景顺长城基金黎海威现任基金资产总规模为82.07亿元，管理过的基金多为股票型和指数型基金，任职期间回报最高的产品 是景顺长城沪深300指数增强A（000311），为指数型基金，在任职的12年又46天时间内获得207.86%的回报，至今仍在管 理该基金。 12月11日，A股三大指数截至收盘，沪指跌0.7%报3873.32点，深成指跌1.27%报13147.39点，创业板指跌1.41%报3163.67 点。从板块行情上来看，今日表现较好的是超导概念、可控核聚变和麒麟电池，而F5G概念、CPO概念和算力概念等板块 下跌。 基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股 能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据。基金经理的变动很大 程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。12月11日共有23位基金经理发生任职变动。 根据巨灵统计的数据，近30天（11.11-12.11）共有701只基金产品的基金经理发生离职。其中今天（12.11）有24只基金产品 发布基金经理离职公告，涉及9名基金经理。从变动 ...

两市ETF两融余额总体情况 - 截至8月15日，两市ETF两融余额为1001.48亿元，较上一交易日减少1.73亿元，环比下降0.17% [1] - ETF融资余额为939.08亿元，环比减少1.80亿元，降幅0.19% [1] - 融券余额环比增加701.86万元 [1] 深市ETF两融余额变动 - 深市ETF两融余额319.04亿元，较上一日增加2.44亿元 [1] - 融资余额311.03亿元，环比增加2.32亿元 [1] - 融券余额8.01亿元，环比增加1209.36万元 [1] - 融券余量4.51亿份，环比减少151.30万份，降幅0.33% [1] 沪市ETF两融余额变动 - 沪市ETF两融余额682.43亿元，较上一日减少4.18亿元 [1] - 融资余额628.05亿元，环比减少4.12亿元 [1] - 融券余额54.38亿元，环比减少507.50万元 [1] - 融券余量17.70亿份，环比减少3434.37万份，降幅1.90% [1] 融资余额超亿元的ETF标的 - 最新融资余额超亿元的ETF有105只 [2] - 华安黄金易(ETF)融资余额74.53亿元，位列第一 [2] - 易方达黄金ETF融资余额62.53亿元，华夏恒生ETF融资余额42.32亿元，分列第二、三位 [2] 融资余额环比增幅居前的ETF - 鹏华沪深300ETF融资余额68.54万元，环比增长8331.75% [2][3] - 万家中证A500ETF融资余额251.50万元，环比增长2384.62% [2][3] - 中证500ETF基金融资余额763.19万元，环比增长1814.58% [2][3] 融资余额环比降幅居前的ETF - 海富通上证10年期地方政府债ETF融资余额环比下降94.93% [2][3] - 前海开源黄金ETF融资余额环比下降78.40% [2][3] - 国泰上证科创板综合ETF融资余额环比下降77.47% [2][3] 融资净买入金额居前的ETF - 易方达创业板ETF融资净买入2.29亿元 [3] - 南方中证500ETF融资净买入2.21亿元 [3] - 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF融资净买入1.91亿元 [3] 融资净卖出金额居前的ETF - 富国中债7-10年政策性金融债ETF融资净卖出7.03亿元 [3] - 国泰上证5年期国债ETF融资净卖出7511.71万元 [3] - 广发中证香港创新药(QDII-ETF)融资净卖出7320.18万元 [3] 融券余额居前的ETF - 南方中证1000ETF融券余额21.11亿元 [4] - 南方中证500ETF融券余额17.65亿元 [4] - 广发中证1000ETF融券余额3.86亿元 [4] 融券余额环比增加金额居前的ETF - 南方中证1000ETF融券余额增加3408.18万元 [4][6] - 广发中证1000ETF融券余额增加696.55万元 [4][6] - 华夏中证1000ETF融券余额增加587.44万元 [4][6] 融券余额环比减少金额居前的ETF - 华夏上证50ETF融券余额减少2470.07万元 [4][6] - 南方中证500ETF融券余额减少1031.54万元 [4][6] - 华泰柏瑞沪深300ETF融券余额减少745.97万元 [4][6] 融券余量环比变动显著的ETF - 光伏50融券余量10.06万份，环比增加16666.67% [5] - 广发创业板ETF融券余量增加2962.96% [5] - 广发中证全指信息技术ETF融券余量增加78.95% [5] 相关ETF产品近期表现 - 食品饮料ETF(515170)近五日涨跌1.40%，市盈率19.95倍，最新份额59.6亿份，增加6450.0万份，主力资金净流出2383.4万元 [8] - 游戏ETF(159869)近五日涨跌0.94%，市盈率45.67倍，最新份额51.4亿份，增加7700.0万份，主力资金净流入2341.4万元 [8] - 科创半导体ETF(588170)近五日涨跌3.78%，最新份额3.8亿份，减少2200.0万份，主力资金净流入382.1万元 [8] - 云计算50ETF(516630)近五日涨跌7.36%，市盈率119.39倍，最新份额3.8亿份，减少1500.0万份，主力资金净流出220.9万元 [9]

根据提供的金融工程周报内容，以下是量化模型与因子的总结： 量化模型与构建方式 1. **模型名称**：大类资产市场概况模型 **模型构建思路**：通过跟踪全球主要市场指数、债券收益率、商品价格及外汇汇率的变化，构建大类资产市场表现的量化模型[4][9][10][26][27][32][33][39] **模型具体构建过程**： - 权益市场：采集A股/港股/美股主要指数涨跌幅，按市值风格（大盘/中盘/小盘）和行业分类计算收益分布[9][10][11][12][13][15][17][18][19][22] - 债券市场：计算国债收益率变动（1/3/10年期）、信用利差（企业债-国债）及中美利差[26][27][28][29][31] - 商品市场：跟踪原油/黄金/工业金属等商品的绝对收益和南华指数分类表现[32][33][34][35][37][38] - 外汇市场：监控主要货币兑人民币汇率变动及美元指数与黄金价格相关性[39][41][42][43] 2. **模型名称**：基金业绩归因模型 **模型构建思路**：基于基金类型分类（权益/固收/QDII等）分析业绩表现与市场基准的关联性[44][45][46][47][51][55][56] **模型具体构建过程**： - 按基金类别统计规模占比（固收基金占67.77%，权益基金占22.78%）[47][50] - 计算各类基金不同时间维度的回报率（近1周/1月/1年），并与对应市场指数（如纳斯达克指数与QDII基金）进行相关性分析[51][55][56][57] 量化因子与构建方式 1. **因子名称**：市场风格因子 **因子构建思路**：通过A股市场不同市值风格（大盘价值/小盘成长等）的收益差异捕捉风格轮动[9][12][13] **因子具体构建过程**： $$风格收益 = \frac{指数_{风格}}{指数_{基准}} - 1$$ 其中基准采用沪深300指数，风格分类包括大盘价值（本周+1.45%）、小盘成长（-0.20%）等[13] 2. **因子名称**：商品动量因子 **因子构建思路**：利用商品期货价格变化率构建趋势跟踪因子[32][33][34][37] **因子具体构建过程**： $$动量值 = \frac{价格_{t}}{价格_{t-5}} - 1$$ 应用于沪铜（本周+0.93%）、沪铝（+3.03%）等品种[34] 模型的回测效果 1. **大类资产市场概况模型**： - A股中证2000指数近1周收益0.97%，北证50收益3.13%[9] - 10年期美债收益率变动-4BP，期限利差收窄至45BP[27][31] - 南华贵金属指数近1周下跌3.25%[37] 2. **基金业绩归因模型**： - QDII基金近1周平均收益2.14%，跑赢恒生指数（2.09%）[51] - 商品基金近1周亏损3.58%，与COMEX黄金（-3.72%）表现一致[54][55] 因子的回测效果 1. **市场风格因子**： - 大盘成长风格近1月累计收益3.45%，显著优于小盘成长（-0.20%）[13][55] 2. **商品动量因子**： - 沪铝近1月动量值达3.03%，同期原油动量值为-2.10%[34][37] 注：报告中未提及对模型/因子的定性评价，故未包含相关描述[1][2][3][6][8][60][61][62][63][64][65][66]