股指期货日度数据跟踪 2025-10-24 一、指数走势 10 月 23 日，上证综指涨跌幅 0.22%，收于 3922.41 点，成交额 7189.31 亿元，深成指数涨跌幅 0.22%，收于 13025.45 点，成交额 9249.78 亿元。 中证 1000 指数涨跌幅-0.06%，成交额 3285.75 亿元，其中开盘价 7292.39，收盘价 7308.1，当日最高价 7319.55，最低价 7192.42； 中证 500 指数涨跌幅 0.2%，成交额 2863.04 亿元，其中开盘价 7108.85，收盘价 7142.95，当日最高价 7153.66，最低价 7022.29； 沪深 300 指数涨跌幅 0.3%，成交额 4208.0 亿元，其中开盘价 4578.7，收盘价 4606.34，当日最高价 4611.34，最低价 4541.69； 上证 50 指数涨跌幅 0.56%，成交额 1212.08 亿元，其中开盘价 3002.0，收盘价 3026.9，当日最高价 3030.8，最低价 2985.43。 图表 1：中证 1000、中证 500、沪深 300、上证 50 日内走势（%） 图表 2：四 ...

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，周四（10月23日）纽约尾盘，标普500股指期货最终涨0.63%，道指期货涨0.23%，纳斯达 克100股指期货涨0.97%。罗素2000股指期货涨1.25%。 ...

政府财政与债务 - 美国联邦政府债务规模总额首次超过38万亿美元 [1] 市场指数表现 - 美国三大股指期货盘前走低 道指期货跌0.2% 标普500指数期货跌0.19% 纳指期货跌0.33% [1] - 欧洲主要股指涨跌不一 英国富时100指数涨0.56% 法国CAC40指数涨0.32% 德国DAX指数跌0.21% [1] 大宗商品价格 - 国际油价走强 美油涨超5% 布油涨近5% [1] - 现货黄金小幅上涨约0.19% 重回每盎司4100美元上方 [1] 公司合作与协议 - 空客 泰雷兹集团和莱昂纳多公司签署协议联手打造卫星 [2] 公司财务业绩 - 黑石集团2025年第三季度营收30.89亿美元 低于上年同期的36.63亿美元 [2] - 霍尼韦尔第三季度营收104.1亿美元 公司美股盘前涨超4% [2]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 10月23日期货主力合约行情大概率偏弱震荡，对不同合约给出日内及10月的支撑位和阻力位预测[2][7][8][9][10][11][12] 根据相关目录分别进行总结 行情前瞻要点 - 10月23日，IF2512、IH2512、IC2512和IM2512小幅低开，IF2512和IH2512小幅震荡下行，IC2509和IM2509震荡下行 [2] - 预计日内IF2512偏弱震荡，下探支撑位4498和4485点，阻力位4563和4578点，4578点阻力较强 [2] - 预计日内IH2512偏弱震荡，下探支撑位2972和2963点，阻力位3014和3019点，3019点阻力较强 [2] - 预计日内IC2512偏弱震荡，下探支撑位6863和6840点，阻力位7000和7054点，7054点短线阻力较强 [2] - 预计日内IM2512偏弱震荡，下探支撑位6995和6938点，阻力位7163和7201点，7201点阻力较强 [2] 宏观及股市资讯 - 特朗普期待与中国领导人在亚太经合组织会议达成贸易协议，但会晤可能取消，外交部暂无相关信息 [3] - 商务部部长王文涛会见空客公司首席执行官，希望加强合作，中方将推动解决其在华问题 [3] - 9月全国城镇16 - 24岁劳动力失业率17.7%，25 - 29岁为7.2%，30 - 59岁为3.9% [3] - 深圳出台并购重组方案，力争到2027年底完成超200单并购、交易总额超1000亿元，支持深交所与港交所互联互通 [3] - 截至10月21日，美国联邦政府债务规模超38万亿美元，距达37万亿美元仅两月余 [4] - 美国政府停摆22天，或持续到11月并超35天纪录 [6] - 特朗普取消与普京会面，此前美国制裁俄最大石油生产商 [6] - 欧盟批准对俄第19轮制裁，禁止进口俄液化天然气 [6] 技术分析与行情前瞻 - 10月23日，IF2512小幅低开，反弹遇阻回落，午盘报4527.6点，跌0.85%，支撑4498.2点明显，下行压力增大，预计日内走势同行情前瞻要点 [7][8] - IH2512小幅低开，反弹遇阻回落，午盘报2991.4点，跌0.50%，支撑2972.6点明显，下行压力轻度增大，预计日内走势同行情前瞻要点 [8][9] - IC2512小幅低开，震荡下行，午盘报6915.4点，跌1.44%，支撑6885.0点明显，下行压力增大，预计日内走势同行情前瞻要点 [9][10] - IM2512小幅低开，震荡下行，午盘报7039.0点，跌1.76%，支撑7002.2点明显，下行压力增大，预计日内走势同行情前瞻要点 [10] - 预计股指期货IF主力合约10月大概率偏弱宽幅震荡，支撑位4426和4307点，阻力位4750和4850点 [10] - 预计股指期货IH主力合约10月大概率宽幅震荡，支撑位2908和2872点，阻力位3050和3117点 [10] - 预计股指期货IC主力合约10月大概率偏弱宽幅震荡，支撑位6789和6565点，阻力位7550和7680点 [11] - 预计股指期货IM主力合约10月大概率偏弱宽幅震荡，支撑位6976和6800点，阻力位7550和7660点 [12]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 短期资金止盈意愿与政策利好预期相互博弈，年内股指走势受此节奏变化主导，短期内预计以宽幅震荡为主 [4] - 中期股指预计上涨 [4] - 日内股指预计震荡偏强 [4] 根据相关目录分别进行总结 品种观点参考 - IH2512短期震荡、中期上涨、日内震荡偏强，观点为宽幅震荡，核心逻辑是资金止盈意愿与政策利好预期相互博弈 [1] 主要品种价格行情驱动逻辑 - 昨日各股指窄幅震荡整理，沪深京三市全天成交额16903亿元，较上日缩量2024亿元，股市成交缩量表明市场情绪偏向谨慎 [4] - 中美关税不确定性风险有所降温，但中长期仍存变数可能 [4] - 目前股票估值水平提升明显，年末政策增量利好预期边际放缓，止盈需求仍存 [4]

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，周三（10月22日）纽约尾盘，标普500股指期货最终跌0.51%，道指期货跌0.84%，纳斯达 克100股指期货跌0.97%。罗素2000股指期货跌1.40%。 ...

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 各期货品种行情总结 IM期货 - 主力合约下跌0.5%，报收7163.2点；四合约总成交182361手，较前日降50712手，总持仓341636手，较前日减13666手；主力合约贴水149.01点，较前日升12.24点，年化基差率-12.87%；四合约分红影响分别为1.12点、1.15点、1.75点和46.49点 [3][5] IF期货 - 主力合约下跌0.46%，报收4563.4点；四合约总成交96934手，较前日降25532手，总持仓249313手，较前日减9453手；主力合约贴水29.17点，较前日升1.1点，年化基差率-3.95%；四合约分红影响分别为4.27点、5.11点、10.34点和40.82点 [23][24] IC期货 - 主力合约下跌0.8%，报收7011.6点；四合约总成交109239手，较前日降36408手，总持仓236439手，较前日减12637手；主力合约贴水116.88点，较前日升15.94点，年化基差率-10.31%；四合约分红影响分别为2.48点、2.56点、4.7点和61.33点 [43][44] IH期货 - 主力合约下跌0.06%，报收3005.6点；四合约总成交47089手，较前日降6344手，总持仓88473手，较前日减2835手；主力合约贴水4.5点，较前日降2.04点，年化基差率-0.93%；四合约分红影响分别为5.19点、6.04点、12.07点和31.3点 [64][65] 各期货品种持仓情况总结 IM期货 - IM2511、IM2512、IM2603、IM2606各合约的前五、前十、前二十席位成交量、持买单量、持卖单量及较前一日增减情况有详细记录 [18][20][22] IF期货 - IF2511、IF2512、IF2603各合约的前五、前十、前二十席位成交量、持买单量、持卖单量及较前一日增减情况有详细记录 [37][39][41] IC期货 - IC2511、IC2512、IC2603各合约的前五、前十、前二十席位成交量、持买单量、持卖单量及较前一日增减情况有详细记录 [58][60][62] IH期货 - IH2511、IH2512、IH2603各合约的前五、前十、前二十席位成交量、持买单量、持卖单量及较前一日增减情况有详细记录 [74][76][78]

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，周二（10月21日）纽约尾盘，标普500股指期货最终持平，道指期货涨0.52%，纳斯达克 100股指期货跌0.16%。罗素2000股指期货跌0.52%。 ...

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 政策利好预期与止盈情绪相互博弈，预计短期内股指保持宽幅震荡 [4] 根据相关目录分别进行总结 品种观点参考 - IH2512短期震荡、中期上涨、日内震荡偏强，观点为宽幅震荡，核心逻辑是短线资金止盈意愿与中长期政策利好预期的博弈 [1] 主要品种价格行情驱动逻辑 - IF、IH、IC、IM日内观点震荡偏强，中期观点上涨，参考观点宽幅震荡 [4] - 昨日各股指均震荡小幅上涨，沪深京三市全天成交额17513亿元，较上日缩量2031亿元 [4] - 统计局公布今年前三季度GDP增速为5.2%，完成全年增长目标，国内宏观经济韧性较强 [4] - 二十大四中全会召开，十五五规划提到的产业有望获政策扶持，政策利好预期升温 [4] - 海外不确定性风险边际放缓，市场情绪回暖，但前期涨幅较大的股票存在止盈带来的技术性调整压力，股指震荡整固需求仍存 [4]

报告行业投资评级 - 建议暂时观望 [2] 报告的核心观点 - 9月工业生产尤其高技术制造业继续支撑经济，通缩压力减缓，通胀预期回升对企业投资与居民消费有提振作用，经济基本面对股市整体起到支撑，但中美贸易问题仍困扰市场，宏观层面存在较大不确定性，前期估值偏高的中小盘股面临回调压力 [2] 各部分总结 期货盘面 - IF主力合约（2512）最新4506.8，环比+22.2↑；IF次主力合约（2511）最新4519.8，环比+22.4↑ [2] - IH主力合约（2512）2970.4，环比+8.8↑；IH次主力合约（2511）2972.0，环比+9.0↑ [2] - IC主力合约（2512）6909.2，环比+44.2↑；IC次主力合约（2511）6972.0，环比+50.2↑ [2] - IM主力合约（2512）7059.2，环比+35.0↑；IM次主力合约（2511）7137.6，环比+33.6↑ [2] - IF - IH当月合约价差1547.8，环比+16.2↑；IM - IC当月合约价差165.6，环比+25.6↑等 [2] - IF当季 - 当月 -37.8，环比 -5.0↓；IF下季 - 当月 -72.6，环比 -39.8↓等 [2] 期货持仓头寸 - IF前20名净持仓 -27364.00，环比+774.0↑；IH前20名净持仓 -16222.00，环比 -185.0↓ [2] - IC前20名净持仓 -19727.00，环比 -251.0↓；IM前20名净持仓 -34478.00，环比 -1659.0↓ [2] 现货价格 - 沪深300 4538.22，环比+24.0↑，IF主力合约基差 -31.4，环比 -2.4↓ [2] - 上证50 2974.9，环比+7.1↑，IH主力合约基差 -4.5，环比+0.3↑ [2] - 中证500 7069.6，环比+53.6↑，IC主力合约基差 -160.4，环比 -7.6↓ [2] - 中证1000 7239.2，环比+53.7↑，IM主力合约基差 -180.0，环比 -15.3↓ [2] 市场情绪 - A股成交额（日，亿元）17512.95，环比 -2031.13↓；两融余额（前一交易日，亿元）24293.85，环比 -278.11↓ [2] - 北向成交合计（前一交易日，亿元）2571.77，环比 -33.86↓；逆回购（到期量，操作量，亿元） -2538.0，环比+1890.0 [2] - 主力资金（昨日，今日，亿元） -1322.52，环比 -125.35 [2] - 上涨股票比例（日，%）74.80，环比+63.80↑；Shibor（日，%）1.317，环比 -0.001↓ [2] - IO平值看涨期权收盘价（2511）90.60，环比+5.80↑；IO平值看涨期权隐含波动率（%）18.06，环比 -0.75↓ [2] - IO平值看跌期权收盘价（2511）116.80，环比 -21.20↓；IO平值看跌期权隐含波动率（%）18.28，环比 -0.79↓ [2] - 沪深300指数20日波动率（%）16.93，环比 -0.01↓；成交量PCR（%）62.22，环比 -23.73↓ [2] - 持仓量PCR（%）71.56，环比+0.33↑ [2] Wind市场强弱分析 - 全部A股7.20，环比+4.90↑；技术面7.50，环比+6.40↑ [2] - 资金面7.00，环比+3.60↑ [2] 行业消息 - 前三季度国内生产总值1015036亿元，按不变价格计算，同比增长5.2%等经济数据 [2] - A股主要指数收盘普遍上涨，沪深两市成交额大幅回落，行业板块普遍上涨，通信、煤炭板块大幅走强，有色金属板块逆市领跌 [2] - 美国总统特朗普在关税政策上松动，对市场风险偏好有一定修复 [2] - 国内三季度GDP增速较二季度放缓0.4%，9月规上工业增加值超预期上行，固投、社零进一步回落，房地产市场加速下行，9月CPI、PPI同比降幅均收窄，PPICPI剪刀差连续三个月收窄 [2] 重点关注 - 10/24 15:15 - 16:30法国、德国、欧元区、英国10月SPGI制造业PMI [3] - 10/24 20:30美国9月CPI、核心CPI；21:45美国10月SPGI制造业PMI [3]