外汇套期保值业务制度概述 - 公司制定本制度旨在规范外汇套期保值业务管理，防范外汇利率波动风险，确保资产安全，依据《证券法》《公司法》等法律法规及《公司章程》[1] - 外汇套期保值业务包括外汇远期结售汇、远期外汇、掉期业务、外汇期权等，需与具备资质的金融机构开展[1] - 制度适用于公司及全资/控股子公司，未经审批子公司不得擅自操作[1] 业务操作原则 - 业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，以实际经营为依托，禁止超经营需求的复杂衍生品交易[2] - 仅允许与持牌金融机构交易，禁止与非持牌机构或个人合作[2] - 业务规模需匹配外汇收支预测金额，交割时间与收支款项时间一致[2] - 使用自有或自筹资金，禁止使用募集资金，且需在审批额度内控制规模[2] - 必须以公司名义设立交易账户，禁止使用他人账户[2] 审批权限与流程 - 业务需经董事会或股东会审批，禁止超范围操作[3] - 触发股东会审议的情形包括：交易保证金占净利润50%以上且超500万元、合约价值占净资产50%以上、非套期保值目的交易[3] - 董事会可授权总经理审批日常业务方案，财务总监负责日常运作[4] - 财务部负责可行性分析及操作管理，审计部监督执行情况，证券投资部负责信息披露[4] 内部操作流程 - 财务部需分析汇率趋势，提出业务建议并制定匹配的交易方案[5] - 选定金融机构后签署合约，金融机构需定期提交交易清单并提示交割[5] - 财务部需核对交易细节，跟踪交割资金安排，杜绝违约风险[5] - 审计部需定期审查业务执行情况并向审计委员会报告[5] 风险管理与信息披露 - 建立持仓预警和止损机制，防止核算错误或舞弊导致损失[6] - 汇率剧烈波动时需及时分析并上报管理层，必要时向董事会汇报[6] - 出现重大风险时需提交分析报告及解决方案，审计部需监督违规行为[7] - 达到披露标准时需及时公开业务风险，包括交易目的、品种、保证金上限等信息[8] - 套期保值业务亏损达净利润10%且超1000万元时需披露并重新评估有效性[9] 档案管理与附则 - 业务档案及协议由财务中心保管至少10年[9] - 制度经董事会审议生效，董事会拥有修订和解释权[9]

外汇套期保值业务目的 - 公司及子公司外销业务主要采用美元、港币结算，汇率波动对经营业绩产生影响，需通过外汇套期保值降低汇率风险 [1] - 开展业务旨在提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇兑损益对经营的影响 [1] 业务必要性与可行性 - 外汇套期保值可降低汇率波动风险、减少汇兑损失，具有必要性 [1] - 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，配备专门人员，内控措施完善，业务可行性高 [1][4] 业务基本情况 - 业务总持有量不超过2000万美元，额度在投资期限内可循环使用 [2] - 涉及货币包括美元、港币等，业务方式涵盖远期结售汇、外汇掉期、期权等衍生品 [2] 风险控制措施 - 公司选择流动性强、风险可控的外汇套期保值产品，合作方为具备资质的金融机构 [3] - 严格执行内控制度，加强收付款管理，跟踪合同执行情况以匹配现金流 [2][3] 会计处理 - 公司依据《企业会计准则》第22号、37号、39号对金融衍生品进行核算和披露 [3] 可行性结论 - 业务有助于应对外汇波动风险，增强财务稳健性，相关制度与措施已完备 [3][4]

寿险业外汇风险管理 - 中国台湾金管会发布寿险业宽容措施 允许额外增提外汇价格变动准备金 [1] - 新增准备金可用于冲抵未来新台币升值导致的汇兑损失 [1] 政策工具调整 - 监管机构通过准备金机制缓解寿险业汇率波动压力 [1] - 政策直接针对新台币升值对行业外汇风险的冲击 [1]

瑞士央行外汇干预情况 - 瑞士央行第一季度仅买入4900万瑞郎外汇 连续第五个季度基本不干预市场 [1] - 2024年全年瑞士央行购买的瑞郎数量相对较少 显示官员认为无需干预 [1] - 去年12月瑞士央行意外大幅降息 促使投资者撤出瑞郎资金 [1] 瑞郎汇率表现 - 第一季度瑞郎兑欧元贬值1 7% 但兑美元上涨2 8% [1] - 特朗普4月2日宣布全面征收"对等"关税后 瑞郎兑美元汇率触及历史高点 [1] - 汇率波动可能与特朗普总统的关税威胁加剧有关 [1]

韩国央行：第一季度净抛售29.6亿美元以抑制韩元贬值，前一季度净抛售37.6亿美元。 ...

韩国政策讨论 - 韩国官员表示外汇和国防开支问题将分开讨论 [1]

外汇交易术语学习 - Pop-up Alert是MetaTrader平台最常见的EA警告方式，当满足特定条件时会自动弹出提示框，仅在本地电脑运行MT4/5时有效 [2] - Push Alert是MetaTrader的手机提醒功能，通过MT服务器将EA触发信号推送到手机，适合用户不在电脑旁时使用，需在MT4/5选项中设置MetaQuotes ID并启用Send Push Notification选项 [3] EA交易参数设置 - MAX RETRIES参数决定EA下单失败时的最大重试次数，适合高频或多单策略如剥头皮和马丁 [6][8] - MAX SYMBOLS GLOBAL参数限制EA同时交易的品种数量，用于控制总风险暴露和避免资源过载 [8] - Grid remove SL/TP when start功能在网格系统启动时自动移除原订单的止损和止盈，改由EA逻辑控制加仓和风险管理 [10] - Grid levels mode: SR Filter模式使EA参考支撑/阻力位进行网格加仓，提升入场质量 [11] 平仓与盈亏计算规则 - Close FIFO compliant功能强制按FIFO规则平仓，某些国家如美国的NFA监管账户要求遵守此规则 [14] - P/L points mode: Average模式使EA按所有订单的平均开仓价格计算盈亏，适用于网格、马丁和多仓系统 [14] 大篮子机制 - Big basket after X trades参数在连续下单达到X单时触发大篮子平仓逻辑，整体统一出场以提升效率 [18] - Big basket min points profit参数决定大篮子模式下组合持仓的最小盈利点数，设0则禁用此功能 [18]

美元 - 特朗普认为无需延长7月9日关税大限 美财长坦言或难完成全部谈判 [4] - 美国参议院将于6月30日就"大而美"法案开始投票 [4] - 特朗普建议美国应将利率控制在1%或2% [4] - 美联储卡什卡利预计九月起降息两次 但关税影响显现可能暂停降息 [4] - 国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评不威胁其独立性 [4] - 美国国会预算办公室指出参议院版本的特朗普减税法案将在未来十年内增加3.3万亿美元美国债务 [4] 主要非美货币 - 加拿大取消数字服务税以推进与美国更广泛的贸易谈判 [4] - 日本民调显示石破茂内阁支持率连续4个月低于30% [4] - 美国降低英国汽车和飞机零部件关税的贸易协议生效 [4]

数据来源: DTCC JIN10.COM 金十数据 |一个交易工具 JIN10.COM 金十图示：北京时间6月30日22:00将有欧元、日元、英镑、瑞郎、加元等外汇期权大单到期，11个行权价10亿以上大单，敬请管 理风险。 | 欧元兑美元 | 32亿欧元 | 1.1650 | | --- | --- | --- | | | 6.53亿欧元 | 1.1675 | | | 24亿欧元 | 1.1700 | | | 6.63亿欧元 | 1.1720 | | | 17亿欧元 | 1.1750 104 | | | 9.56亿欧元 | 1.1775 | | | 14亿欧元 | 1.1800 | | | 9.31亿欧元 | 1.1850 | | | 7.61亿美元 | 142.00 | | | 6.4亿美元 | 143.65 | | | 11亿美元 | 143.85 | | | 6.61亿美元 | 144.00 | | 美元兑日元 | 7.2亿美元 | 145.00 | | | 5.21亿美元 | 145.35 | | | 16亿美元 | 145.50 | | | 6.95亿美元 | 146.00 | | --- | -- ...

菲律宾外汇储备预测 - 菲律宾央行预计2025年底外汇储备将达到1040亿美元 [1] - 菲律宾央行预计2026年底外汇储备将达到1050亿美元 [1]