股价表现与交易情况 - 10月30日盘中上涨2.16%，报收2.37元/股，成交1.17亿元，换手率1.78%，总市值67.60亿元 [1] - 今年以来股价累计上涨32.40%，近5个交易日下跌2.87%，近20日上涨15.61%，近60日上涨10.23% [1] - 主力资金净流出98.74万元，特大单买入129.39万元（占比1.11%），卖出505.49万元（占比4.33%），大单买入2280.34万元（占比19.55%），卖出2002.98万元（占比17.18%） [1] - 今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为7月4日，龙虎榜净买入540.32万元，买入总计4622.06万元（占总成交额17.73%），卖出总计4081.73万元（占总成交额15.66%） [1] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为冶金产品生产、经营、开发及黑色金属矿石开采、洗选和深加工，主营业务收入构成为钢材销售91.53%，其他销售8.47% [1] - 2025年1-9月实现营业收入117.59亿元，同比减少15.31%，归母净利润为-8.44亿元，同比增长38.12% [2] - A股上市后累计派现17.58亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，股东户数为4.84万，较上期增加10.78%，人均流通股58190股，较上期减少9.73% [2] - 香港中央结算有限公司为第八大流通股东，持股1500.69万股，较上期增加277.07万股 [3] - 国泰中证钢铁ETF（515210）为新进第十大流通股东，持股863.21万股 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为钢铁-普钢-长材 [2] - 所属概念板块包括油气勘探、页岩气、低价、雄安新区、国资改革等 [2]

股价与交易表现 - 10月30日公司股价报2.26元/股，当日下跌2.16%，成交金额3.36亿元，换手率1.08%，总市值428.43亿元 [1] - 当日主力资金净流出4755.99万元，其中特大单净卖出2156.51万元，大单净卖出2599.47万元 [1] - 公司股价今年以来上涨10.78%，近5个交易日下跌8.13%，近20日上涨9.18%，近60日上涨10.78% [1] - 今年以来公司已2次登上龙虎榜，最近一次为10月22日 [1] 公司基本面与业务构成 - 公司2025年1-9月实现营业收入551.63亿元，同比增长0.51%；归母净利润6.69亿元，同比减少1.05% [2] - 主营业务收入构成为：钻井49.10%，工程建设23.37%，井下特种作业13.87%，地球物理4.89%，测录井4.67%，其他2.99%，其他(补充)1.11% [1] - 公司A股上市后累计派现20.84亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为10.75万，较上期微减0.05% [2] - 香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股9569.20万股，较上期增加4325.51万股 [3] - 南方中证500ETF为第六大流通股东，持股5927.87万股，较上期减少142.85万股 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为石油石化-油服工程-油田服务 [1] - 公司涉及的概念板块包括页岩气、油气改革、可燃冰、中石化系、天然气等 [1]

股价表现与交易数据 - 10月30日盘中下跌2.08%，报9.43元/股，成交1.29亿元，换手率3.17%，总市值40.18亿元 [1] - 主力资金净流出854.18万元，特大单买入0元占比0.00%，卖出333.85万元占比2.60%，大单买入2985.73万元占比23.22%，卖出3506.06万元占比27.26% [1] - 今年以来股价上涨121.88%，近5个交易日涨5.72%，近20日涨25.90%，近60日涨18.32% [1] - 今年以来6次登上龙虎榜，最近一次为7月9日，龙虎榜净买入-1633.37万元，买入总计5943.28万元占总成交额14.12%，卖出总计7576.65万元占总成交额18.00% [1] 公司基本情况 - 公司位于广东省深圳市福田区，成立于2006年9月27日，2011年11月3日上市 [2] - 主营业务为油田技术服务的技术研发、方案设计、服务提供及油田化学助剂的研发、生产 [2] - 主营业务收入构成为：新能源电力工程34.69%，油气田技术服务31.93%，钻井工程服务18.06%，新材料及石化产品销售14.76%，其他0.55% [2] - 所属申万行业为石油石化-油服工程-油田服务，概念板块包括油气勘探、页岩气、天然气、可燃冰、QFII持股等 [2] 股东与财务数据 - 截至6月30日股东户数2.56万，较上期减少7.45%，人均流通股13916股，较上期增加8.05% [2] - 2025年1月-6月实现营业收入5041.33万元，同比减少44.38%，归母净利润-1184.80万元，同比增长32.65% [2] - A股上市后累计派现7014.56万元，近三年累计派现0.00元 [3]

股价表现与资金流向 - 10月29日盘中股价下跌2.01%至13.19元/股，成交2.20亿元，换手率4.42%，总市值64.09亿元 [1] - 当日主力资金净流出1563.34万元，其中特大单净买入299.76万元，大单净卖出1863.09万元 [1] - 公司今年以来股价上涨19.36%，但近5个交易日下跌13.11%，近20日和近60日分别上涨25.98%和25.14% [1] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为10月21日，龙虎榜净卖出1.03亿元，买入总额2.61亿元（占比11.14%），卖出总额3.64亿元（占比15.52%） [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为超硬材料及相关制品的研发、生产和销售，资源开采/工程施工类业务收入占比60.34%，精密加工类占比30.20%，其他业务占比9.46% [1] - 2025年1-9月实现营业收入4.07亿元，同比增长2.13%，但归母净利润为5956.35万元，同比减少36.62% [2] - A股上市后累计派现5.79亿元，近三年累计派现1.93亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为3.14万户，较上期减少10.06%，人均流通股为11907股，较上期增加10.76% [2] - 截至2025年9月30日，富国创业板两年定期开放混合（161040）新进为第九大流通股东，持股236.21万股 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为机械设备-通用设备-磨具磨料 [2] - 所属概念板块包括金刚石、培育钻石、油气勘探、页岩气、氢能源等 [2]

股价与交易表现 - 10月29日盘中股价上涨2.01%至11.66元/股，成交1.89亿元，换手率8.55%，总市值23.44亿元 [1] - 当日主力资金净流出630.43万元，特大单净卖出400.24万元，大单净卖出230.2万元 [1] - 今年以来股价累计上涨37.02%，近5个交易日下跌6.12%，近20日上涨16.14%，近60日上涨13.31% [1] - 今年以来已9次登上龙虎榜，最近一次为10月23日，龙虎榜净卖出5751.95万元，买入总额1.41亿元（占成交额12.72%），卖出总额1.98亿元（占成交额17.92%） [1] 公司基本情况 - 公司位于新疆克拉玛依，2009年11月26日成立，2016年12月8日上市，主营业务为油气勘探开发过程中的钻井工程技术服务 [2] - 主营业务收入构成为：钻井工程99.25%，其他0.37%，产品销售0.29%，技术服务0.09% [2] - 所属申万行业为石油石化-油服工程-油田服务，概念板块包括页岩气、可燃冰、微盘股、天然气、油气勘探等 [2] 财务与股东数据 - 2025年1-9月实现营业收入7.47亿元，同比增长23.38%，归母净利润2901.40万元，同比增长19.21% [2] - 截至9月30日股东户数为3.93万户，较上期减少22.24%，人均流通股4919股，较上期增加28.60% [2] - A股上市后累计派现1.04亿元，近三年累计派现2779.37万元 [3]

股价表现与资金流向 - 10月29日公司股价下跌2.08%，报收3.30元/股，总市值44.01亿元，当日成交额2540.06万元，换手率0.57% [1] - 当日主力资金净流出76.25万元，其中大单买入460.43万元（占比18.13%），大单卖出536.68万元（占比21.13%） [1] - 公司今年以来股价累计上涨31.47%，但近5个交易日下跌14.73%，近20日上涨9.63%，近60日上涨16.20% [1] - 今年以来公司已3次登上龙虎榜，最近一次为10月22日 [1] 股东结构与经营业绩 - 截至9月30日，公司股东户数为4.45万户，较上期减少16.98%，人均流通股增至29938股，较上期增加20.46% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入16.08亿元，同比微降0.17%，但归母净利润达1052.67万元，同比大幅增长113.73% [2] 公司基本情况与业务构成 - 公司主营业务为油气工程及服务（EPCC）、环境工程及服务、油气资源开发及利用 [1] - 主营业务收入构成为：油气工程及服务占比71.34%，油气资源开发及利用占比25.21%，环境工程及服务占比3.44% [1] - 公司所属申万行业为石油石化-油服工程-油气及炼化工程，涉及页岩气、油气勘探、可燃冰、天然气等概念板块 [1] 分红记录 - 公司A股上市后累计派现3.11亿元，近三年累计派现2688.79万元 [3]

股价与交易表现 - 10月28日公司股价下跌2.04%，报收18.21元/股，成交金额3.77亿元，换手率5.50%，总市值153.95亿元 [1] - 当日主力资金净流出2503.14万元，其中特大单净卖出1160.48万元，大单净卖出1342.66万元 [1] - 公司股价今年以来累计上涨12.20%，近5个交易日上涨3.82%，近20日上涨7.82%，近60日上涨3.47% [1] 公司基本概况 - 公司全称为航天智造科技股份有限公司，位于四川省成都市，成立于2005年2月3日，于2015年4月23日上市 [1] - 公司主营业务为热敏磁票、磁条及磁卡的研发、生产和销售，但收入主要来源于汽车零部件，其中汽车内饰件占比62.23%，汽车外饰件占比20.39% [1] - 公司所属申万行业为汽车-汽车零部件-车身附件及饰件，涉及页岩气、油气勘探、央企改革、雄安新区、民爆等多个概念板块 [2] 财务业绩与股东结构 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入41.63亿元，同比增长8.65%，归母净利润3.92亿元，同比增长1.20% [2] - 截至2025年6月30日，公司股东户数为4.25万户，较上期减少13.32%，人均流通股8780股，较上期增加15.36% [2] - A股上市后公司累计派现4.86亿元，近三年累计派现3.21亿元 [3] 机构持仓变动 - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股504.96万股，较上期增加56.84万股 [3] - 南方中证1000ETF（512100）为第七大流通股东，持股311.49万股，较上期增加59.27万股 [3] - 华夏中证1000ETF（159845）为新进第九大流通股东，持股183.91万股，而信澳新能源产业股票A（001410）退出十大流通股东之列 [3]

股价表现与交易数据 - 10月28日盘中股价上涨2.01%至4.06元/股，成交金额为3746.96万元，换手率为0.40%，总市值为95.40亿元 [1] - 当日主力资金净流出191.40万元，其中大单买入589.90万元（占比15.74%），大单卖出781.31万元（占比20.85%） [1] - 公司今年以来股价上涨14.37%，近5个交易日、近20日和近60日分别上涨2.01%、10.33%和15.34% [1] - 今年以来公司1次登上龙虎榜，最近一次为6月23日，当日龙虎榜净买入37.86万元，买入总额6668.87万元（占总成交额11.09%），卖出总额6631.01万元（占总成交额11.02%） [1] 公司基本面与财务业绩 - 公司主营业务收入构成为：环保材料及化工产品占50.98%，烃基生物柴油占48.51%，其他（补充）占0.51% [1] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入19.42亿元，同比增长5.60%；归母净利润为5795.11万元，同比增长109.15% [2] - 公司A股上市后累计派现8.63亿元，但近三年累计派现为0.00元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至10月20日，公司股东户数为4.58万户，较上期增加4.90%；人均流通股为50928股，较上期减少4.67% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为公司第七大流通股东，持股1398.36万股，相比上期减少78.16万股 [3] 行业与业务分类 - 公司所属申万行业为基础化工-化学制品-其他化学制品 [2] - 公司所属概念板块包括低价、清洁能源、页岩气、化肥、生物质能等 [2]

财务业绩概览 - 前三季度营业收入为6.74亿元，同比增长106.97% [1] - 归母净利润为-254.06万元，亏损额同比收窄90.80% [1] - 扣非归母净利润为4878.37万元，同比增长243.03% [1] - 基本每股收益为-0.01元 [1][2] 盈利能力指标 - 前三季度毛利率为31.22%，同比下降1.45个百分点 [2] - 前三季度净利率为-0.18%，较上年同期显著上升10.23个百分点 [2] - 第三季度单季毛利率为27.98%，同比下降1.46个百分点，环比下降8.87个百分点 [2] - 第三季度单季净利率为6.03%，同比上升13.37个百分点，环比上升16.33个百分点 [2] - 加权平均净资产收益率为-0.22% [2] 费用控制与运营效率 - 前三季度期间费用为1.56亿元，同比增加1218.03万元 [2] - 期间费用率为23.16%，较上年同期大幅下降21.04个百分点 [2] - 销售费用同比增长23.62%，管理费用同比增长0.47% [2] - 研发费用同比增长2.03%，财务费用同比减少11.07% [2] 估值与市场表现 - 以10月27日收盘价计算，市盈率（TTM）约为-67.25倍 [2] - 市净率（LF）约为4.91倍，市销率（TTM）约为6.71倍 [2] - 截至三季度末股东总户数为3.15万户，较上半年末下降989户，降幅3.05% [2] - 户均持股市值由上半年末的13.25万元增加至14.22万元，增幅为7.31% [2] 公司业务与行业 - 公司主营业务为清洁能源装备，包括天然气、氢气加注设备及智慧物联网平台等 [3] - 主营业务收入构成为：专用设备制造业85.04%，航空零部件制造业5.99%，工程、设计行业5.27% [3] - 公司所属申万行业为机械设备-专用设备-其他专用设备 [3] - 公司涉及的概念板块包括页岩气、天然气、中俄贸易概念、一带一路等 [3]

根据研报内容，以下是关于量化模型与因子的总结： 量化因子与构建方式 **1 因子名称：个股总热度因子[7]** - 因子构建思路：从行为金融学角度，利用投资者有限注意力导致的过度定价与反应不足现象，通过个股的浏览、自选与点击数据构建情绪热度代理变量[7] - 因子具体构建过程：首先计算每只股票每日的浏览、自选与点击次数之和，然后将该数值除以同一日全市场所有股票的浏览、自选与点击次数之和进行归一化处理，最后将归一化后的数值乘以10000，使因子取值区间为[0,10000][7] - 因子评价：该因子作为情绪热度的有效代理变量，能够捕捉市场关注度变化 **2 因子名称：宽基总热度因子[8]** - 因子构建思路：将全A样本按主流宽基指数分组，通过对组内成分股总热度指标求和，得到宽基层面的聚合热度指标[8] - 因子具体构建过程：将股票按沪深300、中证500、中证1000、中证2000以及"其他"进行分组，对每一组中的所有成分股的个股总热度因子值进行求和处理，得到5个宽基指数的总热度值[8] **3 因子名称：行业总热度因子[20]** - 因子构建思路：采用与宽基总热度相同的方法，对申万一级、二级行业内的成分股总热度进行加总，得到行业层面的热度指标[20] - 因子具体构建过程：按照申万行业分类标准，对每个行业内的所有成分股的个股总热度因子值进行求和计算[20] **4 因子名称：概念总热度因子[28]** - 因子构建思路：通过对概念板块内成分股总热度进行聚合，得到概念层面的热度追踪指标[28] - 因子具体构建过程：按照概念板块划分，对每个概念对应的所有成分股的个股总热度因子值进行求和计算[28] **5 因子名称：热度变化率因子[11]** - 因子构建思路：计算不同层级热度指标的周度变化率，捕捉市场情绪的边际变化[11] - 因子具体构建过程：计算本周热度值与上周热度值的相对变化率，公式为： $$变化率 = \frac{本周热度 - 上周热度}{上周热度} \times 100\%$$ 并对变化率取2期移动平均进行平滑处理[11] **6 因子名称：估值历史分位数因子[38]** - 因子构建思路：通过计算当前估值在历史序列中的相对位置，判断估值水平的高低[38] - 因子具体构建过程：对于宽基指数，采用滚动5年窗口计算当前PE值在历史序列中的分位数；对于行业指数，从2015年开始计算当前PE值在完整历史序列中的分位数[38] 量化模型与构建方式 **1 模型名称：宽基轮动策略模型[13]** - 模型构建思路：基于热度变化率的均值回归特性，构建在宽基指数间进行轮动的交易策略[13] - 模型具体构建过程：在每周最后一个交易日，计算5个宽基组（沪深300、中证500、中证1000、中证2000、其他）的热度变化率MA2值，选择变化率最大的宽基组进行投资，如果变化率最大的为"其他"组则保持空仓[13] **2 模型名称：热门概念组合策略模型[31]** - 模型构建思路：利用概念热度的短期行为金融特征，构建逆向投资组合[31] - 模型具体构建过程：每周筛选出热度变化率最大的5个概念，排除概念成分股中流通市值最小的20%股票，然后构建两个组合：TOP组合选取每个热门概念中总热度排名前10的个股等权持有；BOTTOM组合选取每个热门概念中总热度排名最后10只个股等权持有[31] 模型的回测效果 **1 宽基轮动策略模型[16]** - 年化收益率：8.74%[16] - 最大回撤：23.5%[16] - 2025年收益：38.5%[16] **2 热门概念BOTTOM组合策略[34]** - 年化收益率：15.71%[34] - 最大回撤：28.89%[34] - 2025年收益：42.2%[34] 因子的回测效果 **1 热度变化率因子（宽基层面）[16]** - 本周变化率最大值："其他"组提高11.95%[16] - 本周变化率最小值：沪深300降低13.87%[16] **2 热度变化率因子（行业层面）[27]** - 申万一级行业正向变化前5：煤炭(96.1%)、石油石化、交通运输、银行、综合[27] - 申万一级行业负向变化前5：钢铁、汽车、非银金融、有色金属、电力设备(-17.9%)[27] - 申万二级行业正向变化前5：焦炭Ⅱ、油服工程、航运港口、煤炭开采、国有大型银行Ⅱ[27] **3 热度变化率因子（概念层面）[36][37]** - 概念热度变化最大前5：可燃冰(1130.6%)、页岩气(291.9%)、赛马概念(123.4%)、天然气(114.4%)、特色小镇(107.7%)[36][37] **4 估值历史分位数因子[38][39]** - 宽基估值分位数：沪深300(90%)、中证500(98%)、中证1000(94%)[38] - 行业估值分位数80%以上：钢铁、电子、电力设备、银行、轻工制造、国防军工、计算机、医药生物、煤炭、建筑材料、商贸零售[39] - 行业估值分位数20%以下：非银金融、交通运输、食品饮料、综合[39]