本文首发于公众号"私募排排网"。 （点击↑↑ 上图查看详情 ） 上半年量化领先主观成为市场共识，在市场流动性充裕、市场交易活跃、小市值风格走强等多重因素推动下，量化多头可谓是受益最深的策略。 与之形成鲜明对比的是，曾经领衔的"危机中的阿尔法"—量化CTA策略上半年表现有所落后，这或许得益于上半年股票市场的回暖以及期货市场 的波动降低 私募排排网数据显示，592只量化多头产品，上半年收益均值高达17.54%，正收益占比高达96.11%，明显领先于其他量化产品的二级策略。而 329只量化CTA产品上半年收益均值仅为3.66%，在量化产品的各大二级策略中，仅高于转债和期权策略。 | 二级策略 | 有业绩显示的 量化产品数 | 上半年收益均值 | 上半年超额均值 | 正收益 量化产品数 | 正收益占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 曹샌옹浙 | 592 | 17.54% | 14.44% | ਦਵਰ | 96.11% | | 转债交易策略 | 37 | 9.13% | 1.98% | 35 | 94.59% | | 股票多空 | 20 | 8.23% | 8.20 ...