根据提供的金融工程日报内容，该报告主要涉及市场表现、情绪指标和资金流向的统计监测，未提及量化模型或量化因子的构建与分析。以下是可提取的核心数据指标分类： --- 市场情绪指标 1. **封板率** 构建思路：反映涨停股的封板稳定性 计算方式：$$封板率=\frac{最高价涨停且收盘涨停股票数}{最高价涨停股票数}$$ 当日取值：59%（较前日下降14%）[16][17] 2. **连板率** 构建思路：衡量涨停股的持续性强弱 计算方式：$$连板率=\frac{连续两日收盘涨停股票数}{昨日收盘涨停股票数}$$ 当日取值：11%（较前日下降20%，近一月新低）[16][17] 3. **涨跌停股次日表现** 昨日涨停股今日收益：-1.17% 昨日跌停股今日收益：-4.03%[13][15] --- 资金流向指标 1. **两融余额** 数据取值： - 融资余额：19284亿元 - 融券余额：136亿元 - 占流通市值比重：2.2% - 交易占比：10.5%[18][21] 2. **大宗交易折价率** 计算方式：$$折价率=\frac{大宗交易总成交金额}{当日成交份额总市值}-1$$ 近半年均值：5.83% 当日取值：7.79%[25][26] 3. **股指期货年化贴水率** 计算方式：$$年化贴水率=\frac{基差}{指数价格} \times \frac{250}{合约剩余交易日数}$$ 当日分位数： - 上证50：62%（升水0.29%） - 沪深300：56%（贴水1.69%） - 中证500：53%（贴水8.29%） - 中证1000：59%（贴水9.39%）[27][30] --- ETF折溢价监控 1. **稀有金属ETF**：溢价1.43%[23] 2. **建材ETF**：折价1.51%[23] --- 注：报告未涉及量化模型或因子构建的详细方法论，以上均为市场监测类指标[1][4]

根据提供的金融工程日报内容，该报告主要涉及市场表现、情绪指标和资金流向的统计分析，但未提及具体的量化模型或因子构建方法。以下是可提取的关键指标分类整理： --- 市场情绪指标 1. **封板率** - 构建思路：反映涨停股的封板稳定性[17] - 计算公式： $$封板率=\frac{最高价涨停且收盘涨停的股票数}{最高价涨停的股票数}$$ - 测试结果：当日封板率62%（较前日下降4%）[17] 2. **连板率** - 构建思路：衡量涨停股的连续性[17] - 计算公式： $$连板率=\frac{连续两日收盘涨停的股票数}{昨日收盘涨停的股票数}$$ - 测试结果：当日连板率29%（较前日下降4%）[17] --- 资金流向指标 1. **两融交易占比** - 构建思路：评估融资融券交易活跃度[22] - 计算方式：两融交易额（融资买入+融券卖出）占市场总成交额比例 - 测试结果：当日占比9.1%，近一年均值8.8%[22] 2. **大宗交易折价率** - 构建思路：反映大资金交易情绪[26] - 计算公式： $$折价率=\frac{大宗交易总成交金额}{当日成交份额的总市值}-1$$ - 测试结果：当日折价率6.04%，近半年均值5.50%[26] 3. **股指期货年化贴水率** - 构建思路：衡量期货市场对现货的预期[28] - 计算公式： $$年化贴水率=\frac{基差}{指数价格} \times \left(\frac{250}{合约剩余交易日数}\right)$$ - 测试结果： - 上证50：19.15%（近一年中位数1.44%）[28] - 沪深300：19.78%（近一年中位数3.16%）[28] - 中证500：21.60%（近一年中位数8.97%）[28] - 中证1000：24.29%（近一年中位数12.10%）[28] --- 机构行为指标 1. **龙虎榜机构净流入/流出** - 构建思路：追踪机构席位资金动向[36] - 测试结果： - 净流入前十包括富春股份、中超控股等[36] - 净流出前十包括跨境通、广康生化等[36] 2. **陆股通净流入/流出** - 构建思路：监测外资通过沪深股通的交易[37] - 测试结果： - 净流入包括百利电气、恒宝股份等[37] - 净流出包括盈峰环境、锦江航运等[37] --- 其他市场指标 1. **ETF折溢价** - 测试结果： - 溢价最高：半导体ETF南方（1.23%）[23] - 折价最高：沪港深500ETF基金（-0.70%）[23] 2. **行业/概念表现** - 测试结果： - 最佳行业：银行（+0.48%）、医药（+0.33%）[7] - 最差概念：移动转售（-7.92%）、边缘计算（-4.36%）[10] --- 注：报告中未涉及量化模型或因子构建的详细方法论，以上均为市场统计指标[1][2][3][4][5][6]。