报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 - 市场震荡偏弱，隐波上行，可考虑择时买入看跌期权保护 [1] 根据相关目录分别进行总结 期权市场交易概况回顾 - 统计了上证50股指期权、中证1000股指期权等多种期权的日均CALL成交、PUT成交、总成交量等数据，总计CALL成交608.66万手、PUT成交749.19万手、总成交量1357.85万手等 [1] 期权波动率统计 - 展示了多种期权近月的ATM - IV、IV周变动、20HV等数据，如上证50股指期权ATM - IV为17.54%，IV周变动2.29% [3] 期权流动性 - 有金融期权总成交量与总持仓量变化、总成交额变化、总成交市值与总持仓市值变化等相关图表 [4][6][7] 期权波动率水平 - 上周多种期权平值隐波和历史波动率出现扩散迹象，部分期权标的资产和平值隐波呈现负相关性，如上证50股指期权相关系数达 - 79.60%，华夏科创50ETF期权呈现正相关性，相关系数达46.53% [9][22] 期权市场多空情绪 - 期权的Put - Call - Ratio（PCR）指标可反映市场多空情绪，报告给出多种期权的PCR走势和日环比增量百分比图表 [35] 市场支撑压力位信息 - 上证50股指关键支撑位为3000，压力位为3000；中证1000股指关键支撑位为7300，压力位为7500等多种期权标的资产的支撑和压力位 [50]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 2025年10月17日各股指震荡下跌，沪深京三市全天成交额19544亿元，较上日放量57亿元 [3] - 海外不确定性风险因素升温致避险情绪上升，前期涨幅较大股票因止盈有技术性调整压力；9月通胀与信贷数据偏弱，未来政策面稳需求政策预期强化，对股指中长期构成支撑；下周将召开重磅政策会议，政策面稳定需求和预期确定性较强 [3] - 后续行情走势取决于止盈情绪与政策利好预期博弈节奏变化，短期内股指预计宽幅震荡 [3] - 目前期权隐含波动率相对平稳，考虑到股指中长线向上，可继续持有牛市价差或备兑 [3] 根据相关目录分别进行总结 期权指标 - 2025年10月17日，50ETF跌1.55%收于3.110；300ETF（上交所）跌2.05%收于4.624；300ETF（深交所）跌2.13%收于4.768；沪深300指数跌2.26%收于4514.23；中证1000指数跌2.92%收于7185.48；500ETF（上交所）跌3.03%收于7.114；500ETF（深交所）跌2.84%收于2.844；创业板ETF跌3.28%收于2.915；深证100ETF跌2.92%收于3.393；上证50指数跌1.70%收于2967.77；科创50ETF跌3.63%收于1.43；易方达科创50ETF跌3.68%收于1.39 [5] - 各期权成交量PCR和持仓量PCR较上一交易日有不同变化，如上证50ETF期权成交量PCR为107.36（上一交易日94.91），持仓量PCR为80.26（上一交易日84.60）等 [6] - 各期权2025年11月平值期权隐含波动率和标的30交易日历史波动率情况不同，如上证50ETF期权2025年11月平值期权隐含波动率为14.46%，标的30交易日历史波动率为13.31%等 [7][8] 相关图表 - 展示了上证50ETF期权、上交所300ETF期权、深交所300ETF期权、沪深300股指期权、中证1000股指期权、上交所500ETF期权、深交所500ETF期权、创业板ETF期权、深证100ETF期权、上证50股指期权、科创50ETF期权、易方达科创50ETF期权的走势、波动率、成交量PCR、持仓量PCR、隐含波动率曲线、各期限平值隐含波动率等图表 [9][20][32][45][58][73][86][99][112][125][138][148]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 商品期权数据总结 历史波动率与主力价格涨跌幅 - 炉铝主力价格20975，PVC涨跌幅0.48%，当天波动HV20为10.75%，HV40为10%，HV60为8%，HV120为18.26% [5] - 沪锌主力价格21940，塑料价格6929，涨跌幅 -0.25%，当天波动HV20为14.99%，HV40为0.30%，HV60为16.54%，HV120为12% [5] - 白糖涨跌幅6.83%，当天波动HV20为10%，HV40为12%，HV60为7%，HV120为18.02% [5] - 沪金966.42，铁矿石773.5，涨跌幅1.84%，当天波动HV20为19%，HV40为19%，HV60为25.43%，HV120为 -0.90% [5] - 橡胶原油14900，涨跌幅22.26%，当天波动HV20为29.87%，HV40为0.34%，HV60为25%，HV120为33% [5] 隐含波动率（主力平值IV） - 多晶硅主力平值IV为39%、69% [10] - 丙烯主力平值IV为17%、5% [10] - 尿素主力平值IV为15%、1.45% [10] - 短纤主力平值IV为14% [10] - 锰硅主力平值IV为5%、17% [10] 主力平值IV分位值 未提及具体数据内容

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 各目录总结 期权成交量 - 2025年10月16日，上证50ETF期权成交量为156.74万张，沪深300ETF期权（沪市）成交量为206.93万张，中证500ETF期权（沪市）成交量为239.22万张，深证100ETF期权成交量为19.24万张，创业板ETF期权成交量为218.91万张，上证50股指期权成交量为10.48万张，沪深300股指期权成交量为18.88万张，中证1000期权总成交量为36.24万张 [1] 期权PCR - 上证50ETF期权成交额PCR报0.48，环比变动为 -0.27；持仓量PCR报0.87，环比变动为 +0.14 [2] - 沪深300ETF期权（沪市）成交额PCR报0.60，环比变动为 -0.51；持仓量PCR报1.04，环比变动为 +0.12 [2] - 中证500ETF期权（沪市）成交额PCR报1.15，环比变动为 +0.03；持仓量PCR报1.17，环比变动为 +0.11 [2] - 深圳100ETF期权成交额PCR报1.20，环比变动为 -0.45；持仓量PCR报1.27，环比变动为 +0.06 [2] - 创业板ETF期权成交额PCR报0.92，环比变动为 -0.59；持仓量PCR报0.99，环比变动为 +0.13 [2] - 上证50股指期权成交额PCR报0.34，环比变动为 -0.16；持仓量PCR报0.83，环比变动为 +0.11 [2] - 沪深300股指期权成交额PCR报0.47，环比变动为 -0.39；持仓量PCR报0.97，环比变动为 +0.13 [2] - 中证1000股指期权成交额PCR报1.04，环比变动为 -0.05；持仓量PCR报0.97，环比变动为 +0.06 [2] 期权VIX - 上证50ETF期权VIX报18.13%，环比变动为 -1.70% [3] - 沪深300ETF期权（沪市）VIX报19.28%，环比变动为 -1.65% [3] - 中证500ETF期权（沪市）VIX报24.08%，环比变动为 -2.24% [3] - 深证100ETF期权VIX报26.87%，环比变动为 -1.96% [3] - 创业板ETF期权VIX报33.38%，环比变动为 -0.59% [3] - 上证50股指期权VIX报18.70%，环比变动为 -1.22% [3] - 沪深300股指期权VIX报19.95%，环比变动为 -1.99% [3] - 中证1000股指期权VIX报24.64%，环比变动为 -0.91% [3]

报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 股指期权临近到期，看跌期权成交比例下降[2] 根据相关目录分别进行总结 期权市场数据统计 - 上证50指数收盘价3019.20，涨17.85，成交量63.41亿手，成交变化0.03亿手，当月合成期货3020.40，基差1.20，次月合成期货3021.33，基差2.14 [3] - 沪深300指数收盘价4618.42，涨12.13，成交量248.24亿手，成交变化 -36.54亿手，当月合成期货4616.07，基差 -2.36，次月合成期货4604.13，基差 -14.29 [3] - 中证1000指数收盘价7401.84，跌81.61，成交量234.64亿手，成交变化 -10.21亿手，当月合成期货7400.73，基差 -1.10，次月合成期货7295.07，基差 -106.77 [3] - 上证50ETF收盘价3.159，涨0.021，成交量8.49亿手，成交变化0.45亿手，当月合成期货3.160，基差0.001，次月合成期货3.167，基差0.008 [3] - 华泰柏瑞300ETF收盘价4.721，涨0.015，成交量8.12亿手，成交变化 -1.85亿手，当月合成期货4.723，基差0.002，次月合成期货4.720，基差 -0.001 [3] - 南方500ETF收盘价7.336，跌0.057，成交量2.75亿手，成交变化0.28亿手，当月合成期货7.321，基差 -0.015，次月合成期货7.229，基差 -0.107 [3] - 华夏科创50ETF收盘价1.487，跌0.014，成交量32.54亿手，成交变化 -4.44亿手，当月合成期货1.487，基差0.000，次月合成期货1.477，基差 -0.010 [3] - 易方达科创50ETF收盘价1.455，跌0.012，成交量10.37亿手，成交变化 -6.47亿手，当月合成期货1.454，基差 -0.002，次月合成期货1.445，基差 -0.010 [3] - 嘉实300ETF收盘价4.872，涨0.010，成交量1.66亿手，成交变化 -0.30亿手，当月合成期货4.871，基差 -0.001，次月合成期货4.870，基差 -0.002 [3] - 嘉实500ETF收盘价2.927，跌0.026，成交量2.00亿手，成交变化0.93亿手，当月合成期货2.924，基差 -0.003，次月合成期货2.890，基差 -0.037 [3] - 创业板ETF收盘价3.014，涨0.011，成交量15.49亿手，成交变化 -3.28亿手，当月合成期货3.008，基差 -0.006，次月合成期货2.990，基差 -0.024 [3] - 深证100ETF收盘价3.495，涨0.009，成交量0.48亿手，成交变化 -0.30亿手，当月合成期货3.493，基差 -0.002，次月合成期货3.492，基差 -0.003 [3] - 上证50股指期权成交量72709，变化17701，持仓量78533，变化858，VL - PCR为58.30%，OI - PCR为82.83%，C最大持仓（近月）3050，P最大持仓（近月）2900 [3] - 沪深300股指期权成交量203367，变化14560，持仓量200887，变化 -259，VL - PCR为73.39%，OI - PCR为97.07%，C最大持仓（近月）4700，P最大持仓（近月）4500 [3] - 中证1000股指期权成交量362400，变化 -58777，持仓量302815，变化5121，VL - PCR为98.62%，OI - PCR为96.70%，C最大持仓（近月）7500，P最大持仓（近月）7200 [3] - 上证50ETF期权成交量1591464，变化24091，持仓量1532693，变化 -87478，VL - PCR为94.91%，OI - PCR为84.60%，C最大持仓（近月）3.2，P最大持仓（近月）3.1 [3] - 华泰柏瑞300ETF期权成交量1669117，变化 -400219，持仓量1331508，变化2752，VL - PCR为121.83%，OI - PCR为98.69%，C最大持仓（近月）4.8，P最大持仓（近月）4.7 [3] - 南方500ETF期权成交量2012401，变化 -379796，持仓量1300421，变化7008，VL - PCR为120.48%，OI - PCR为115.19%，C最大持仓（近月）7.5，P最大持仓（近月）7.25 [3] - 华夏科创50ETF期权成交量2214619，变化 -762139，持仓量2268416，变化 -46527，VL - PCR为122.47%，OI - PCR为93.82%，C最大持仓（近月）1.55，P最大持仓（近月）1.4 [3] - 易方达科创50ETF期权成交量579069，变化 -74270，持仓量660850，变化10786，VL - PCR为143.11%，OI - PCR为81.93%，C最大持仓（近月）1.5，P最大持仓（近月）1.45 [3] - 嘉实300ETF期权成交量213271，变化 -31440，持仓量318389，变化29720，VL - PCR为99.81%，OI - PCR为80.96%，C最大持仓（近月）4.9，P最大持仓（近月）4.7 [3] - 嘉实500ETF期权成交量363555，变化 -18336，持仓量429062，变化64049，VL - PCR为138.44%，OI - PCR为83.89%，C最大持仓（近月）3，P最大持仓（近月）2.9 [3] - 创业板ETF期权成交量2189133，变化 -295676，持仓量2026444，变化148758，VL - PCR为109.01%，OI - PCR为99.24%，C最大持仓（近月）3.2，P最大持仓（近月）3 [3] - 深证100ETF期权成交量116888，变化 -75535，持仓量145983，变化22127，VL - PCR为447.97%，OI - PCR为126.98%，C最大持仓（近月）3.6，P最大持仓（近月）2.9 [3] 期权波动率统计 近月 - 上证50股指期权ATM - IV为14.96%，IV变动0.35%，Skew为 -3.35%，Skew变动 -1.45%，VIX为18.74，VIX变动0.152 [6] - 沪深300股指期权ATM - IV为14.54%，IV变动 -0.69%，Skew为 -3.65%，Skew变动 -0.48%，VIX为20.00，VIX变动 -0.103 [6] - 中证1000股指期权ATM - IV为19.27%，IV变动 -0.05%，Skew为 -4.18%，Skew变动2.21%，VIX为24.67，VIX变动0.708 [6] - 上证50ETF期权ATM - IV为16.23%，IV变动0.06%，同期限HV为11.02%，HV变动 -6.83%，Skew为 -4.90%，Skew变动 -4.89%，VIX为18.18，VIX变动 -0.172 [6] - 华泰柏瑞300ETF期权ATM - IV为16.81%，IV变动 -0.08%，同期限HV为16.00%，HV变动 -5.82%，Skew为 -2.17%，Skew变动2.09%，VIX为19.31，VIX变动 -0.153 [6] - 南方500ETF期权ATM - IV为21.03%，IV变动0.28%，同期限HV为24.68%，HV变动 -2.23%，Skew为 -3.11%，Skew变动 -1.36%，VIX为24.13，VIX变动0.315 [6] - 华夏科创50ETF期权ATM - IV为40.32%，IV变动 -0.43%，同期限HV为40.98%，HV变动 -16.26%，Skew为6.50%，Skew变动2.20%，VIX为39.85，VIX变动 -0.956 [6] - 易方达科创50ETF期权ATM - IV为37.95%，IV变动 -3.02%，同期限HV为38.53%，HV变动 -14.65%，Skew为 -0.21%，Skew变动 -2.12%，VIX为40.88，VIX变动 -0.899 [6] - 嘉实300ETF期权ATM - IV为17.38%，IV变动 -0.07%，同期限HV为17.20%，HV变动 -6.82%，Skew为 -0.73%，Skew变动 -0.80%，VIX为19.83，VIX变动0.381 [6] - 嘉实500ETF期权ATM - IV为21.78%，IV变动1.20%，同期限HV为22.72%，HV变动 -2.83%，Skew为 -6.51%，Skew变动2.29%，VIX为22.74，VIX变动 -0.006 [6] - 创业板ETF期权ATM - IV为33.37%，IV变动 -1.78%，同期限HV为41.94%，HV变动 -6.61%，Skew为 -2.89%，Skew变动 -5.60%，VIX为33.44，VIX变动 -1.074 [6] - 深证100ETF期权ATM - IV为26.10%，IV变动2.01%，同期限HV为31.57%，HV变动 -5.21%，Skew为0.18%，Skew变动5.74%，VIX为25.80，VIX变动0.089 [6] 次月 - 上证50股指期权ATM - IV为16.42%，IV变动0.36%，同期限HV为13.37%，HV变动0.07%，Skew为 -1.69%，Skew变动0.88% [6] - 沪深300股指期权ATM - IV为17.61%，IV变动 -0.10%，同期限HV为17.80%，HV变动 -0.18%，Skew为 -4.64%，Skew变动 -0.18% [6] - 中证1000股指期权ATM - IV为23.02%，IV变动0.86%，同期限HV为21.33%，HV变动 -1.17%，Skew为 -7.62%，Skew变动 -1.40% [6] - 上证50ETF期权ATM - IV为16.44%，IV变动 -0.18%，同期限HV为13.14%，HV变动 -0.48%，Skew为 -1.37%，Skew变动0.02% [6] - 华泰柏瑞300ETF期权ATM - IV为17.59%，IV变动 -0.14%，同期限HV为17.67%，HV变动 -0.70%，Skew为 -2.95%，Skew变动0.66% [6] - 南方500ETF期权ATM - IV为21.88%，IV变动0.41%，同期限HV为23.81%，HV变动 -0.56%，Skew为 -5.35%，Skew变动 -2.67% [6] - 华夏科创50ETF期权ATM - IV为40.27%，IV变动 -0.42%，同期限HV为41.74%，HV变动 -4.28%，Skew为3.10%，Skew变动 -3.72% [6] - 易方达科创50ETF期权ATM - IV为40.59%，IV变动 -0.40%，同期限HV为41.17%，HV变动 -4.75%，Skew为0.82%，Skew变动 -5.00% [6] - 嘉实300ETF期权ATM - IV为18.01%，IV变动0.14%，同期限HV为18.07%，HV变动 -0.75%，Skew为 -0.45%，Skew变动1.06% [6] - 嘉实500ETF期权ATM - IV为22.47%，IV变动0.70%，同期限HV为23.71%，HV变动 -0.56%，Skew为 -2.93%，Skew变动 -1.53% [6] - 创业板ETF期权ATM - IV为34.57%，IV变动 -0.77%，同期限HV为40.39%，HV变动 -1.44%，Skew为0.36%，Skew变动 -2.37% [6] - 深证100ETF期权ATM - IV为25.24%，IV变动 -0.22%，同期限HV为27.71%，HV变动 -0.85%，Skew为 -4.84%，Skew变动 -0.30% [6]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 今日各股指震荡分化，上证50与沪深300震荡收涨，中证500与中证1000震荡收跌，沪深京三市全天成交额19487亿元，较上日缩量1417亿元 [4] - 9月金融数据显示居民部门融资需求偏弱，内需有效需求不足，叠加外部关税因素扰动，政策面稳定宏观基本面预期较强，政策利好预期构成股指中长期支撑力量 [4] - 短期来看，11月之前外部不确定性风险扰动仍存，股票估值端提升明显，投资者落袋为安意愿上升，短线存在技术性调整压力 [4] - 后续行情走势取决于止盈情绪与政策利好预期相互博弈的节奏变化，短期内股指预计保持宽幅震荡为主 [4] - 目前期权隐含波动率保持相对平稳，考虑到股指中长线向上，可继续持有牛市价差或备兑 [4] 根据相关目录分别进行总结 期权指标 - 2025年10月16日，50ETF涨0.67%收于3.159，300ETF（上交所）涨0.32%收于4.721，300ETF（深交所）涨0.21%收于4.872，沪深300指数涨0.26%收于4618.42，中证1000指数跌1.09%收于7401.84等多只指数及ETF有不同涨跌表现 [6] - 各期权成交量PCR和持仓量PCR与上一交易日相比有不同变化，如上证50ETF期权成交量PCR为94.91，上一交易日为109.41；持仓量PCR为84.60，上一交易日为77.01 [7] - 各期权2025年10月或11月平值期权隐含波动率及标的30交易日历史波动率有不同数值，如上证50ETF期权2025年10月平值期权隐含波动率为15.72%，标的30交易日历史波动率为14.26% [8] 相关图表 - 包含上证50ETF期权、上交所300ETF期权、深交所300ETF期权等多种期权的走势、波动率、成交量PCR、持仓量PCR、隐含波动率曲线、各期限平值隐含波动率等图表 [10][22][35]

报告核心观点 - 报告为股指期权数据日报，展示了2025年10月16日相关指数行情、中金所股指期权成交情况及各指数波动率分析等内容 [3] 行情回顾 指数表现 - 上证50成交量1571.06亿，收盘价3001.3489，涨跌幅1.36%，成交额4606.2879亿元 [3] - 沪深300成交量284.77亿，涨跌幅1.48%，收盘价4037.98 [3] - 中证1000成交量7483.449亿，涨跌幅1.50%，成交额244.85亿元 [3] 中金所股指期权成交情况 - 上证50认购期权成交量7.77万张、持仓量3.39万张，认沽期权成交量5.50万张、持仓量1.98万张，成交量PCR为0.70，持仓量PCR为0.56 [3] - 沪深300认购期权成交量11.08万张、持仓量9.51万张，认沽期权成交量7.80万张、持仓量10.61万张，成交量PCR为0.90，持仓量PCR为1.12 [3] - 中证1000认购期权成交量0.94万张、持仓量15.04万张，认沽期权成交量29.77万张、持仓量14.73万张，成交量PCR为0.98 [3] 行情概况 - 上证指数涨1.22%报3912.21点，深证成指涨1.73%，创业板指涨2.36%，北证50涨1.62%，科创50涨1.4%，万得全A涨1.49%，万得A500涨1.54%，中证A500涨1.51% [5] - A股全天成交2.09万亿元，上日成交2.6万亿元 [5]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告对2025年10月15日股指期权市场的成交量、PCR和VIX指标进行统计分析，展示各期权交易数据及变化情况 根据相关目录分别进行总结 期权成交量 - 2025年10月15日上证50ETF期权成交量187.13万张，沪深300ETF期权（沪市）244.32万张，中证500ETF期权（沪市）290.55万张，深证100ETF期权13.09万张，创业板ETF期权248.48万张，上证50股指期权8.43万张，沪深300股指期权25.10万张，中证1000期权42.12万张 [1] - 各期权看涨、看跌及总成交量分别为上证50ETF期权74.85、81.89、156.74万张，沪深300ETF期权（沪市）83.27、123.66、206.93万张，中证500ETF期权（沪市）112.85、126.37、239.22万张，深证100ETF期权16.26、2.98、19.24万张，创业板ETF期权124.75、123.73、248.48万张，上证50股指期权2.29、4.00、8.43万张，沪深300股指期权11.08、7.80、18.88万张，中证1000股指期权21.76、20.36、42.12万张 [21] 期权PCR - 上证50ETF期权成交额PCR报0.74，环比-0.24；持仓量PCR报0.74，环比-0.01 [2] - 沪深300ETF期权（沪市）成交额PCR报1.11，环比-0.03；持仓量PCR报0.92，环比+0.00 [2] - 中证500ETF期权（沪市）成交额PCR报1.12，环比+0.15；持仓量PCR报1.06，环比-0.21 [2] - 深圳100ETF期权成交额PCR报1.65，环比+0.27；持仓量PCR报1.21，环比+0.00 [2] - 创业板ETF期权成交额PCR报1.52，环比+0.13；持仓量PCR报0.86，环比-0.12 [2] - 上证50股指期权成交额PCR报0.50，环比-0.04；持仓量PCR报0.72，环比+0.00 [2] - 沪深300股指期权成交额PCR报0.86，环比+0.05；持仓量PCR报0.84，环比-0.05 [2] - 中证1000股指期权成交额PCR报1.09，环比+0.03；持仓量PCR报0.91，环比-0.08 [2] 期权VIX - 上证50ETF期权VIX报19.83%，环比-0.08% [3] - 沪深300ETF期权（沪市）VIX报20.93%，环比+0.37% [3] - 中证500ETF期权（沪市）VIX报26.33%，环比+1.30% [3] - 深证100ETF期权VIX报28.83%，环比+0.33% [3] - 创业板ETF期权VIX报34.14%，环比+0.13% [3] - 上证50股指期权VIX报19.92%，环比-0.01% [3] - 沪深300股指期权VIX报21.94%，环比+0.87% [3] - 中证1000股指期权VIX报25.55%，环比+0.33% [3]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 股市短评：上证综指数、大盘蓝筹股、中小盘股和创业板股表现为高位震荡行情 [2] - 金融期权波动性分析：金融期权隐含波动率下降，但维持较高水平波动 [2] - 金融期权策略与建议：ETF期权适合构建偏多头的买方策略、认购期权牛市价差组合策略；股指期货适合构建偏多头的卖方策略、认购期权牛市价差组合策略和期权合成期货多头与期货空头做套利策略 [2] 相关目录总结 金融市场重要指数概况 - 上证指数收盘价3912.21，涨1.22%，成交额9616亿元 [3] - 深证成指收盘价13118.75，涨1.73%，成交额11113亿元 [3] - 上证50收盘价3001.35，涨1.36%，成交额1571亿元 [3] - 沪深300收盘价4606.29，涨1.48%，成交额6073亿元 [3] - 中证500收盘价7294.00，涨1.38%，成交额3975亿元 [3] - 中证1000收盘价7483.45，涨1.50%，成交额4038亿元 [3] 期权标的ETF市场概况 - 上证50ETF收盘价3.138，涨1.23%，成交量803.92万份，成交额25.02亿元 [4] - 上证300ETF收盘价4.706，涨1.31%，成交量997.40万份，成交额46.50亿元 [4] - 上证500ETF收盘价7.393，涨1.43%，成交量246.76万份，成交额18.09亿元 [4] - 华夏科创50ETF收盘价1.501，涨1.35%，成交量3697.32万份，成交额54.79亿元 [4] - 易方达科创50ETF收盘价1.467，涨1.10%，成交量1683.90万份，成交额24.40亿元 [4] - 深证300ETF收盘价4.862，涨1.48%，成交量196.03万份，成交额9.42亿元 [4] - 深证500ETF收盘价2.953，涨1.27%，成交量107.33万份，成交额3.14亿元 [4] - 深证100ETF收盘价3.486，涨2.14%，成交量78.32万份，成交额2.70亿元 [4] - 创业板ETF收盘价3.003，涨2.35%，成交量1877.00万份，成交额55.52亿元 [4] 期权因子—量仓PCR - 上证50ETF成交量156.74万张，持仓量172.26万张，成交量PCR为1.09，持仓量PCR为0.80 [5] - 上证300ETF成交量206.93万张，持仓量149.25万张，成交量PCR为1.49，持仓量PCR为1.02 [5] - 上证500ETF成交量239.22万张，持仓量144.80万张，成交量PCR为1.12，持仓量PCR为1.19 [5] - 华夏科创50ETF成交量297.68万张，持仓量253.91万张，成交量PCR为1.57，持仓量PCR为1.02 [5] - 易方达科创50ETF成交量65.33万张，持仓量70.64万张，成交量PCR为1.51，持仓量PCR为0.87 [5] - 深证300ETF成交量24.47万张，持仓量33.38万张，成交量PCR为1.05，持仓量PCR为0.75 [5] - 深证500ETF成交量38.19万张，持仓量42.27万张，成交量PCR为1.19，持仓量PCR为0.83 [5] - 深证100ETF成交量19.24万张，持仓量14.76万张，成交量PCR为5.46，持仓量PCR为1.29 [5] - 创业板ETF成交量248.48万张，持仓量206.80万张，成交量PCR为0.99，持仓量PCR为0.93 [5] - 上证50成交量5.50万张，持仓量7.77万张，成交量PCR为0.56，持仓量PCR为0.77 [5] - 沪深300成交量18.88万张，持仓量20.11万张，成交量PCR为0.70，持仓量PCR为0.90 [5] - 中证1000成交量42.12万张，持仓量29.77万张，成交量PCR为0.94，持仓量PCR为0.98 [5] 期权因子—压力点和支撑点 - 上证50ETF压力点为3.20，支撑点为3.10 [7] - 上证300ETF压力点为4.70，支撑点为4.70 [7] - 上证500ETF压力点为7.50，支撑点为7.25 [7] - 华夏科创50ETF压力点为1.55，支撑点为1.45 [7] - 易方达科创50ETF压力点为1.50，支撑点为1.40 [7] - 深证300ETF压力点为4.90，支撑点为4.70 [7] - 深证500ETF压力点为3.00，支撑点为2.90 [7] - 深证100ETF压力点为3.60，支撑点为2.90 [7] - 创业板ETF压力点为3.20，支撑点为3.00 [7] - 上证50压力点为3000，支撑点为2900 [7] - 沪深300压力点为4600，支撑点为4500 [7] - 中证1000压力点为7500，支撑点为7200 [7] 期权因子—隐含波动率 - 上证50ETF平值隐波率为16.31%，加权隐波率为17.67% [9] - 上证300ETF平值隐波率为17.27%，加权隐波率为18.16% [9] - 上证500ETF平值隐波率为21.00%，加权隐波率为21.95% [9] - 华夏科创50ETF平值隐波率为40.71%，加权隐波率为43.46% [9] - 易方达科创50ETF平值隐波率为40.76%，加权隐波率为43.42% [9] - 深证300ETF平值隐波率为17.63%，加权隐波率为19.25% [9] - 深证500ETF平值隐波率为21.08%，加权隐波率为22.63% [9] - 深证100ETF平值隐波率为24.49%，加权隐波率为34.56% [9] - 创业板ETF平值隐波率为35.23%，加权隐波率为37.58% [9] - 上证50平值隐波率为15.31%，加权隐波率为17.71% [9] - 沪深300平值隐波率为16.43%，加权隐波率为17.59% [9] - 中证1000平值隐波率为20.44%，加权隐波率为22.44% [9] 各板块标的行情分析、期权因子研究及策略建议 金融股板块（上证50ETF、上证50） - 标的行情分析：上证50ETF短期下方有支撑，偏多头上涨高位大幅震荡 [12] - 期权因子研究：隐含波动率维持均值偏上，持仓量PCR收报0.80附近，压力位3.20，支撑位3.10 [12] - 期权策略建议：构建卖方偏多头组合策略，现货多头备兑策略 [12] 大盘蓝筹股板块（上证300ETF、深证300ETF、沪深300） - 标的行情分析：上证300ETF短期下方有支撑，偏多头上涨 [12] - 期权因子研究：隐含波动率维持均值偏上，持仓量PCR报收1.00附近，压力位4.70，支撑位4.70 [12] - 期权策略建议：构建做空波动率组合策略，现货多头备兑策略 [12] 大中型股板块（深证100ETF） - 标的行情分析：深证100ETF偏多头上涨后大幅下降 [13] - 期权因子研究：隐含波动率均值较高，持仓量PCR报收1.00以上，压力位3.60，支撑位2.90 [13] - 期权策略建议：构建看涨期权牛市价差组合策略、做空波动率组合策略，现货多头备兑策略 [13] 中小板股板块（上证500ETF、深证500ETF、中证1000） - 标的行情分析：上证500ETF偏多头上涨后大幅下降；中证1000在多头趋势上高位大幅震荡后偏多上涨快速下降 [13][14] - 期权因子研究：上证500ETF隐含波动率下降至均值附近，持仓量PCR维持1.00以上；中证1000隐含波动率下降至均值附近，持仓量PCR报收1.00附近 [13][14] - 期权策略建议：构建看涨期权牛市价差组合策略、做空波动率策略，现货多头备兑策略 [13][14] 创业板板块（创业板ETF、华夏科创50ETF、易方达科创50ETF） - 标的行情分析：创业板ETF多头趋势上突破上行快速下降 [14] - 期权因子研究：隐含波动率维持较高水平，持仓量PCR报收0.90附近，压力位3.20，支撑位3.00 [14] - 期权策略建议：构建做空波动率策略，现货多头备兑策略 [14]