行业ETF表现 - 半导体ETF单日收跌2.34% [1] - 全球科技股指数ETF和可选消费ETF均下跌超过2.3% [1] - 科技行业ETF下跌2.01% [1] - 网络股指数ETF下跌1.99% [1] - 能源业ETF逆势收涨0.97% [1]

市场指数表现 - 三大指数集体上涨，上证综指上涨0.97%至4007.76点，深证成指上涨1.73%至13452.42点，创业板指上涨1.84%至3224.62点 [1][4] - 科创50指数、创业板指与中证500指数当日表现领先，日涨跌幅分别为3.34%、1.84%与1.61% [4] - 近5个交易日中证1000指数表现最佳，涨幅为0.89%，而沪深300与中证A500指数分别下跌0.35%与0.36% [4] 行业板块表现 - 有色金属、电子与通信行业当日涨幅居前，日涨跌幅分别为3.05%、3.0%与2.37% [6] - 传媒、社会服务与商贸零售行业当日表现落后，日涨跌幅分别为-1.35%、-1.1%与-1.04% [6] - 近5个交易日钢铁、煤炭与传媒行业涨幅领先，分别为4.06%、3.77%与3.45%，而有色金属、通信行业跌幅较大，分别为-2.71%与-2.7% [7] ETF市场概况 - 按投资范围分类，股票型规模指数ETF当日平均涨幅最高，为1.65%，债券型ETF平均表现最差，为-0.04% [9] - 股票型ETF中半导体设备ETF（561980.SH）当日涨幅第一，达4.85%，半导体产业ETF（159582.SZ）和科创芯片ETF国泰（589100.SH）紧随其后，分别上涨4.84%和4.73% [11][12] - 商品型ETF中能源化工ETF（159981.SZ）当日涨幅0.73%，跨境型ETF中中韩半导体ETF（513310.SH）上涨3.42% [12] ETF成交活跃度 - 股票型ETF中A500ETF基金（512050.SH）成交额最高，达52.52亿元，基金规模为190.45亿元 [14][15] - 债券型ETF中短融ETF（511360.SH）成交额达314.13亿元，规模为665.82亿元 [15] - 跨境型ETF中香港证券ETF（513090.SH）成交额134.67亿元，规模327.10亿元，主题指数ETF中科创芯片ETF（588200.SH）成交额48.74亿元，规模401.58亿元 [16] ETF行业动态 - 下半年以来超过20只科技类主题ETF完成流动性服务商扩容，超半数为年内新成立产品 [2] - 跨境ETF总规模已接近9000亿元，覆盖区域从中国香港、美国扩展至沙特、日本、韩国、新加坡等，布局新兴市场成为新趋势 [3] - 首批两只巴西ETF配售比例不足12%，创2021年以来ETF配售比最低值，易方达基金和华夏基金此前已在巴西完成跟踪A股指数的基金发行 [3]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告对2025年11月5日A股市场及各类ETF进行了分析展示了市场整体表现、各行业涨跌情况以及不同类型ETF的成交金额、涨跌幅和贴水率等信息[2][3][4] 根据相关目录分别进行总结 市场概况 - A股上证综指上涨0.23%收于3969.25点深证成指上涨0.37%收于13223.56点创业板指上涨1.03%收于3166.23点两市A股成交金额为18946亿元[2][6] - 涨幅靠前的行业有电力设备（3.40%）、煤炭（1.39%）、商贸零售（1.22%）跌幅靠前的行业有计算机（-0.97%）、非银金融（-0.49%）、通信（-0.43%）[2][6] 股票ETF - 成交金额靠前的股票ETF为华夏中证A500ETF上涨0.09%贴水率为0.16%；国泰中证A500ETF涨跌幅为0.00%贴水率为0.05%；南方中证A500ETF上涨0.08%贴水率为0.14%[3][7] - 列出成交额前十股票ETF的代码、基金名称、价格、涨跌幅、跟踪指数等详细信息[8] 债券ETF - 成交金额靠前的债券ETF为海富通中证短融ETF上涨0.01%贴水率为0.01%；汇添富中证AAA科创债ETF上涨0.01%贴水率为-0.21%；博时中证可转债及可交换债券ETF上涨0.48%贴水率为0.54%[4][9] - 列出成交额前五债券ETF的代码、基金名称、价格、涨跌幅等信息[10] 黄金ETF - 黄金AU9999下跌0.71%上海金下跌0.35%成交金额靠前的黄金ETF为华安黄金ETF下跌0.35%贴水率为-0.69%；博时黄金ETF下跌0.33%贴水率为-0.70%；易方达黄金ETF下跌0.34%贴水率为-0.69%[12] - 列出成交额前五黄金ETF的代码、基金名称、价格、涨跌幅等信息[13] 商品期货ETF - 华夏饲料豆粕期货ETF上涨1.64%贴水率为1.97%；大成有色金属期货ETF下跌0.33%贴水率为-0.65%；建信易盛郑商所能源化工期货ETF上涨0.24%贴水率为0.33%[13] - 列出商品期货ETF的代码、基金名称、价格、涨跌幅等详细信息[14] 跨境ETF - 前一交易日道琼斯工业指数下跌0.53%纳斯达克指数下跌2.04%标普500下跌1.17%德国DAX下跌0.76%；今日恒生指数下跌0.07%恒生中国企业指数下跌0.11%[15] - 成交金额靠前的跨境ETF为易方达中证香港证券投资主题ETF下跌0.69%贴水率为0.43%；广发中证香港创新药ETF下跌0.37%贴水率为0.92%；华泰柏瑞恒生科技ETF下跌1.03%贴水率为-0.04%[15] - 列出成交额前五跨境ETF的代码、基金名称、成交额、涨跌幅等信息[16] 货币ETF - 成交金额靠前的货币ETF为银华日利ETF、华宝添益ETF、货币ETF建信添益[17] - 列出成交额前三货币ETF的代码、基金名称、成交额信息[18]

加密货币市场整体表现 - 加密货币市场在11月4日遭遇大幅抛售，比特币价格跌破100,000美元关键点位，以太坊价格跌破3,150美元 [1] - 此次抛售导致市场总市值蒸发约3.5万亿美元，是近几个月来最严重的单日跌幅之一 [1] - 比特币和以太坊交易所交易基金合计资金流出超过8亿美元 [6] 比特币交易所交易基金资金流向 - 比特币交易所交易基金在11月4日单日录得5.77亿美元净流出，为连续第五个交易日资金流出 [3] - 富达的FBTC基金资金流出最为严重，接近3.56亿美元，Ark & 21Shares的ARKB基金流出1.28亿美元 [3] - 灰度、VanEck和Valkyrie的基金也遭受损失，各自资金流出在1,000万至5,000万美元之间 [4] - 几周前，比特币交易所交易基金曾是机构加密货币敞口的明星产品，在10月中旬暴跌前曾吸引每周超过27亿美元的资金流入 [7] 以太坊交易所交易基金资金流向 - 以太坊现货交易所交易基金在11月4日录得2.735亿美元单日资金流出，同样为连续第五个交易日亏损 [8] - 贝莱德的iShares Ethereum Trust资金赎回额领先，达1.11亿美元，灰度的两只以太坊产品合计流出约9,000万美元 [9] - 富达的FETH基金也未能幸免，流出另外2,000万美元 [9] - 此次流出伴随以太坊价格跌破3,150美元，回吐了年内全部涨幅，而此前在初秋曾触及超过4,900美元的历史高点 [8] 山寨币交易所交易基金资金流向 - 在市场普遍下跌的背景下，与Solana、Hedera和Litecoin挂钩的新交易所交易基金却吸引了新的资金流入 [2] - 这三种山寨币交易所交易基金迄今为止每个交易日都录得净流入 [6] - 这一现象表明，即使在市场广泛崩溃的情况下，投资者仍对这些资产表现出意外的信心 [2]

市场整体表现 - 市场全天缩量调整，创业板指跌近2% [1] - 福建板块逆势上扬，核电板块反复活跃，煤炭板块再度走强 [1] - 创新药概念股震荡调整，贵金属概念股集体下挫 [1] 单日ETF资金流向 - 国泰中证全指证券公司ETF基金份额单日增加10.03亿份，净流入12.47亿元 [1][2] - 鹏华中证0-4年期地方政府债ETF基金份额单日增加0.08亿份，净流入9.71亿元 [1][2] - 华泰柏瑞恒生科技ETF基金份额单日增加8.38亿份，净流入6.56亿元 [1][2] - 华泰柏瑞沪深300ETF基金份额单日减少6.62亿份，净流出31.43亿元 [2] - 华夏上证50ETF基金份额单日减少5.94亿份，净流出18.78亿元 [2] - 南方中证500ETF基金份额单日减少1.88亿份，净流出13.78亿元 [2] 本月以来ETF资金流向 - 国泰中证全指证券公司ETF本月净流入额居首，达23.45亿元，基金规模为631.68亿元 [4] - 鹏华中证0-4年期地方政府债ETF本月净流入18.01亿元，基金规模为66.38亿元 [4] - 华泰柏瑞中证A500ETF本月净流入11.34亿元，基金规模为260.46亿元 [4] - 全市场ETF总份额为31415.96亿份，总规模为56735.25亿元 [4] 行业与主题资金动向 - 金融行业为份额增加最大的行业，有25只基金跟踪 [4] - 中证医疗指数为份额增加最大的主题，有4只基金跟踪 [4] - 恒生科技指数为份额增加最大的指数标的，有12只基金跟踪 [4] - 中证银行指数收益最高，达2.07%，有8只基金跟踪 [4]

产品动态 - Franklin Templeton 已更新其 XRP ETF 的 S-1 注册声明 [1] - 该更新采用依据《1933 年证券法》第 8(a) 条自动生效的标准条款 [1] - 公司计划于本月启动该 XRP ETF 产品 [1]

公司动态 - 全球最大资产管理公司计划于2025年11月中旬在澳大利亚证券交易所推出iShares比特币ETF [1] - 新产品将采用包装美国上市的iShares比特币信托的结构 管理费率为0.39% [2] - 该结构旨在为澳大利亚投资者提供受监管的比特币敞口 无需直接持有或管理资产 是成本效益高且操作简单的市场切入点 [2] - 公司高管表示 此举回应了机构投资者将比特币作为潜在投资组合多元化工具的日益增长的兴趣 并致力于为更多澳大利亚人拓宽渠道和民主化投资机会 [3] - 此次进入澳大利亚市场紧随公司在英国扩张之后 其iShares比特币ETP于10月在伦敦证券交易所首次亮相 [5] 行业格局 - 澳大利亚是全球增长最快的比特币ETF市场之一 此次进入将为当地现有发行商带来更激烈的竞争 [1][3] - 澳大利亚比特币ETF领域的主要参与者包括Global X 21Shares Bitcoin ETF (EBTC)、VanEck Bitcoin ETF (VBTC)、Monochrome Bitcoin ETF (IBTC)和DigitalX Bitcoin ETF (BTXX) [3] - 这些现有基金管理的资产规模在1.5亿至3亿澳元之间 其中VanEck在流动性方面领先 Global X和Monochrome保持强劲的资金流入 [4] - Monochrome的IBTC是该国首个直接持有比特币的ETF 截至10月持有超过1000枚比特币 资产达1.88亿澳元 [4] - 行业进入时机恰逢当地ETF表现强劲 与比特币价格突破10万美元的涨势一致 且监管机构正在巩固将加密产品纳入主流金融体系的框架 [5] - 在澳大利亚企业监管机构ASIC更新其对数字资产立场之际 公司报告其加密资产管理规模已达1040亿美元 [7]

北上资金动向 - 北上资金活跃度回升，整体重新净买入A股 [1][10] - 结构上主要净买入计算机、食品饮料、有色金属等板块 [1][10] - 结构上主要净卖出机械等板块 [1][10] - 北上前10大活跃个股在电力设备及新能源行业的买卖总额占北上整体比例从2.60%升至2.78%，历史分位数为56.00% [13] - 北上前10大活跃个股在通信行业的买卖总额占北上整体比例达2.69%，历史分位数为99.80% [13] - 北上前10大活跃个股在电子行业的买卖总额占北上整体比例从4.99%降至4.59%，但历史分位数为98.50% [13] 两融资金动向 - 两融活跃度继续小幅回升至近三周高点 [1][16] - 两融主要净买入电力设备及新能源、通信、机械等板块 [1][16] - 两融主要净卖出食品饮料、石油石化、煤炭等板块 [1][16] 龙虎榜资金动向 - 龙虎榜交易热度继续回落 [17] - 房地产、农林牧渔、钢铁等板块的龙虎榜买卖总额占成交额之比相对较高且仍在上升 [17] - 房地产板块龙虎榜买卖总额占成交额之比从1.65%升至1.99%，买卖总额从26.53亿元增至29.20亿元 [21] - 农林牧渔板块龙虎榜买卖总额占成交额之比从1.08%大幅升至1.99%，买卖总额从9.18亿元增至18.88亿元 [21] - 计算机板块龙虎榜买卖总额从42.69亿元大幅增至131.02亿元 [21] - 电力设备及新能源板块龙虎榜买卖总额从7.80亿元大幅增至136.20亿元 [21] 基金仓位与ETF动向 - 主动偏股基金仓位有所回升，主要加仓通信、有色金属、电力设备及新能源等板块 [21] - 主动偏股基金主要减仓传媒、消费者服务、计算机等板块 [21] - ETF整体被净申购203.51亿元，相关ETF规模为38643.54亿元 [31][32] - 从跟踪指数看，沪深300、中证A500、科创50等相关ETF被主要净申购，净申购额分别为72.20亿元、45.79亿元、32.26亿元 [31][36] - 从跟踪指数看，创业板指、红利等相关ETF被净赎回，创业板指ETF净赎回13.37亿元 [31][36] - 从分拆行业看，ETF主要净买入电子、非银行金融、医药等板块 [31] - 从分拆行业看，ETF主要净卖出电力设备及新能源、基础化工、银行等板块 [31] 市场交易热度与波动率 - 市场交易热度回升，除深证100外，其余主要指数的波动率均回升 [2] - 通信、电子、电力设备及新能源、基础化工、机械、房地产等板块交易热度在80%历史分位数以上 [2] - 通信、电子板块的波动率处于80%历史分位数以上 [2] - 电子行业近一周成交额占比达18.57%，历史分位数为99.00%，周收益波动率为4.89%，历史分位数为85.00% [5] - 通信行业近一周成交额占比为6.04%，历史分位数为93.20%，周收益波动率为5.68%，历史分位数为95.20% [5] - 电力设备及新能源行业近一周成交额占比为9.24%，历史分位数为91.30% [5] 行业价格表现 - 基础化工行业近一周上涨3.37%，近两周上涨6.01% [5] - 有色金属行业近一周上涨2.61%，近两周上涨3.64% [5] - 电力设备及新能源行业近一周上涨3.28%，近两周上涨8.07% [5] - 计算机行业近一周上涨2.66%，近两周上涨7.31% [5] - 银行行业近一周下跌2.20% [5] - 食品饮料行业近一周下跌0.29%，近两周下跌1.10% [5] 参与者共识度 - ETF和北上的买入共识度继续回落 [1][39] - 两融和龙虎榜的买入共识度有所回升 [1][39] - 各类参与者大多不同程度回流，但整体分歧在加大 [1][39]

报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 - 上周股票型ETF周度收益率中位数为0.01%，宽基ETF中中证1000ETF收益最高，板块ETF中周期ETF收益最高，热点主题中光伏ETF收益最高 [1][63] - 上周股票型ETF净申购185.26亿元，宽基ETF中沪深300ETF净申购最多，板块ETF中科技ETF净申购最多，主题ETF中芯片ETF净申购最多 [2][63] - 截至上周五，华夏、易方达、华泰柏瑞三家基金公司的已上市、非货币ETF总规模排名前三 [5][57][63] - 本周将有天弘中证农业主题ETF等8只ETF发行 [5][60][63] 根据相关目录分别进行总结 ETF业绩表现 - 上周股票型ETF周度收益率中位数为0.01%，宽基ETF中中证1000ETF涨跌幅中位数为1.20%最高，债券型、货币型、跨境型、商品型ETF涨跌幅中位数分别为0.28%、0.01%、 - 0.74%、 - 1.52% [1][13] - 分板块看，周期、消费、大金融、科技板块ETF涨跌幅中位数分别为1.76%、0.54%、 - 0.64%、 - 1.47%；按热点主题分类，光伏、新能车、酒ETF涨跌幅中位数分别为6.54%、4.79%、0.96%表现强势，芯片、AI、银行ETF涨跌幅中位数分别为 - 4.17%、 - 2.83%、 - 2.28%表现弱势 [17] ETF规模变动及净申赎 - 截至上周五，股票型、跨境型、债券型ETF规模分别为36937亿元、9261亿元、7000亿元，商品型、货币型ETF规模相对较小，分别为2160亿元、1619亿元 [19] - 上周股票型ETF净申购185.26亿元，总体规模增加57.25亿元；货币型ETF净赎回60.39亿元，总体规模减少60.24亿元 [27] - 宽基ETF中，沪深300ETF净申购最多为72.48亿元，规模增加23.39亿元；创业板类ETF净赎回最多为3.54亿元，规模增加4.02亿元 [28] - 按板块，上周科技ETF净申购最多为69.22亿元，规模减少9.03亿元；周期ETF净赎回最多为105.39亿元，规模减少45.98亿元 [32] - 按热点主题，上周芯片ETF净申购最多为46.83亿元，规模减少24.71亿元；银行ETF净赎回最多为28.22亿元，规模减少36.58亿元 [32] ETF基准指数估值情况 - 截至上周五，上证50、沪深300等宽基ETF的市盈率和市净率处于不同分位数水平，与前周相比，上证50、A500、沪深300ETF估值分位数明显降低 [35] - 截至上周五，周期、大金融等板块ETF的市盈率和市净率处于不同分位数水平，与前周相比，大金融ETF估值分位数明显降低 [38] - 截至上周五，红利、芯片等主题ETF的市盈率和市净率分位数情况，总体看，宽基ETF中创业板类ETF估值分位数相对较低，板块中消费、大金融ETF估值分位数相对温和，细分主题中酒、光伏ETF估值分位数相对较低 [42][45] ETF融资融券情况 - 上周一至周四股票型ETF融资余额由前周的469.94亿元上升至480.51亿元，融券余量由前周的25.68亿份上升至26.60亿份 [4][48] - 上周一至周四日均融资买入额较高的是证券ETF和科创板ETF，日均融券卖出量较高的是上证50ETF和沪深300ETF [56] ETF管理人 - 截至上周五，华夏、易方达、华泰柏瑞三家基金公司已上市、非货币ETF总规模排名前三，且在多个细分领域有较高管理规模 [5][57] - 上周新成立7只ETF，本周将有8只ETF发行 [60]

报告行业投资评级 报告未提及行业投资评级相关内容 报告的核心观点 报告呈现2025年10月31日A股市场、各类型ETF的表现情况，涵盖指数涨跌、行业表现、各ETF成交金额、涨跌幅、贴水率等数据 [2][3][4] 根据相关目录分别进行总结 市场概况 - A股上证综指下跌0.81%，收于3954.79点，深证成指下跌1.14%，收于13378.21点，创业板指下跌2.31%，收于3187.53点，两市A股成交金额为23501亿元 [2][6] - 涨幅靠前的行业有医药生物（2.42%）、传媒（2.39%）、商贸零售（2.08%），跌幅靠前的行业有通信（-4.07%）、电子（-3.06%）、有色金属（-2.03%） [2][6] 股票ETF - 成交金额靠前的有华泰柏瑞沪深300ETF下跌1.39%，贴水率为 -1.38%；华夏中证A500ETF下跌1.10%，贴水率为 -1.09%；华夏上证科创板50ETF下跌3.06%，贴水率为 -3.02%等 [3][7] 债券ETF - 成交金额靠前的有海富通中证短融ETF上涨0.01%，贴水率为0.01%；华夏中证AAA科技创新公司债ETF上涨0.12%，贴水率为 -0.09%；博时中证可转债及可交换债券ETF上涨0.07%，贴水率为0.00%等 [4][9] 黄金ETF - 黄金AU9999上涨1.61%，上海金上涨1.26%，成交金额靠前的有华安黄金ETF上涨1.03%，贴水率为1.37%；博时黄金ETF上涨1.14%，贴水率为1.29%；易方达黄金ETF上涨1.09%，贴水率为1.28% [12] 商品期货ETF - 大成有色金属期货ETF下跌0.61%，贴水率为 -0.99%；华夏饲料豆粕期货ETF上涨0.36%，贴水率为2.23%；建信易盛郑商所能源化工期货ETF下跌0.40%，贴水率为 -1.24% [15] 跨境ETF - 前一交易日道琼斯工业指数下跌0.23%，纳斯达克指数下跌1.57%，标普500下跌0.99%，德国DAX下跌0.02%；今日恒生指数下跌1.43%，恒生中国企业指数下跌1.91% [17] - 成交金额靠前的有易方达中证香港证券投资主题ETF下跌2.34%，贴水率为 -2.53%；广发中证香港创新药ETF上涨5.12%，贴水率为4.29%；华泰柏瑞恒生科技ETF下跌1.25%，贴水率为 -1.69% [17] 货币ETF - 成交金额靠前的为华宝添益ETF、银华日利ETF、货币ETF建信添益 [19]