公募基金2025年利润创历史新高 - 2025年公募基金全行业合计盈利2.61万亿元，创历史最高纪录，较2024年的1.28万亿元实现翻倍 [1][3][4] - 股票基金是最大利润贡献者，整体利润达1.13万亿元，混合基金以0.87万亿元利润贡献排第二，均实现大幅增长 [4] - 债券型基金和货币市场基金整体利润均超1800亿元，但与上年同期相比均出现较大幅度下降 [4] 各类型基金利润表现 - 商品型基金利润增速最高，2025年63只商品型基金实现利润1037.94亿元，较2024年大增551.07% [4] - FOF基金增速显著，979只FOF基金实现利润186.85亿元，较2024年大增267.38% [4] - 在平均利润方面，商品基金为16.48亿元，海外投资基金为2.05亿元，股票基金为2亿元，位列前三 [4] 单只基金盈利表现 - 华泰柏瑞沪深300ETF以785.16亿元的利润成为2025年度“最赚钱单只基金” [2][6] - 利润最高的前20只公募基金中，有19只为股票型和商品型基金，其中ETF占据18席，有12只是宽基ETF基金 [6] - 全市场累计共15只ETF基金2025年利润超过百亿元，易方达沪深300ETF利润达559.88亿元，华夏沪深300ETF、创业板ETF易方达利润均超过400亿元 [6] 黄金ETF表现突出 - 由于黄金价格在2025年直线飙升，三只黄金ETF基金利润创造佳绩 [7] - 华安黄金ETF以236.9亿元的利润位居全市场利润排名第十位，也是最赚钱的黄金ETF [7] - 博时黄金ETF实现利润109.55亿元，易方达黄金ETF实现利润95.58亿元 [7] 主动权益基金盈利情况 - 睿远成长价值混合A以94.54亿元利润成为最赚钱的主动基金，也是唯一一只排在利润前20的主动权益基金 [6] - 兴全合润混合A在2025年的利润为70.34亿元，诺安成长混合A则以61.03亿元利润位列第三位 [6] 基金经理对2026年市场展望 - 睿远成长价值混合A基金经理傅鹏博认为，在一季度信贷增速放量、居民储蓄部分搬家和“十五五”规划开局的共同驱动下，A股表现依旧值得期待 [9] - 华泰柏瑞沪深300ETF基金经理柳军指出，2026年A股市场的驱动逻辑可能从2025年的估值修复逐步切换至盈利改善，核心资产或成为行情主导力量 [10] - 兴全合润混合A基金经理谢治宇认为，2026年AI带来的非线性增长仍是主要看点，宏观经济企稳回升后传统行业的分化与回暖同样值得期待 [10] - 华安黄金ETF基金经理许之彦表示，2026年全球宏观经济呈现财政扩张和货币流动性宽松的有利环境，黄金资产表现需关注三大定价主线 [11]

公募基金2025年利润创历史新高 - 2025年公募基金全行业合计盈利2.61万亿元，创下历史最高纪录，较2024年的1.28万亿元实现翻倍增长[1][3] - 全品类基金在2025年均实现盈利，其中股票基金整体利润达1.13万亿元，是最大的利润贡献者，混合基金整体利润为0.87万亿元，位列第二[3] - 债券型基金和货币市场基金整体利润均超过1800亿元，但与去年同期相比均出现较大幅度下降[3] 各类基金利润表现分化 - 商品型基金利润增速在所有类型中位居榜首，2025年63只商品型基金实现利润1037.94亿元，较2024年大幅增长551.07%[3] - FOF基金增速也十分显著，979只FOF基金实现利润186.85亿元，较2024年大增267.38%[3] - 在平均利润方面，商品基金以16.48亿元位列第一，海外投资基金为2.05亿元，股票基金为2亿元，分列二、三位[3] 宽基指数ETF成为盈利主力 - 从单只基金盈利表现看，宽基指数ETF优势凸显，利润最高的前20只公募基金中有19只为股票型和商品型基金，其中ETF占据18席，有12只是宽基ETF[4] - 华泰柏瑞沪深300ETF以785.16亿元的利润成为2025年度“最赚钱单只基金”[2][4] - 易方达沪深300ETF利润达559.88亿元，华夏沪深300ETF、创业板ETF易方达利润均超过400亿元，全市场累计共15只ETF基金2025年利润超过百亿元[4] 主动权益基金与黄金ETF表现突出 - 主动权益基金方面，睿远成长价值混合A以94.54亿元利润成为最赚钱的主动基金，也是唯一一只排在利润前20的主动权益基金[4] - 兴全合润混合A和诺安成长混合A分别以70.34亿元和61.03亿元的利润位列主动基金第二、三位[4] - 受益于黄金价格飙升，黄金ETF利润创造佳绩，华安黄金ETF以236.9亿元的利润位居全市场利润排名第十位，博时黄金ETF和易方达黄金ETF利润分别为109.55亿元和95.58亿元[5] 基金经理对后市观点积极 - 睿远成长价值混合A基金经理认为，尽管存在地缘风险等挑战，但在信贷放量、居民储蓄搬家及“十五五”规划开局驱动下，A股表现依旧值得期待[7] - 华泰柏瑞沪深300ETF基金经理指出，2026年A股驱动逻辑可能从估值修复切换至盈利改善，核心资产或成为行情主导力量[7] - 兴全合润混合A基金经理认为，2026年AI带来的非线性增长和宏观经济企稳回升将是全年主线，国际形势的“黑天鹅”事件更多是短期扰动[8] - 华安黄金ETF基金经理表示，2026年全球宏观环境对大类资产配置有利，黄金定价需关注美联储政策、美元信用及全球央行购金节奏、以及其与股债的低相关性[8]

量化模型与因子总结 量化因子与构建方式 1. **因子名称：RSI相对强弱指标**[2] * **因子构建思路**：通过计算一定周期内价格上涨和下跌的幅度对比，来衡量市场的超买或超卖状态，以判断短期趋势的强弱。[2] * **因子具体构建过程**： 1. 计算一定周期（报告中为12天）内，每日上涨幅度的平均值（AvgGain）和每日下跌幅度绝对值的平均值（AvgLoss）。[2] 2. 计算相对强度（RS），公式为：$$RS = \frac{AvgGain}{AvgLoss}$$[2] 3. 将RS转化为RSI指标，公式为：$$RSI = 100 - \frac{100}{1 + RS}$$[2] 4. 根据RSI值进行状态判断：RSI > 70表示市场处于超买状态；RSI < 30表示市场处于超卖状态。[2] 2. **因子名称：净申购金额**[2] * **因子构建思路**：通过计算ETF基金单位净值的变化与基金份额自然增长（分红再投资）的差异，来估算当日资金的净流入或流出情况。[2] * **因子具体构建过程**： 1. 获取当日ETF净值NAV(T)和前一日ETF净值NAV(T-1)。[2] 2. 获取当日ETF的收益率R(T)。[2] 3. 计算净申购金额NETBUY(T)，公式为：$$NETBUY(T) = NAV(T) - NAV(T-1) \times (1 + R(T))$$[2] 该公式的核心是剔除了因基金净值涨跌（NAV(T-1)*R(T)）和分红再投资导致的份额自然增长对总资产的影响，从而得到由投资者主动申购赎回引起的资金净变化。 模型的回测效果 （报告中未提供基于上述因子的策略模型及其回测效果指标，故本部分省略。） 因子的回测效果 （报告中未提供因子的历史测试表现，如IC、IR、多空收益等指标，仅展示了特定日期的截面数据。因此，无法提供统一的指标取值总结。报告中表格列示的是各ETF在特定日期的因子截面值，例如RSI值和净申购金额。）[4][6]

量化模型与因子总结 量化因子与构建方式 1. **因子名称：RSI相对强弱指标**[2] * **因子构建思路**：通过计算一定周期内平均涨幅与平均跌幅的比值，来衡量市场的超买或超卖状态，以判断短期趋势的强弱[2]。 * **因子具体构建过程**： 1. 设定计算周期为12天[2]。 2. 计算周期内所有上涨日的平均涨幅（AvgGain）和所有下跌日的平均跌幅（AvgLoss）[2]。 3. 计算相对强度（RS）： $$RS = \frac{AvgGain}{AvgLoss}$$ 4. 计算RSI值： $$RSI = 100 – \frac{100}{(1 + RS)}$$ 5. 根据RSI值进行状态判断：RSI > 70为超买状态，RSI < 30为超卖状态[2]。 2. **因子名称：净申购金额**[2] * **因子构建思路**：通过计算ETF当日净值变动与理论净值变动之间的差额，来估算当日资金的净流入（申购）或净流出（赎回）情况，反映市场资金动向[2]。 * **因子具体构建过程**： 1. 获取当日ETF净值（NAV(T)）和前一日ETF净值（NAV(T-1)）[2]。 2. 获取ETF所跟踪指数在当日的收益率（R(T)）[2]。 3. 计算净申购金额（NETBUY(T)）： $$NETBUY(T) = NAV(T) – NAV(T-1) * (1 + R(T))$$ 其中，NETBUY(T)为T日的净申购金额[2]。 因子的回测效果 （注：本报告为数据跟踪日报，未提供因子在历史回测中的具体表现指标，如IC、IR、多空收益等。报告仅展示了特定时点（2026-03-19）各ETF的因子截面数据[4][6]。）

报告行业投资评级 报告未提及行业投资评级相关内容 报告的核心观点 - 2026 年 3 月行情或演绎周期 + 高端制造板块逻辑，看好周期和制造领域，关注化工、有色、农产品及相关海运、交通运输领域，聚焦军工、大飞机、新能源、机器人、高端装备等；基于行业与风格景气度轮动模型，3 月关注有色金属、通信、国防军工、煤炭、基础化工行业以及中盘价值风格 [7] - 2026 年 2 月国内 ETF 数量达 1447 只，规模回升；头部管理人规模企稳，前 20 名排名变化不大；资金流出 A 股类 ETF 但力度收窄，流入跨境、商品类 ETF；2 月产品申报数量环比提升 [7] 根据相关目录分别进行总结 ETF 市场概况 - 截至 2026 年 2 月 27 日，国内 ETF 产品 1447 只，较年初新增 49 只，规模累计 5.39 万亿元，较上月回升 584 亿元 [7][10] 各资产类别 ETF 动态 A 股类 ETF - 截至 2026 年 2 月 27 日，国内 A 股类 ETF 共 1093 只，环比增 6 只，总规模 3.12 万亿元，较上月回升 192 亿元；有 2 只产品规模破千亿 [12] - 油气、船舶、有色相关产品涨幅靠前，本月规模增量前三是华泰柏瑞 300ETF、华夏 A500ETF 和华夏 50ETF，增量均超 40 亿元 [14] 跨境类 ETF - 截至 2026 年 2 月 27 日，国内跨境类 ETF 共 257 只，环比增 2 只，总规模 10179 亿元，较上月增加 2 亿元 [21] - 中韩芯片、标普油气、巴西相关 ETF 表现活跃，近一月规模增量最大的是富国港股通互联网 ETF，环比增加 47.89 亿元，华泰柏瑞中韩芯片 ETF 涨超 30% [23] 债券类 ETF - 截至 2026 年 2 月 27 日，国内债券类 ETF 共 53 只，与上月持平，总规模 7350 亿元，较上月增加 137 亿元，以科创债为主的信用债类 ETF 对整体增量贡献靠前 [29] 商品类 ETF - 截至 2026 年 2 月 27 日，国内商品类 ETF 共 17 只，与上月持平，总规模 3443 亿元，较上月提升 214 亿元；豆粕、有色 ETF 近一个月涨幅超过黄金 ETF [35] 管理人格局 管理人规模及排名情况 - 头部基金管理人规模上月大幅回撤后本月相对企稳；截至 2026 年 2 月 27 日，华夏基金、易方达基金占据非货 ETF 管理规模排名前二；宽基 ETF 方面，华夏基金位列第一，管理规模 3634 亿元；行业 ETF 方面，华夏基金、易方达基金占据前两位，管理规模分别为 2832 亿元、2381 亿元；ETF 总规模前 20 名排名本月相对稳定 [41] 管理人竞争格局变化 - 2026 年年初以来，主要宽基类 ETF 受资金大幅减持，头部管理人集中度再度大幅下行，截至 2026 年 2 月 27 日，前 10 大管理人规模集中度较前一月回落约 0.1 个百分点，至 72.52%，回落幅度较上月的 4 个百分点明显收窄 [44] 资金流变化 大类资产 - A 股类 ETF 资金累计流出超 2000 亿元，相较上月流出力度减小；近一月资金流出 ETF 市场 1363 亿元，较上月的超 7000 亿元流出明显收窄；其中 A 股类产品资金流出 2151 亿元，跨境、商品类产品再度流入 480、190 亿元 [47] 细分板块 - A 股类产品中宽基类大幅流出 3012 亿元，资金减持沪深 300、中证 500、上证 50 产品，分别流出 1585 亿元、477 亿元和 304 亿元，行业类 ETF 获资金青睐，流入通信、半导体/芯片类 ETF [50] - 跨境类产品中恒生科技、中概互联网类 ETF 贡献资金增量大头 [50] - 债券类产品中，短融债类流入超 100 亿元，科创债类流出超 180 亿元 [50] - 商品类产品中，黄金类继续流入超 186 亿元 [50] 产品申报动态 - 2026 年 2 月市场接收申报产品 54 只，环比增加 6 只，数量在 2025 年 11 月以来处于近年相对高位；2 月申报产品品类繁多，石油、电力、农业等偏周期属性的相关产品申报数量相对较多 [58] ETF 月度投资策略 基于行业与风格景气度的轮动策略及 ETF 实现 - 行业视角：基于景气度投资策略构建模型，对中信一级 29 个行业进行数据库搭建和模型构建，月频调仓，选出预期收益率排名靠前的 5 个行业作为多头组；模型样本内外表现优秀，多空超额稳定，2026 年 3 月排名靠前的行业为有色金属、通信、国防军工、煤炭、基础化工行业，3 月行情可能凸显"中盘蓝筹"风格，周期 + 高端制造板块可能有所表现 [61][62][67] - 风格视角：选取表征市场主要风格的指数刻画大类风格，基于行业景气度模型构建思路得到风格指数的景气度变化情况；2026 年 3 月成长风格景气度可能总体边际回调，价值风格或有所分化，中盘价值风格景气度可能继续扩张，市场表现可能较优；基于风格景气度的轮动模型样本外（2024 年以来）年化 41%，同期中证 800 指数年化 24%，超额 17 个百分点 [68][70] 基于主观策略分析的 ETF 优选 - 全球资本市场核心变量切换，投资逻辑重塑，除传统增长与通胀因素外，地缘政治、供应链韧性成为资产定价关键；"两端走"行情结束，下一阶段投资重点转向"中盘蓝筹" [76] - 重点看好周期和制造领域，周期板块关注化工、有色、农产品及相关海运、交通运输领域；制造板块聚焦军工、大飞机、新能源、机器人、高端装备等 [76] 3 月可参考 ETF 资产池 - 综合行业景气度轮动策略和主观策略分析，提供了配置建议映射到对应 ETF 产品的参考，包括中盘宽基、策略类、科技制造、周期等板块的相关 ETF [78][79]

公募基金分红热潮与市场动态 - 春节假期后两个交易日（2月24日至2月25日）有37只公募产品密集分红，合计分红金额达3.02亿元 [1] - 截至2月25日，今年以来已有829只公募基金实施分红，累计分红金额超364亿元 [1] - 行业正从“重规模、重排名”向“重回报、重持有体验”转变，通过规范且积极的分红行为让投资者分享收益并稳定市场预期 [2] 分红结构变化与主力产品 - 与往年债券型基金主导不同，今年权益类基金贡献了超半数的分红金额 [1] - 规模庞大的宽基ETF尤为慷慨，华泰柏瑞沪深300ETF分红金额超过98亿元领跑，易方达沪深300ETF、南方中证500ETF等产品分红金额均超过10亿元 [1] - 红利主题基金成为分红重要力量，华泰柏瑞上证红利ETF、富国中证红利指数增强A等多只产品在春节前后合计分红金额超28亿元 [2] 主动管理型基金与高频分红 - 主动权益类基金表现踊跃，中欧红利优享A、中欧新趋势A等多只基金单次分红金额均超3.5亿元 [2] - 部分基金展现出积极的分红策略，新华优选分红（A/C）、西部利得专精特新量化选股（A/C）等产品年内分红次数均不低于3次 [2] 机构后市展望与配置方向 - 部分公募机构对市场前景持积极态度，认为节后A股市场有望企稳回升 [3] - 看好资源品、大金融等领域，并计划在2026年增加受益于“反内卷”政策的产业和消费板块的配置 [3] - 市场具备多重积极因素，包括无风险收益率下行与资本市场改革推进、促内需政策全面发力以及出口景气度向好与新技术产业突破 [3]

宽基ETF资金流向与量化分析视角 - 开年以来市场关注的宽基ETF出现大规模资金净流出，部分产品规模大幅缩水，甚至出现连续十多个交易日的净流出，单日最高流出超过1300亿元[1] - 市场波动并非单一因素驱动，穿透表面观察资金的真实行为比单纯关注指数起伏更为重要，量化大数据有助于将模糊信号拆解为可理解的底层逻辑[1] 主要宽基ETF申赎与规模变化数据 - 华泰柏瑞沪深300ETF今年以来规模变化最大，减少1965.38亿元，最新规模为2208.55亿元，年初场内流通份额为888.30亿份，最新降至474.61亿份，年内涨跌幅为0.35%[2] - 易方达沪深300ETF规模减少1522.41亿元，华夏沪深300ETF规模减少1379.79亿元，华夏上证50ETF规模减少996.00亿元，嘉实沪深300ETF规模减少995.25亿元[2] - 南方中证500ETF规模减少655.77亿元，但年内涨幅达9.05%，最新规模为927.71亿元[2] - 中证1000系列ETF亦呈现显著流出，南方中证1000ETF规模减少517.99亿元，华夏中证1000ETF减少400.98亿元[2] - 创业板与科创板相关ETF同样有资金流出，易方达创业板ETF规模减少400.45亿元，易方达上证科创板50ETF规模减少337.12亿元[2] - 部分A500指数ETF规模亦有缩减，但幅度相对较小，如华泰柏瑞中证A500ETF减少48.06亿元，国泰中证A500ETF减少36.34亿元[2] 量化分析视角下的资金行为解读 - 评估标的时，应关注活跃大资金的持续参与度，量化数据中的“机构库存”持续存在表明大资金在积极参与，这是长期走势的重要支撑[3] - 若“机构库存”消失，即使股价出现短期回升，也缺乏持续性，表明缺乏大资金关注，后续走势乏力[8] - 市场调整时，股价回落未必是资金撤离，可能是大资金在进行“机构震仓”，即主动清理浮筹以夯实基础并为后续布局做准备[10] - 多次出现“机构震仓”的标的，可能反映大资金对后续布局有更明确的规划，即使在市场环境变化时进行调整，待市场好转后仍会推进原有计划[13] - 量化分析的核心价值在于提供客观视角，帮助投资者摆脱情绪干扰，理解交易背后的真实逻辑，例如将宽基ETF的资金流出解读为机构阶段性的配置调整而非对长期市场的悲观[14] - 理解大资金的行为逻辑比预测短期涨跌更为重要，这有助于投资者做出更理性的决策，其底气源于对市场本质的深度理解而非对涨跌的预判[14]

公司股价与交易表现 - 2月12日，东方电气股价上涨5.2%，报收32.18元/股，成交额16.91亿元，换手率2.36%，总市值达1112.90亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 公司位于四川省成都市，成立于1993年12月28日，于1995年10月10日上市 [1] - 主营业务涵盖火力、水力、风力、核能、燃气等多种发电设备的研发、制造、销售与服务，以及电站设计、设备成套、电力电子与控制、金融、物流、贸易、新能源、工业智能装备等 [1] - 主营业务收入构成为：清洁高效能源装备占43.95%，可再生能源装备占27.32%，新兴成长产业占11.52%，现代制造服务业占8.98%，工程与供应链业务占8.23% [1] 主要流通股东动态 - 易方达沪深300ETF（510310）位列公司十大流通股东，该基金在三季度减持了48.27万股 [2] - 截至三季度末，易方达沪深300ETF持有东方电气1501.59万股，占流通股比例为0.62% [2] - 基于2月12日股价上涨测算，该基金当日浮盈约2387.52万元 [2] 相关基金信息 - 易方达沪深300ETF（510310）成立于2013年3月6日，最新规模为3002.2亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为1.99%，同类排名4339/5569；近一年收益率为24.68%，同类排名2710/4295；成立以来收益率为143.07% [2] - 该基金的基金经理为余海燕和庞亚平 [3] - 余海燕累计任职时间15年69天，现任基金资产总规模4332.97亿元，任职期间最佳基金回报176.94%，最差基金回报-78.9% [3] - 庞亚平累计任职时间7年119天，现任基金资产总规模3684.72亿元，任职期间最佳基金回报107.1%，最差基金回报-37.67% [3]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告对2026年1月26日至1月30日各类ETF的业绩、资金流动情况进行跟踪分析，宽基ETF、行业主题等ETF资金流向有差异，海外ETF资金持续回流 [1][16] 根据相关目录分别进行总结 宽基ETF周度情况 - 资金流入排名前十宽基ETF中，LIELEAS NEASOOETF资金流入最多达11.26亿元，天弘中证科创创业50ETF周涨幅0.14%表现较好 [3][4] - 资金流出排名前十宽基ETF中，易方达沪深300ETF资金流出最多达748.57亿元，多只沪深300、中证1000相关ETF资金流出明显 [5][6] 行业主题、Smart Beta、港股通ETF周度情况 - Smart Beta ETF中，周期、绿色/ESG等板块资金流入流出情况不同，红利/高股息流出10.71亿元较多 [7][8] - 港股通ETF中，红利/高股息平均周涨跌幅3.91%较高，科技资金流入17.60亿元最多，医药医疗流出16.82亿元最多 [9][10][12] 权益类ETF基金统计 - 沪深300指数对应基金合计规模6091.87亿元最大，规模占比16.60%；科技行业主题类基金数量168只最多，规模4365.56亿元 [14] 海外ETF周度情况 - 海外ETF近一周资金净流入20.55亿元，沪深300、中证A500等大盘风格标的获显著资金流入，电子行业资金流入集中达3.84亿元，贵州茅台个股资金流入最多0.65亿元 [15][16][24]

量化模型与因子总结 量化因子与构建方式 1. **因子名称：RSI相对强弱指标**[2] * **因子构建思路**：通过计算一定周期内平均涨幅与平均跌幅的比值，来衡量市场的超买或超卖状态，以判断短期价格走势的强弱[2]。 * **因子具体构建过程**： 1. 设定计算周期为12天[2]。 2. 计算周期内所有上涨日的平均涨幅（AvgGain）和所有下跌日的平均跌幅（AvgLoss）[2]。 3. 计算相对强度RS：RS = AvgGain / AvgLoss[2]。 4. 计算RSI值：$$RSI = 100 – \frac{100}{1 + RS}$$[2]。 * **因子评价**：RSI>70表示市场可能处于超买状态，RSI<30表示市场可能处于超卖状态，常用于识别短期反转机会[2]。 2. **因子名称：净申购金额**[2] * **因子构建思路**：通过比较ETF当前净值与根据前一日净值及收益率推算的理论净值之间的差额，来计算当日资金的净流入或流出情况[2]。 * **因子具体构建过程**： 1. 获取当日ETF净值NAV(T)和前一日ETF净值NAV(T-1)[2]。 2. 获取当日ETF的收益率R(T)[2]。 3. 计算净申购金额NETBUY(T)：$$NETBUY(T) = NAV(T) – NAV(T-1) \times (1 + R(T))$$[2]。该值代表以亿元为单位的资金净流入（正值）或净流出（负值）[2]。 因子与模型的效果展示 *注：报告以数据表格形式展示了各ETF的因子取值，未提供统一的回测绩效指标（如年化收益率、夏普比率、信息比率IR等）。以下根据报告表格内容，整理关键因子的典型取值区间。* 1. **RSI相对强弱指标**：报告中宽基与主题ETF的RSI值主要分布在30至70之间，例如宽基ETF多在50-55区间（如沪深300ETF约50-54），部分主题ETF如恒生科技ETFRSI为36.20，处于相对低位；而中证2000ETF、日经225ETF的RSI接近或超过60，处于相对高位[4][7]。 2. **净申购（亿元）**：该因子取值在不同ETF间差异巨大，既有大幅净流入（如南方中证500ETF净申购21.89亿元），也有显著净流出（如易方达创业板ETF净申购-10.88亿元），多数ETF的日净申购额在-1亿至+1亿元区间内波动[4][7]。 3. **流通市值（亿元）**：ETF规模差异显著，头部宽基ETF如华泰柏瑞沪深300ETF流通市值达2243.36亿元，而部分主题或小盘ETF流通市值不足10亿元（如鹏华中证800ETF仅0.39亿元）[4][7]。 4. **涨跌幅（%）**：报告日各ETF涨跌幅均为正，宽基指数中中证1000、中证2000相关ETF涨幅居前（约2.5%），主题ETF中芯片半导体、人工智能相关ETF涨幅突出（约3.5%-4.0%）[4][7]。 5. **机构持仓占比（%）**：宽基ETF的机构持仓占比普遍较高，如华夏中证1000ETF达97.69%，而部分行业主题或跨境ETF的机构持仓占比较低，如天弘创业板ETF为8.54%[4][7]。