指数概况 - 华证安徽科技创新30配置指数正式投入市场应用，是安徽资本市场“以创促长”行动的一项创新举措 [1] - 该指数由华证指数联合华安证券、国元证券、长盛基金、华富基金、兴合基金、易方达基金等多家机构共同研发 [1] - 该指数是安徽省首个聚焦科创企业的指数工具，旨在推动金融市场“看见安徽”“投资安徽”“配置安徽” [1] 指数构成与选股方法 - 指数锚定新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物产业等战略性新兴产业 [2] - 按申万二级行业分类，最新一期样本前三大行业分别为半导体、软件开发、电池，权重合计达45% [2] - 选股综合使用标准化预期外营收（SUR）、盈利能力同比改善（DELTA ROE）和研发强度（R&D）等指标，精选“营收增长快+盈利改善佳+研发强度大”的优质标的 [2] 市场应用与意义 - 华安证券资产管理有限公司已设立以该指数为权益部分投资标的的混合型集合资产管理计划，产品运行以来表现平稳 [2] - 指数的推出填补了区域指数化投资的空白，为中长期资金搭建起对接优质科创企业的桥梁 [2] - 指数旨在构建“金融-实体-回报”的良性循环，引导金融活水精准灌溉省内优质科创企业，加速金融与实体经济的“双向奔赴” [1][2]

公司财务表现 - 第三季度利润为3.254亿美元，合每股收益4.25美元，高于去年同期的2.809亿美元和每股收益3.57美元 [1] - 总营业收入增长近9.5%，达到7.934亿美元 [1] - 指数部门的经常性订阅收入同比增长8.3%，达到2.426亿美元，主要受市值加权指数产品增长推动 [1] - 基于资产规模的手续费收入增加也对总营收增长起到推动作用 [1] - 运营支出同比增长7%，主要原因是员工薪酬和信息技术方面的投入增加 [2] 业务驱动因素 - 利润增长得益于客户支出增加，推动了对公司指数产品和分析服务的需求上升 [1] - 公司编制的股票市场指数是投资基金、养老金计划及资产管理公司所持数万亿美元资产的业绩基准 [1] 行业背景与市场状况 - 公司业绩向好意味着市场对指数化投资及市场数据的需求处于健康状态 [1] - 美国市场持续震荡上行，较低的利率水平以及对人工智能领域的乐观情绪缓解了投资者对劳动力市场裂痕及关税问题的担忧 [2]

指数发布背景与目标 - 华证指数联合华安证券、国元证券、长盛基金、华富基金、兴合基金、易方达基金等机构于2025年6月18日推出华证安徽科技创新30配置指数 [1] - 该指数是安徽资本市场"以创促长"行动的创新举措之一，旨在推动金融市场"看见安徽"、"投资安徽"、"配置安徽" [1] - 指数目标为构建"金融-实体-回报"的良性循环，引导金融资源精准灌溉省内优质科创企业 [1] 指数编制机构与意义 - 华证指数是一家专业从事指数与指数化投资综合服务的公司，已获得沪深北港等交易所的指数编制行情授权并通过IOSCO鉴证，已编制发布900余条指数 [2] - 本指数是安徽省首支聚焦科创企业的指数工具，填补了区域科创企业指数化投资的空白 [2] 指数解决的三大核心痛点 - 填补指数工具缺失：安徽省科技类上市公司已近90家，总市值突破8000亿元，但缺乏区域性科创指数标杆，导致长期资金难以通过标准化工具实现精准配置 [3] - 利用指数分散风险：前沿领域科创企业股票短期波动显著高于市场平均水平，指数化投资能有效分散单一企业股价波动的影响 [3] - 搭建多维度量化评估体系：解决不同投资机构筛选标准不一的问题，帮助长期资金有效把握投资机遇 [4] 指数的核心构建方法 - 精准锚定科创产业：指数将科技企业划分至新一代信息技术、高端装备、新材料等战略性新兴产业，最新样本前三大行业为半导体、软件开发、电池，权重合计为45% [5] - 创新量化评估体系：综合使用标准化预期外营收、盈利能力同比改善和研发强度等指标，最新成份股2025年半年报营收增速中位数达16.25%，显著高于科创综指的10.74%和创业板综的5.44% [7] - 成份股加权平均ROE为6.07%，高于科创综指的2.54%和创业板综的2.40%；加权研发强度为12.00%，高于创业板综的8.57% [7] 指数历史表现与风险特征 - 自基日2019年12月31日至2025年10月17日，指数年化收益率达19.95%，高于同期创业板指的9.21%和科创50指数的5.68% [8] - 指数最大回撤为49.93%，大幅小于科创50的62.66%和创业板指的57.05%，展现出相当的抗风险能力 [8] 全链条服务生态与应用 - 构建线上、线下相结合的"创设-推广-赋能"全链条服务体系，线上提供路演和研讨会，线下开展深度洽谈 [9] - 华安证券资产管理有限公司已设立以本指数为权益部分投资标的的混合型集合资产管理计划，产品运行平稳 [9]

MSCI指数调整 - 全球知名指数公司MSCI宣布2025年8月份季度审议结果，映恩生物-B(09606)等多家企业被纳入MSCI全球小型股指数 [1] - 调整将于8月26日收盘后生效，新纳入公司当日尾盘集合竞价成交将放大 [1] 市场影响 - 短期股价影响有限，因被动资金集中买入 [1] - 长期来看，公司在资金、估值和品牌端将持续受益 [1]

指数发布背景 - 新华中诚信股债恒定比例及风险平价指数系列正式上线，由新华指数与中诚信指数服务联合发布，旨在为市场提供多样化投资标的和业绩基准 [1] - 在低利率及长期投资背景下，资产配置的再平衡机会凸显，含权多资产低波动策略及产品发展空间广阔 [1] - 该指数系列构建了国内股债大类资产的策略组合，显著提升了投资者的持有体验 [4] 指数构成与策略 - 指数系列由股票和债券两类资产构成：股票资产包括新华中诚信红利价值指数和新华中诚信质量优势指数，债券资产包括中诚信1-3年信用债投资级优选指数和中诚信科创主题信用债投资级指数 [4] - 采用两种组合策略：恒定比例策略保持资产配置纪律性，风险平价模型动态平衡股债资产权重实现更均衡的风险分散和更稳定的收益 [4] - 以红利价值股债风险平价指数为例，股票资产权重为3.64%，债券资产权重为96.36% [4] 指数表现与优势 - 红利价值股债风险平价指数自成立以来年化收益率达4.62%，最大回撤仅为1.26% [4] - 组合后的多资产指数风险收益比表现优秀：收益率较纯债券指数有所提升，波动率较纯股票指数显著降低 [5] - 特别适合银行理财子公司、保险资管等追求绝对收益的机构投资者作为资产配置工具 [5] 市场应用前景 - 在低利率时代及长期投资背景下，含权多资产低波动策略及产品发展空间极大 [5] - 对于稳健型投资者，可关注红利价值股债组合指数享受高股息与票息的复合收益 [5] - 对于政策敏感型资金，含科创债的组合系列能兼顾科创主题红利同时提升收益弹性 [5]

ESG评分分析 - 中集环科E项得分60.26，评级为CC，在行业内排名32/65 [2] - E项评分维度包括气候变化、资源利用、环境污染、环境友好、环境管理 [2] - 中集环科S项得分81.0，评级为BBB，在行业内排名未明确 [2] ESG知识 - ESG中S维度关注企业对待员工、供应商、客户、社区和社会的方式 [2] - S维度具体包含劳工权利、多样性和包容性、社区投入、安全和健康等方面 [2] 公司背景 - 华证指数是一家专业从事指数与指数化投资综合服务的公司 [2] - 华证指数拥有上海证券交易所、深圳证券交易所和香港交易所的指数编制行情授权 [2]

ESG评分 - 唯万密封E项得分57.81 评级为C 行业内排名234/490 E项目评分维度包括气候变化、资源利用、环境污染、环境友好、环境管理 [2] - 唯万密封S项得分78.49 评级为BB [2] ESG维度内容 - ESG中S维度关注企业对待员工、供应商、客户、社区和社会的方式 包括劳工权利、多样性和包容性、社区投入、安全和健康等方面 [2] 公司背景 - 华证指数是专业从事指数与指数化投资综合服务的公司 拥有上海证券交易所、深圳证券交易所和香港交易所的指数编制行情授权 [2]

ESG评分 - 同星科技E项得分65 17 评级为CCC 行业内排名316/523 E项目评分维度包括气候变化 资源利用 环境污染 环境友好 环境管理 [2] - 同星科技S项得分81 54 评级为BBB [2] 公司背景 - 华证指数是一家专业从事指数与指数化投资综合服务的公司 拥有上海证券交易所 深圳证券交易所和香港交易所的指数编制行情授权 [2] ESG知识 - ESG是Environmental Social and Governance的缩写 即环境 社会和治理 ESG指标分别从环境 社会以及公司治理角度衡量企业发展的可持续性 [2]

光大同创ESG评分 - E项得分65.17 评级为CCC 行业内排名324/523 E项目评分维度包括气候变化、资源利用、环境污染、环境友好、环境管理 [2] - S项得分82.44 评级为BBB [2] A股ESG披露情况 - 2023年A股公司ESG报告披露率提升 截至2024年7月共有2117家A股公司发布2023年度ESG相关报告 包括ESG报告、社会责任报告等 [2] 华证指数背景 - 专业从事指数与指数化投资综合服务 拥有上海证券交易所、深圳证券交易所和香港交易所的指数编制行情授权 [2]

ESG评分表现 - E项得分57.18 评级C 行业排名260/323（评分维度含气候变化、资源利用、环境污染、环境友好及环境管理）[2] - S项得分80.43 评级BBB 显著高于环境维度表现[2] 行业基准与数据来源 - 华证指数拥有沪深港交易所指数编制行情授权 提供ESG评级基准[2] - ESG社会维度涵盖劳工权利、多样性、社区投入、安全健康等要素[2]