报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 - 股指期货市场呈现“小盘强、大盘稳”格局，美商务部长释放谈判利好消息，国内股指或震荡偏强运行 [1] - 周二债市延续震荡节奏，以偏多头方向为主，基本面、资金等各方面拉长看都继续利好债市，随着经贸磋商信息进一步明确，市场可能出现若干次小幅震荡或回踩，但回撤空间和时间有限 [3] 各部分总结 股指 - 市场回顾：沪深 300 股指主力合约期货跌 0.69%，上证 50 股指主力合约期货跌 0.53%，中证 500 股指主力合约期货跌 0.88%，中证 1000 股指主力合约期货跌 0.89% [6] - 技术分析：上证指数 KDJ 指标显示或震荡运行 [7] - 策略建议：震荡偏强 [2] 国债 - 市场回顾：10 年期主力合约涨 0.01%，5 年期主力合约涨 0.01%，30 年期主力合约涨 0.07%，2 年期主力合约涨 0.0% [9] - 技术分析：T 主力合约 KDJ 指标显示震荡运行 [10] - 策略建议：逢低配置 [4] 期货数据 |日期|期货品种|收盘价（元/张）|涨跌幅（%）|成交量（手）|持仓量（手）| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |2025 - 06 - 10|沪深 300 主连|3841.00|-0.69|64495|112083| |2025 - 06 - 10|上证 50 主连|2660.00|-0.53|38481|46099| |2025 - 06 - 10|中证 500 主连|5718.20|-0.88|52147|93852| |2025 - 06 - 10|中证 1000 主连|6113.80|-0.89|132573|158926| |2025 - 06 - 10|十年国债主连|109.00|0.01|47942|184969| |2025 - 06 - 10|五年国债主连|106.14|0.01|47953|147190| |2025 - 06 - 10|三十年国债主连|120.16|0.07|62753|103965| |2025 - 06 - 10|二年国债主连|102.44|0.00|25053|118657| [12]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 中美经贸磋商机制首次会议将举行，股指或震荡偏强运行；中美领导人通话释放积极信号，债市对隔夜关税谈判定价温和，当前债市环境对中短端品种有利，后续走势重归资金面及基本面主导逻辑，继续看好曲线陡峭化下行方向 [5][8][9] 金融期货策略建议 股指策略建议 - 走势回顾：周五沪深300、上证50、中证500、中证1000股指主力合约期货分别跌0.02%、0.09%、0.02%、0.01% [8] - 核心观点：美国5月非农好于预期，特朗普呼吁降息，何立峰访问英国期间将举行中美经贸磋商机制首次会议，中国商务部回应中重稀土出口管制，股指或震荡偏强运行 [8] - 技术分析：KDJ指标显示大盘指数或震荡偏强运行 [8] - 策略展望：震荡偏强 [8] 国债策略建议 - 走势回顾：周五10年期、5年期、30年期、2年期主力合约分别涨0.17%、0.08%、0.35%、0.02% [9] - 核心观点：中美领导人通话释放积极信号，债市对关税谈判定价温和，当前债市环境对中短端品种有利，后续走势重归资金面及基本面主导逻辑，看好曲线陡峭化下行方向 [9] - 技术分析：KDJ指标显示T主力合约或震荡偏强 [9] - 策略展望：观望为主 [9] 重点数据跟踪 PMI - 5月制造业PMI回升至49.5%，回升动力是供需同步改善，但当前供需改善可能是脉冲式的，企业对中长期供过于求有担忧 [16] 通胀 - 4月CPI同比降0.1%、环比涨0.1%，PPI同比降2.7%、环比降0.4%；CPI同比主要受油价拖累，食品价格拖累减弱，服务价格涨幅稳定；PPI环比降幅持平、同比降幅扩大，主因是国际输入性因素和煤炭需求淡季；关税冲击对国内CPI影响或有限，提振物价关键在于扩大有效需求 [19] 规模以上工业企业盈利 - 1 - 4月，规模以上工业企业盈利同比增速回升至1.4%，4月盈利同比增长3.0%，营收同比增长2.6%；盈利增速回升主要靠利润率同比增速边际走强，量、价是拖累；抢出口和原材料降价带动盈利同比增速分化，上游和国企盈利转弱，中下游和私企盈利改善，出口链盈利整体改善 [22] 财政 - 2025年1 - 4月，全国一般公共预算收入8.1万亿元，同比降0.4%，支出9.4万亿元，同比增4.6%；财政收支特点为税收延续修复、地产拖累减弱、一般预算支出超预期增速、政府性基金收入降幅收窄支出高增；财政政策加力提效，包括加快存量政府债发行使用和优化财政资金投向 [25] 工业增加值 - 4月工业增加值同比增长6.1%，服务业生产指数同比增长6.0%，增速较3月双双回落，但工业增加值表现好于预期和去年四季度；4月装备制造行业工增增速回落较多，中下游生产转弱源于出口生产活动下滑 [28] 固定资产投资 - 4月固定资产投资同比增速回落至3.6%，累计同比增速4.0%，弱于预期但好于去年四季度；设备工器具购置及建筑安装工程同比增速回落，基建、制造业、地产投资同比增速均回落；4月地产投资同比增速续降至 - 11.3%，新房销售景气不及3月，房企到位资金同比降幅扩大，新开工面积、竣工面积同比增速下滑，施工面积同比增速小幅回升 [31] 社零 - 4月社零同比增速回落至5.1%，弱于预期；限额以上零售同比增速下滑至6.3%，餐饮、商品零售同比增速均下滑，商品零售中线下零售增速回升、线上零售增速回落，服务零售额累计同比增速边际回升；必需消费、可选消费增速双双回落，通讯器材、汽车、烟酒销售额同比增速下滑明显 [34] 社融 - 财政发力，社融增速仍在上行通道，4月社融存量同比增速回升至8.7%，剔除政府债后回升至6.0%，社融口径信贷增速回落至7.1%，政府债是支撑主力；4月新增社融1.16万亿，同比多增1.23万亿；信贷季节性回落，4月新增信贷2800亿，同比 - 4500亿；4月M0、M2同比增速分别回升至12%、8%，M1同比增速回落至1.5%，M2回升受多因素推动，M1增速回落指向企业经营活力和居民活期资金需求待提升 [37] 进出口 - 4月出口3156.9亿美元，进口2195.1亿美元，贸易顺差961.8亿美元；出口表现远超预期，缘于转口贸易支撑，对东盟出口提升显著；一般贸易、加工贸易出口同比增速分别回落至8.6%、1.1%，三大品类出口同比增速均回落，劳动密集型产品回落幅度最大，高新技术产品和机电产品同比增速仅小幅回落；对美、英、欧盟出口同比增速回落，对日、韩出口同比增速小幅回升 [40] 美国非农 - 2025年5月美国新增非农就业13.9万人，预期12.6万人，前值下修至14.7万人；季调失业率为4.2%，与预期和前值持平；关税负面影响有所体现，但美国就业仍稳健，市场对美国衰退担忧降温，美联储有理由继续等待 [43] 美国CPI - 4月美国CPI同比增加2.3%，前值2.4%，市场预期2.4%；核心CPI同比增加2.8%，与前值和预期持平；食品、能源环比涨幅一降一升，新车、服装环比涨幅回落，住房通胀环比上升，核心商品和服务通胀压力可控 [46] 周内关注重点 - 6月9日09:30关注中国5月CPI、PPI同比，何立峰访问英国并将举行中美经贸磋商机制首次会议；待定关注中国5月M0货币供应同比、1至5月社会融资规模增量、5月出口同比；6月11日20:30关注美国5月核心CPI同比；6月13日00:00关注美联储公布《美国季度金融账户报告》 [48]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 近期小盘股指贴水较深，推测是中性产品规模扩大的结果，因债牛行情未重启，中性空头仓位占比或仍较高，深度贴水或持续，盘面来回震荡，短周期波段策略为宜；中长期维持做多经济判断，当下以股指做多头替代有一定超额，推荐逢低配置IF、IC、IM远期合约；近月合约微盘有回落风险，或拖累IC、IM指数，建议谨慎对待 [3] - 现券近期供强需弱，后市格局有望改变；期货端近月合约价格承压，远月升水，长端多头力量较强，或押注未来政策利率进一步下行，建议短多长空，短线T、TL逢低买入，中长线T、TL逢高套保 [4] 根据相关目录分别进行总结 股指期现货市场表现 - 6月3日，A股四大股指全线上涨，上证指数涨0.43%报3361.98点，深成指涨0.16%报10057.17点，创业板指涨0.48%报2002.7点，科创50指数涨0.48%报981.71点；市场成交11638亿元，较前日减少4亿元；行业板块中美容护理、纺织服饰、综合涨幅居前，家用电器、钢铁、煤炭跌幅居前；从市场强弱看，IM>IC>IH>IF，个股涨/平/跌数分别为3390/240/1782；沪深两市，机构、主力、大户、散户全天资金分别净流入 -25、 -66、 -18、110亿元，分别变动 +168、 +93、 -115、 -146亿元 [2] - IM、IC、IF、IH次月合约基差分别为160.24、127.04、64.41与49.3点，基差年化收益率分别为 -19.41%、 -16.4%、 -12.3%与 -13.49%，三年期历史分位数分别为4%、5%、1%及5%，期 - 现价差仍处于较低水平 [2] 国债期现货市场表现 - 6月3日，国债期货收益率短上长下，活跃合约中，二债隐含利率1.408，较前日上涨3.06bps，五债隐含利率1.512，较前日上涨1.08bps，十债隐含利率1.625，较前日下跌3.19bps，三十债隐含利率1.982，较前日下跌0.18bps [3] - 目前活跃合约为2509合约，2年期国债期货CTD券为250006.IB，收益率变动 +2bps，对应净基差 -0.083，IRR1.84%；5年期国债期货CTD券为240020.IB，收益率变动 +0.75bps，对应净基差 -0.064，IRR1.77%；10年期国债期货CTD券为220010.IB，收益率变动 +0.25bps，对应净基差 -0.054，IRR1.73%；30年期国债期货CTD券为210005.IB，收益率变动 +0bps，对应净基差 -0.054，IRR1.68% [4] 经济数据 - 高频数据显示，五月进出口、社会活动景气度下滑，而地产景气度上升 [11]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 股指期货方面维持做多经济的判断，推荐逢低配置IF、IC、IM远期合约，近月合约建议谨慎对待；国债期货建议短多长空，短线T、TL逢低买入，中长线T、TL逢高套保 [1][2] 根据相关目录分别进行总结 股指期现货市场表现 - 5月30日，A股四大股指回调，上证指数下跌0.47%，深成指下跌0.85%，创业板指下跌0.96%，科创50指数下跌0.94%；市场成交11642亿元，较前日减少492亿元；农林牧渔、银行、医药生物涨幅居前，汽车、综合、电子跌幅居前；从市场强弱看，IH>IF>IC>IM，个股涨/平/跌数分别为1116/134/4160；沪深两市，机构、主力、大户、散户全天资金分别净流入 - 193、 - 159、97、256亿元，分别变动 - 315、 - 112、 + 256、 + 171亿元 [1] - IM、IC、IF、IH次月合约基差分别为149.36、111.67、54.63与45.5点，基差年化收益率分别为 - 17.7%、 - 14.07%、 - 10.16%与 - 12.13%，三年期历史分位数分别为7%、8%、5%及7%，期 - 现价差仍处于较低水平 [1] 国债期现货市场表现 - 5月30日，国债期货收益率多数下行，二债隐含利率1.379，较前日下跌3.19bps，五债隐含利率1.497，较前日下跌3.13bps，十债隐含利率1.657，较前日上涨0.3bps，三十债隐含利率1.984，较前日下跌3.1bps [2] - 现券目前活跃合约为2509合约，各期限国债期货CTD券收益率有不同变动，对应净基差和IRR也各有数值 [2] - 资金面央行货币投放2911亿元，货币回笼1425亿元，净投放1486亿元 [2] 经济数据 - 高频数据显示，五月进出口、社会活动景气度下滑，而地产景气度上升 [10]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 股指方面，美国5月消费者信心创四年来最大增幅，特朗普赞赏欧盟，日本财政部考虑削减超长债发行，国内市场轮动快、主线驱动力弱、量能不足，股指或震荡偏弱运行；周二债券市场收益率全线上行，纯债型基金似经历较大规模赎回，市场出现局部供需“失衡”，特定种类机构交易行为影响被放大 [1][3] 根据相关目录分别进行总结 股指 - 市场回顾：沪深300、上证50、中证500、中证1000股指主力合约期货分别跌0.51%、0.51%、0.24%、0.1% [6] - 技术分析：上证指数KDJ指标显示或震荡偏弱运行，有调整风险 [7] - 策略建议：防守观望 [2] 国债 - 市场回顾：10年期、5年期、30年期、2年期主力合约分别跌0.11%、0.03%、0.26%、0.02% [9] - 技术分析：T主力合约KDJ指标显示震荡运行，或有所反弹 [10] - 策略建议：短期看好 [4] 期货数据 |日期|期货品种|收盘价（元/张）|涨跌幅（%）|成交量（手）|持仓量（手）| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |2025 - 05 - 27|沪深300主连|3809.20|-0.51|54529|140116| |2025 - 05 - 27|上证50主连|2668.60|-0.51|28167|51671| |2025 - 05 - 27|中证500主连|5578.00|-0.24|52001|109673| |2025 - 05 - 27|中证1000主连|5915.00|-0.10|140778|186517| |2025 - 05 - 27|十年国债主连|108.73|-0.11|58575|165848| |2025 - 05 - 27|五年国债主连|106.03|-0.03|43924|128934| |2025 - 05 - 27|三十年国债主连|119.46|-0.26|62401|92091| |2025 - 05 - 27|二年国债主连|102.41|-0.02|32028|104798| [12]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 特朗普推迟50%关税后欧盟称欧美贸易谈判有“新动力”且计划“快速推进”，日本计划拿LNG项目和造船技术换美国关税让步，欧洲央行行长称欧元或成美元替代；中办、国办推动企业健全工资合理增长机制、支持上市公司引入持股比例5%以上的机构投资者；国内市场轮动快、主线驱动力弱、量能不足，股指或震荡偏弱运行 [1] - 5月初以来“双降落地”后的止盈行情、关税暂缓90天的债市避险情绪、存款降息后对“存款搬家”的忧虑以及对债券发行供给的担忧等对债市有偏空影响；当前债市投资者情绪偏谨慎克制，“看多不做多”成部分投资者共识，也在一定程度上限制市场调整深度，提供后续交易胜率和赔率 [3] 根据相关目录分别进行总结 股指 - 市场回顾：沪深300股指主力合约期货跌0.61%，上证50股指主力合约期货跌0.46%，中证500股指主力合约期货涨0.33%，中证1000股指主力合约期货涨0.69% [6] - 技术分析：上证指数KDJ指标显示或偏弱运行 [7] - 策略建议：防守观望 [2] 国债 - 市场回顾：10年期主力合约涨0.00%，5年期主力合约涨0.01%，30年期主力合约涨0.13%，2年期主力合约涨0.03% [9] - 技术分析：T主力合约KDJ指标显示震荡偏强运行 [10] - 策略建议：短期看好 [4] 期货数据 |日期|期货品种|收盘价（元/张）|涨跌幅（%）|成交量（手）|持仓量（手）| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |2025 - 05 - 23|沪深300主连|3,831.20|-0.61|62,863|138,782| |2025 - 05 - 23|上证50主连|2,684.40|-0.46|34,244|51,685| |2025 - 05 - 23|中证500主连|5,594.60|0.33|56,454|110,791| |2025 - 05 - 23|中证1000主连|5,925.00|0.49|133,893|181,503| |2025 - 05 - 23|十年国债主连|108.855|0.00|52,310|166,526| |2025 - 05 - 23|五年国债主连|106.060|0.01|48,389|125,742| |2025 - 05 - 23|三十年国债主连|119.760|0.13|58,787|91,927| |2025 - 05 - 23|二年国债主连|102.430|0.03|31,127|102,629| [12]

报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 5月21日A股四大股指多数上涨，市场成交增加，行业板块涨跌分化；股指期货期 - 现价差低，建议逢低做多IH、IF；国债期货涨跌不一，短期内预计偏震荡运行，长期受财政/货币政策影响 [2][3][4] 各目录总结 市场表现 - 5月21日，上证指数涨0.21%报3387.57点，深成指涨0.44%报10294.22点，创业板指涨0.83%报2065.39点，科创50指数跌0.22%报995.49点，市场成交12144亿元，较前日增加31亿元 [2] - 行业板块中，煤炭、有色金属、电力设备涨幅居前，美容护理、电子、传媒跌幅居前 [2] - 从市场强弱看，IF>IH>IC>IM，个股涨/平/跌数分别为1615/196/3599 [2] - 沪深两市，机构、主力、大户、散户全天资金分别净流入 - 82、 - 147、35、195亿元，分别变动 - 128、 - 81、 + 72、 + 138亿元 [2] - 5月21日，2年期国债期货涨0.02%报102.38点，5年期国债期货涨0.03%报106.01点，10年期国债期货走平报108.84点，30年期国债期货跌0.08%报119.62点 [3] 股指期货 - IM、IC、IF、IH次月合约基差分别为222.78、178.52、75.78与46.03点，基差年化收益率分别为 - 21.62%、 - 18.46%、 - 11.52%与 - 10.04%，三年期历史分位数分别为2%、2%、2%及11%，期 - 现价差仍处较低水平 [3] - 关税会谈结果超预期，市场风险偏好快速修复，二季度外贸情况和财政进展较关键，关注外贸行业修复和内需板块表现，大盘指数估值较低，但微盘股存在持仓集中风险，建议逢低做多IH、IF [3] 国债期货 - 目前活跃合约为2509合约，各期限国债期货CTD券收益率有变动，对应净基差为负，IRR在1.84% - 1.89%之间 [4] - 央行货币投放1570亿元，货币回笼920亿元，净投放650亿元，近期短端资金面中性，宏观侧关税问题解除后国债回归经济基本面定价，短期内国债价格已至高位，预计偏震荡运行，长期中财政/货币政策影响国债期货价格走势 [4] 股指期现货市场表现 - 展示了IC、IF、IH、IM不同合约及对应指数的涨跌幅、现价、成交量等数据 [7] 国债期现货市场表现 - 展示了TS、TF、T、TL不同合约及对应国债的涨跌幅、现价、成交量等数据 [8] 经济数据 - 高频数据显示本周进出口、社会活动景气度有所下滑 [12]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 股指方面，特朗普减税法案陷僵局、日本考虑接受美国调降关税、印美讨论贸易协议、高盛预测欧美谈判“谈不拢”，国内市场轮动快暂无主线驱动，股指或震荡运行 [1] - 国债方面，周二A股三大指数温和收涨但结构性分化加剧，权益市场对债券压制有限，国债期货午后有买盘承接，配置盘青睐长久期中部地区地方债，中长期收益率上行空间有限，短期走势胶着，需等待突破契机 [3] 根据相关目录分别进行总结 股指 - 市场回顾：沪深300股指主力合约期货涨0.63%，上证50股指主力合约期货涨0.45%，中证500股指主力合约期货涨0.58%，中证1000股指主力合约期货涨0.88% [6] - 技术分析：上证指数KDJ指标显示或震荡运行，有调整风险 [7] - 策略建议：防守观望 [2] 国债 - 市场回顾：10年期主力合约涨0.24%，5年期主力合约涨0.2%，30年期主力合约跌0.03%，2年期主力合约跌0.03% [9] - 技术分析：T主力合约KDJ指标显示震荡运行，或有所反弹 [10] - 策略建议：短期看好 [4] 期货数据 |日期|期货品种|收盘价（元/张）|涨跌幅（%）|成交量（手）|持仓量（手）| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |2025 - 05 - 20|沪深300主连|3865.40|0.63|52572|150105| |2025 - 05 - 20|上证50主连|2699.40|0.45|27980|51766| |2025 - 05 - 20|中证500主连|5650.80|0.58|45384|112947| |2025 - 05 - 20|中证1000主连|6019.40|0.88|124540|184920| |2025 - 05 - 20|十年国债主连|108.84|0.24|76231|142998| |2025 - 05 - 20|五年国债主连|105.95|0.20|57849|109912| |2025 - 05 - 20|三十年国债主连|119.26|-0.03|36232|42558| |2025 - 05 - 20|二年国债主连|102.36|-0.03|41104|94660| [12]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 股指方面，特朗普分别与俄乌元首通话，普京和泽连斯基均表达和平意愿但泽连斯基对领土和撤军问题态度强硬；美联储高官暗示利率或维持到至少9月；中国4月社零总额同比增长放缓，规上工业增加值增长，1至4月城镇固定资产投资有增长、全国房地产开发投资同比下降；商务部要求美方纠偏纠错；市场暂无主线驱动，股指或震荡运行 [1] - 国债方面，债市处于经济弱修复基本面环境，交易逻辑回归对经济内生动能定价；市场对存款利率下调有预期，银行净息差收窄压力客观存在，新一轮存款利率调整配合政策利率下行利于稳息差；市场传闻下调幅度高于政策利率调降幅度，为收益率下行提供支撑 [3] 根据相关目录分别进行总结 股指 - 市场回顾：沪深300、上证50、中证500、中证1000股指主力合约期货分别涨0.05%、0.05%、0.09%、0.15% [6] - 技术分析：上证指数KDJ指标显示或震荡运行，有调整风险 [7] - 策略建议：防守观望 [2] 国债 - 市场回顾：10年期、30年期主力合约分别涨0.02%、0.03%，5年期、2年期主力合约涨0.0% [9] - 技术分析：T主力合约KDJ指标显示震荡运行 [10] - 策略建议：短期看好 [4] 期货数据 |日期|期货品种|收盘价（元/张）|涨跌幅（%）|成交量（手）|持仓量（手）| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |2025 - 05 - 19|沪深300主连|3843.20|0.05|48882|149439| |2025 - 05 - 19|上证50主连|2688.80|0.05|27081|51445| |2025 - 05 - 19|中证500主连|5623.00|0.09|51297|118428| |2025 - 05 - 19|中证1000主连|5975.40|0.15|140984|192261| |2025 - 05 - 19|十年国债主连|108.61|0.02|57954|82926| |2025 - 05 - 19|五年国债主连|105.73|-0.00|42586|66890| |2025 - 05 - 19|三十年国债主连|119.32|0.03|43076|47914| |2025 - 05 - 19|二年国债主连|102.38|-0.00|48335|87939| [12]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - A股财报季基本结束，美国关税影响已逐步定价，后市二季度外贸情况和财政进展关键，可关注外贸行业修复和内需板块表现 [3] - 从四个角度看市场有望企稳，建议逢低布局股指期货，短期IC、IM弹性更足，中长期IH、IF估值更具吸引力 [4] - 短期内国债价格已至高位，预计偏震荡运行；长期中财政/货币政策的时机和力度将影响国债期货价格走势 [5] 各目录总结 经济数据 - 高频数据显示近期基建景气度稍许增强，进出口景气度有所减弱 [7] 股指期现货市场表现 - 5月9日，A股四大股指回调，上证指数跌0.3%报3342点，深成指跌0.69%报10126.83点，创业板指跌0.87%报2011.77点，科创50指数跌1.96%报1006.32点，市场成交12224亿元，较前日减少994亿元 [2] - 行业板块中美容护理、银行、纺织服饰涨幅居前，电子、计算机、国防军工跌幅居前；从市场强弱看IH>IF>IC>IM，个股涨/平/跌数分别为1212/135/4061 [2] - 沪深两市机构、主力、大户、散户全天资金分别净流入 -174、 -192、62、304亿元，分别变动 -244、 -103、 +156、 +191亿元 [2] - IM、IC、IF、IH次月合约基差分别为136.88、116.92、37.56与17.81点，基差年化收益率分别为 -18.75%、 -17.03%、 -8.14%与 -5.53%，三年期历史分位数分别为4%、2%、11%及18%，期 - 现价差有所修复，但仍处较低水平 [3] 国债期现货市场表现 - 5月9日，国债期货多数下跌，2年期国债期货跌0.01%报102.35点，5年期国债期货跌0.07%报106.1点，10年期国债期货跌0.01%报109.06点，30年期国债期货涨0.02%报120.37点 [4] - 现券活跃合约为2506合约，各期限国债期货CTD券收益率有变动，对应净基差和IRR各有数值 [5] - 公开市场操作央行货币投放770亿元，货币回笼0亿元，净投放770亿元 [5] - 短端资金利率市场有变化，SHIBOR隔夜、DR001、SHIBOR一周、DR007今价较昨价、一周前、一月前有不同表现 [16]