与的白银看涨期权 [2] 分析方法论 - 基于“基本面+市场情绪”的操作方法，例如在石油期权操作中跟踪OPEC+减产协议执行情况，并通过持仓数据与波动率指数捕捉市场情绪拐点 [2] - 强调“由大到小”的分析框架，先看全球经济局势，再看行业供需，最后确认入场点 [3] - 主要聚焦石油、贵金属、有色金属等流动性充足、受宏观经济因素影响显著、产业链信息透明的“大盘子”品种 [3] 风险与资金管理 - 深刻理解期权买方是“九死一生”的游戏，避免追涨杀跌导致本金快速亏损 [3] - 实行盈利出金和试错隔离策略，每次盈利后提取一定利润，并将资金分为十份以管理风险 [4] - 每月固定划拨一笔资金用于期权交易，每个品种仅出手一次，趋势未破坏时才会加仓 [3][4] 交易者成长与心态 - 从早期“追涨杀跌”亏损严重的经历中吸取教训，认识到交易不是赌博，必须建立系统化框架 [4] - 建议交易者建立“交易日记”，记录每一笔决策的逻辑与盈亏结果，通过事后复盘避免重复犯错 [4] - 目前将期权作为核心工具，用小资金参与市场，并形成“月度资金分配+趋势跟踪”的策略 [4]

公司股价表现 - 过去一年公司股价强劲上涨约55.5%，显著跑赢其所在的通信服务板块和更广泛的市场 [1][2] - 公司股价也轻松跑赢“科技七巨头”组合，该组合同期上涨约33% [2][3] 技术图表形态分析 - 股价突破了上升楔形形态，该形态通常被视为看跌，但最终选择向上突破 [3] - 图表中出现类似牛市旗形的形态，即在显著跳空上涨后，出现横盘或向下整理，回撤至先前支撑区域（旧趋势线附近），然后再次恢复上涨 [4][5] - 近期形成“孕线”蜡烛图形态，小的绿色蜡烛线被前一日大的红色蜡烛线完全吞没，表明市场犹豫不决和动能减弱，这在财报等重大事件前很常见 [6][7] - 股价未能有效突破前期高点约256美元，日内创出新高并小幅收高于257.33美元，但尚未有效突破该水平 [6] 技术指标分析 - 相对强弱指数出现轻微看跌背离，动量指标显示动能正在放缓 [7][8] - 股价仍轻松位于其移动平均线之上，最接近的21日指数移动平均线位于约247美元，与趋势线支撑位相近 [8] - 成交量分布显示，密集交易区域大致在当前股价水平附近，下一个显著成交量区域低至约195美元 [8][9] - 线性回归线（被视为公允价值的一种参考）位于约216美元 [9] - 基于一个和两个标准差通道的上轨分别位于约245美元和272美元，这些是基于统计学的相对极端区域 [10] 预期价格波动与关键位 - 截至11月21日的预期价格波动幅度约为正负9.7% [11] - 下行关键观察区域在232美元附近，接近63日指数移动平均线及两个低点形成的支撑区 [11] - 上行方面，若突破255美元，可能面临的阻力位在272美元，最终上行边界可达281美元 [12] 期权交易策略示例 - 针对看好股价继续上涨突破历史高点的观点，提出看涨看涨期权对角线价差策略 [14][15] - 具体操作为：买入11月7日到期周期、执行价255美元的近似平值看涨期权，同时卖出10月31日到期周期、执行价270美元的看涨期权以利用财报事件导致的高隐含波动率 [15][16] - 该15美元宽度的看涨期权对角线价差，在股价开盘约256美元时，净 debit 约为7美元，即每套利组合风险700美元 [17] - 该策略的盈利峰值出现在所卖出的270美元执行价附近，股价高于约258-259美元即可开始盈利 [17][18] - 策略利用了不同期权系列间的波动率差异：所买入的255看涨期权隐含波动率约51%，所卖出的270看涨期权隐含波动率约70%，这种差异降低了策略的入场成本 [18][19] - 期权市场目前定价财报后一天股价潜在波动约为正负16美元 [19] - 该策略框架可调整方向，若持看跌观点，可构建看跌期权对角线价差，例如买入255看跌期权并卖出240看跌期权 [20][21]

交易策略核心 - 以1000多元本金在6个月内实现近18万元盈利，最大回撤仅4.2% [1] - 主要交易期权买方，95%以上为买入操作，通过“积少成多”方式获利 [1] - 单笔亏损严格控制在500元以内，最大单笔盈利为1680元 [1] 资金与风险管理办法 - 永不重仓，单一合约持仓金额不超过总资金的10%，且永不追高 [3] - 交易目标为稳定养家糊口，心态平和，不冒大风险，只做高胜率交易 [3] - 通过实时计算当日利润减去权利金来管理回撤，必要时主动降价离场以控制风险 [7] 期权买方策略细节 - 核心策略是“低价为王”，只买入价格足够低且有九成把握盈利的期权合约 [4] - 建议交易者从买方开始研究，因卖方策略风险无限而收益有限 [4] - 通过背诵沪金各月份合约价格来迅速捕捉价格偏差带来的机会 [4] 交易机会识别来源 - 背诵价格并寻找偏差，例如记录沪金2512合约最虚值档位与邻近档位的价格差异以发现利润空间 [5] - 关注基本面存在矛盾的品种，例如鸡蛋在养殖户亏损、价格跌破成本时考虑远月合约 [5] - 跟踪每日涨跌幅排名前三的品种，特别是涨跌停品种在尾盘可能带来的期权价格推高机会 [5] - 在控制好仓位的前提下，适当参与不同主力品种的“末日轮”机会 [5] 交易执行与纪律 - 严格的时间管理，上午8:30开始预埋单，下午1:30后开仓非常谨慎以避免流动性不足导致的浮亏 [6] - 深入理解期权结算规则，例如认识到沪金最虚值合约结算价可能远低于买入价从而影响回撤计算 [7] - 强调耐心与长期视角，将交易视为二三十年的事业，注重打好理论知识地基 [8] 策略演进与知识分享 - 未来计划在延续现有策略基础上，学习期权的买卖组合和多策略以进一步发展 [8] - 强调风控的重要性，认为只有防守足够好，进攻才有力 [9] - 将通过线下培训分享其手机交易手法，但强调手法不适合大范围传播 [9]

文章核心观点 - 文章系统性地复习了期权交易中四种基础且必须掌握的策略：买入看涨期权、备兑看涨、买入看跌期权、卖出看跌期权 [1] - 强调这四种策略足以应对绝大多数交易场景，是期权交易者必须学会的基础 [1] - 指出没有“最好”的策略，只有针对不同市场预期下“最合适”的策略，期权交易的核心是根据自身预测选择最合适的产品 [17] - 期权市场定价基本合理，风险与收益共存，持续盈利难度高，新手应仅投入小部分可承受资金 [18] 四种基础期权策略总结 买入看涨期权 - 应用场景为预测股价在期权到期前会“大幅”上涨，常用于财报发布日等重要日期进行投机 [1] - 新手建议关注盈亏平衡点，股价需涨超该点才能盈利，若不确定能否涨超则建议直接买入正股 [1] - 建议购买接近平价的期权，因其流动性好、买卖价差小且盈利难度适中，偏激进者可选择偏虚值期权以博取更高收益 [2] - 避免购买到期日太近的期权，优先考虑1-3个月的中长期期权以覆盖重要事件日期 [2] 备兑看涨 - 应用场景为投资者持有长期看好的股票，但预测短期内股价将横盘，旨在通过卖出看涨期权收取权利金获得额外收入 [3] - 必须避免裸卖空期权，确保持有股票数量大于卖出期权覆盖的数量 [3] - 行权价最好高出股价一定距离，保持期权有一定程度的虚值以提供安全边际 [3] - 期权期限不宜过长，以降低预测难度，策略主要意义在于横盘时赚取权利金而非被行权卖出股票 [3] 买入看跌期权 - 应用场景为预测股票在到期前会“大幅”下跌，目的包括在熊市中盈利或为持仓股票提供下跌风险对冲 [3] - 对于投机目的，建议选择接近平值的期权，期限1-3个月，并关注盈亏平衡点 [3] - 对于对冲目的，建议选择行权价大幅低于股价的深度虚值看跌期权，因其价格相对便宜，符合“花小钱上保险”的理念 [4] 卖出看跌期权 - 应用场景为长期看好某股票但认为短期内价格不会大幅变动，旨在市场震荡时赚取权利金，同时为在低位购入该股提供机会 [4] - 前提是必须做好在行权价买入股票的准备，不应为赚权利金而选择不了解或基本面差的公司 [4] - 新手推荐选择30天或更短到期的短期期权，且行权价低于当前股价一定距离，以利用时间衰减并减少保证金压力 [4] - 需确保有足够资金应对被行权可能，并且不应将所有资金用于此策略以分散风险 [4] 策略实操应用案例 买入看涨期权实例 - A先生预测某股将从254美金大幅上涨至290美金，选择买入行权价255美金、12月19日到期的看涨期权，权利金13.35美金，盈亏平衡点268.35美金 [7] - 若股价达290美金，每股收益21.65美金，收益率达62% [7] 买入看跌期权实例 - B女士预测某股将从254美金大幅回调至235美金，选择买入行权价250美金、31天后到期的看跌期权，权利金4.65美金，盈亏平衡点245.35美金 [9] - 若股价跌至235美金，每股收益10.35美金，收益率达122.6% [9] 保护性看跌期权实例 - C先生持有1000股某股，为对冲股价可能暴跌至221美金以下的风险，买入10张行权价220美金、38天后到期的看跌期权，权利金0.97美金/股 [11] - 假设股价跌至200美金，期权收益19,030美金，使总资产维持在原值的86.2%，接近87%的目标 [11] 备兑看涨实例 - D女士持有1000股某股，预测股价将横盘且难突破270美金，卖出10张行权价270美金、10天后到期的看涨期权，权利金0.36美金/股，总收入360美金 [13] - 到期后股价为262美金，未达行权价，D女士成功获得360美金权利金收入 [13] 卖出看跌期权实例 - E先生长期看好某公司但认为当前价偏高，希望能在225美金低位入股，卖出行权价225美金、1个月后到期的看跌期权，获得74美金权利金 [15] - 若股价跌至225美金则被行权买入股票，否则获得权利金收入 [15]

ETF期权基本概念 - ETF期权是一种基于交易型开放式指数基金的合约，赋予持有者在未来特定时间以约定价格买入或卖出标的ETF的权利[1] - 期权买方支付权利金后获得行权权利，最大损失为已支付的权利金；期权卖方收取权利金后承担履约义务，最大收益为权利金，风险理论上无限[15] 开户条件要求 - 投资者需年满18周岁且具有完全民事行为能力，需提供有效身份证明文件[2] - 申请前20个交易日日均资产不低于人民币50万元，不包括融资融券融入的证券和资金[1][2] - 需要开立账户满六个月并具备半年以上证券交易经验，需有融资融券账户或金融期货交易经历[2] - 投资者需通过期权知识测试，分数一般需达到80分以上，风险承受能力需为C4或C5级别[2][5] 开户流程步骤 - 选择具有正规金融牌照和监管资质的券商或期货公司进行开户[6] - 提交开户申请后需完成风险评估测试并签署相关开户协议[6][7] - 机构投资者净资产要求不低于人民币100万元[7] - 通过知识测试后等待审核，审核通过即可开通交易账户[8] 交易策略应用 - 买入看涨期权适用于认为ETF长期趋势上涨的情况，买入看跌期权适用于认为ETF长期趋势下跌的情况[9] - 覆盖写入策略指在持有ETF的同时卖出看涨期权，可获得额外收入但限制上涨收益[10] - 保护性看跌期权策略通过购买看跌期权来保护持有的ETF头寸，减少市场下跌带来的损失[11] 交易注意事项 - 买卖ETF期权前需了解合约规格，包括期权类型、标的资产、合约单位、行权价和到期日等关键要素[12] - 必须选择正规且经过监管的券商或期货公司进行交易以降低风险[13] - 期权交易具有复杂性和高风险性，投资者需持续学习相关知识并积累实践经验[14]

英镑前景分析 - 英镑面临多重不利因素，预计将进一步走弱 [1] - 英国财政与货币政策组合不利，11月预算预计进一步紧缩财政，随后降息 [1] - 政府控制支出困难，增税不可避免 [1] - 高通胀使英国央行降息步伐慢，其利率周期仅完成50%-60%，而欧洲央行已完成80%-90% [1] - 市场对英国央行11月降息预期近50% [1] - 英镑被视为最脆弱的欧洲货币，欧元对英镑汇率预计升至0.90 [1] 汇率市场预期 - 欧元对美元明年预计升至1.25 [1] 交易策略 - 法国兴业提出利用期权市场结构性机会，因EUR/GBP看涨偏斜维持高位 [1] - 可实施低成本策略获取正Theta收益 [1] - 具体策略包括买入3个月看涨价差、买入2个月看涨期权、买入3个月数字看涨期权 [1] - 前两种策略建议持有至到期，数字看涨期权升值慢可提前平仓 [1] - 若EUR/GBP快速升值，看涨价差策略需进行现货Delta对冲 [1]

文章核心观点 - 期权价值由四个关键变量决定：标的股价、行权价、到期日和标的股价的波动率 [1] - 理解这些变量如何影响期权价格，是解释为何在同样看好一只股票时，期权投资可能比股票投资获得更高回报（如200%对比30%）的关键 [1] - 对于期权交易新手，建议考虑接近平值的期权（Delta接近0.5或-0.5），以平衡盈利条件和盈利空间 [3][4] 变量一：标的股价 - Delta是衡量标的股价变动对期权价值影响的关键指标，代表标的股票上涨1美元时期权价值的变动额 [1] - 看涨期权的Delta值在0和1之间，为正数，表示股价与期权价值正相关；其绝对值可近似视为期权到期时变为实值的概率，例如某看涨期权Delta为0.613，代表概率约61% [1][3] - 看跌期权的Delta值在0和-1之间，为负数，表示股价与期权价值负相关；其绝对值同样可近似视为到期变为实值的概率，例如某看跌期权Delta为-0.527，代表概率约52.7% [4][5] - 深度实值期权（Delta值极高）因价格昂贵且股价上涨对期权价值带动作用有限，反而不太划算 [3] 变量二：行权价 - 行权价直接影响期权的内在价值：看涨期权的内在价值为股价减去行权价，行权价越高，看涨期权价值越低；看跌期权的内在价值为行权价减去股价，行权价越高，看跌期权价值越高 [6] - 行权价相对于股价越低，看涨期权价格越高，因为到期变为实值的概率越大；对于看跌期权则情况相反 [6] 变量三：到期日 - 到期日越长的期权，其价值越高，因为买方有更多时间等待股票的利好消息 [8] - 实例显示，相同行权价下，2024年10月24日到期的期权价格普遍高于2024年10月3日到期的期权价格 [8][9] 变量四：波动率 - 标的股价波动率越大，期权价格普遍越高，波动率一般用股票收益率的标准差表示 [9] - 期权收益与亏损具有不对称性：买方最大亏损锁定为权利金，但潜在收益无限，因此波动大的股票对期权买方更有利，期权定价也更贵 [9] - 期权交易界面显示历史波动率（基于过去一个月股价波动的年化数据）和隐含波动率（期权卖方对未来一个月波动的预测年化数据），隐含波动率越高，期权价格越高 [10] - 临近重大事件（如财报发布）时，期权价格飙升的部分原因是隐含波动率大涨 [10] - 某实例中期权的隐含波动率为27.20%，历史波动率为21.48% [11] 关键变量总结 - 标的股价：看涨期权与之正相关，看跌期权与之负相关 [12] - 行权价：看涨期权与之负相关，看跌期权与之正相关 [12] - 到期日时间长度：与期权价值正相关 [12] - 标的波动率：与期权价值正相关 [12]

培训背景与目的 - 郑商所联合宁波证监局及地方协会举办"豫见期权"培训班 旨在提升从业人员期权专业能力和产业研究服务水平 为丙烯期权上市后市场培育和人才储备做准备 [1] - 培训对象覆盖辖区近120名期货经营机构分析、投研和衍生品业务人员及证券经营机构IB人员 [1] - 当前期权市场体量稳步扩大 市场对期权专业人才需求与日俱增 培训为从业人员提供深入学习交流平台 助力产业企业风险管理方案多元化 [1] 郑商所期权市场发展 - 郑商所期货衍生品部介绍国内外期权市场发展概况及上半年郑商所期权市场规模运行情况 [1] - 详细说明近期上市的丙烯期权合约规则制度和设计要点 [1] - 郑商所将持续推进期权市场培育举措 [1] 期权基础与应用策略 - 永安期货期权部门主管阐述期权概念、分类、价格影响因素 以及期权与期货在套期保值方面的差异 [2] - 古木投资基金经理提出期权四大功能与应用方向 结合交易品种和市场走势阐述期权垂直价差及波动率交易策略的投资逻辑 [2] - 国泰君安期货分析师介绍运用价量指标和隐含波动率类指标对标的资产行情进行赋能分析 通过实时行情统计数据辅助期权交易策略 [2] 产业风险管理实践 - 金桥化工公司从产业交易者角度说明场内期权对企业风险管理的意义 展示期权对冲组合策略在上下游工厂购销链的应用场景 [2] - 南华资本场外衍生品部分析全球场外期权市场现状 通过实际案例提出服务贸易商客户采购端和工厂客户端的套期保值优化方案 [3] - 含权贸易在服务实体企业中的应用得到细致分享 [2][3] 培训成效与未来规划 - 培训夯实辖区期权市场发展基础 为提升期货服务宁波实体经济质效注入新动能 [3] - 协会计划联合更多期货市场主体拓宽合作模式 搭建金融知识学习交流平台 助力从业人员专业服务能力提升 [3]