基金基本信息 - 基金全称为融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金，场内简称为央企科创ETF，基金代码为159335 [2] - 基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为国泰海通证券股份有限公司 [1][4] - 基金合同生效日为2024年8月22日，上市日期为2024年9月5日，在深圳证券交易所上市交易 [2][5] - 报告期末基金份额总额为255,283,689.00份，期末基金资产净值为308,586,176.42元 [5][6] 投资策略与目标 - 基金采用完全被动式指数投资策略，主要使用完全复制法跟踪标的指数成份股权重 [3] - 投资目标为紧密跟踪中证诚通央企科技创新指数，力争日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2% [2][3] - 投资组合中标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80% [22] 业绩表现 - 本期利润为14,401,846.88元，本期已实现收益为40,261,513.55元 [6] - 本期基金份额净值增长率为1.32%，业绩比较基准收益率为-0.37%，超额收益为1.69% [6] - 自基金合同生效至今份额累计净值增长率为20.88% [6] - 过去一个月份额净值增长率为4.20%，过去三个月为2.91%，过去六个月为1.32% [6] 投资组合特征 - 期末股票投资公允价值为303,383,060.54元，占基金资产主要部分 [17][32] - 基金跟踪的中证诚通央企科技创新指数聚焦半导体、电子、电力设备、非金属材料、机械制造等行业，选取50只央企上市公司证券 [10] - 指数采用研发投入、专利产出、人才激励三个维度进行成份股筛选，前五大权重行业为通讯、国防军工、电子、电力设备及新能源和计算机 [10] 运营管理 - 基金采用系统化ETF运作流程，包括"三人三系统"PCF核查机制和盘中实时监控体系，确保操作准确性 [11] - 报告期内基金日均跟踪偏离度为0.03%，年化跟踪误差为0.81%，符合合同约定 [10] - 基金管理人建立了估值委员会，定期评估估值政策和程序，并采用中债金融估值中心和中证指数有限公司提供的估值数据 [14] 行业背景与定位 - 基金聚焦央企科技创新主题，与国家"十四五"规划科技自立自强战略高度契合 [12][14] - 央企在政策支持、资源整合和技术创新方面具有优势，被视为国民经济"压舱石"和科技创新"国家队" [9][12] - 投资逻辑基于央企在高端制造、信息技术等领域的国际竞争力提升，以及5G等技术应用的全球市场扩张潜力 [12]

创业板市场表现 - 创业板指突破2800点整数关口并创近期新高 [1] - 成份股中科创达涨15.37%至79.18元 长川科技涨13.62%至57.88元 新易盛涨11.90%至315.60元 [2] - 天孚通信涨7.96%至156.31元 亿纬锂能涨7.79%至54.27元 欣旺达涨6.59%至24.59元 [2] 领涨板块分析 - 新能源 创新药 光模块 电子通信板块表现较好助力创业板走强 [2] - 市场赚钱效应提升 自2024年9月24日实现向上突破 反映风险偏好改变 [2] - 中际旭创涨6.05%至333元 金力永磁涨6.28%至39.75元 深信服涨5.93%至130.26元 [2] 行业景气度与估值 - 生物医药 电力设备 新能源等细分方向迎来景气度拐点 [3] - 创业板经历7月上涨后仍处于估值低估阶段 具备投资性价比 [3] - 汇川技术涨5.21%至74.91元 蓝思科技涨4.55%至31.68元 当升科技涨4.49%至46.06元 [2]

机构持股概况 - 截至2025年8月22日共有14家机构投资者持有万泽股份A股股份合计持股量达2.04亿股占总股本比例40.40% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例达40.35%较上一季度下降5.28个百分点 [1] - 前十大机构包括万泽集团有限公司及多只红塔证券担保信托专户产品全国社保基金一零三组合南方军工改革混合基金等 [1] 公募基金持仓变动 - 南方军工改革灵活配置混合A持股增加占比0.22% [2] - 新披露5只公募基金包括创金合信先进装备股票A永赢稳健增长一年持有混合A华夏中证2000ETF招商中证500增强策略ETF广发中证2000ETF [2] - 8只公募基金未再披露主要包括华商新锐产业混合华商万众创新混合A华商研究精选混合A等 [2] 社保基金持仓变动 - 全国社保基金一零三组合持股增加占比0.25% [2]

社保基金持仓情况 - 截至8月21日，社保基金组合出现在超过140家A股公司前十大流通股东中，覆盖约160家上市公司 [1][2] - 常熟银行获4只社保基金组合持仓，合计市值超过20亿元，其中社保基金16042组合持仓市值约6.9亿元 [2][3] - 鹏鼎控股和万华化学获全国社保基金一零三组合重仓，持仓市值分别为13.8亿元和11.5亿元 [3] - 全国社保基金四一三组合进入18家A股公司前十大流通股东，五零三组合和一零一组合进入数量均在10次及以上 [5] 基本养老保险基金持仓情况 - 20余只基本养老保险基金组合进入超40家A股公司前十大流通股东 [1][4] - 春风动力和蓝晓科技获基本养老保险基金一六零二二组合持仓，市值均超10亿元且较一季度增持 [4] - 基本养老保险基金一六零三二组合新进春风动力，持有190万股（约4亿元），并进入5家A股公司前十大股东 [4] - 宏发股份获基本养老保险基金一五零二二组合和八零七组合合计持仓超6亿元 [4] 两类资金总体持仓规模 - 社保基金和基本养老保险基金合计持仓A股市值超460亿元，其中社保基金占比超80%（超370亿元） [5] - 春风动力获两类资金合计持仓市值最高，超21亿元，含两只养老保险基金和一只社保基金组合 [5][6] - 共有9家A股公司获两类资金持仓市值超10亿元，覆盖汽车、PCB、银行、化工等领域 [6] 重点公司表现 - 春风动力2025年上半年扣非净利润约9.5亿元，同比增长38.38%，年内股价涨幅超80% [6] - 海大集团获全国社保基金一零六组合和一零九组合合计持仓超12亿元 [3] - 南微医学、凯立新材、苏试试验均获3只社保基金组合持仓 [3]

两融余额整体变动 - 截至8月20日沪深北两融余额21475.69亿元 较上一交易日增加158.75亿元 其中融资余额21329.69亿元 增加154.58亿元 [1] - 分市场看 沪市两融余额10918.25亿元 增加82.34亿元 深市10481.91亿元 增加75.05亿元 北交所75.52亿元 增加1.37亿元 [1] - 两融余额连续8个交易日增加 期间累计增加1380.53亿元 [1] 行业融资变动情况 - 申万31个行业中30个行业融资余额增加 仅煤炭行业减少 [1] - 电子行业融资余额增加最多 达321.50亿元 计算机(126.08亿元)和机械设备(107.82亿元)紧随其后 [1][2] - 通信行业融资余额增幅最高 达14.62% 电子(13.83%)和综合(11.92%)分列二三位 [1][2] - 家用电器行业融资余额增幅10.53% 银行10.34% 机械设备10.06% [2] 个股融资变动亮点 - 153股融资余额增幅超50% 占标的股的67.12% [3] - 佛燃能源融资余额增幅最大 达335.92% 御银股份(328.69%)和影石创新(240.32%)紧随其后 [3][5] - 机械设备行业个股数量最多 达34只 电子(25只)和电力设备(20只)次之 [4] - 融资余额增幅超50%个股平均股价上涨22.66% 戈碧迦涨幅最高达95.77% [4] 大额融资买入个股 - 12股获融资净买入超10亿元 新易盛以25.38亿元居首 东方财富(24.80亿元)和中际旭创(20.38亿元)分列二三位 [6][7] - 工业富联融资余额增幅达67.02% 英维克(90.19%)和中粮糖业(87.71%)增幅显著 [7] - 寒武纪融资余额增加15.82亿元 增幅31.87% 股价上涨46.22% [7]

融资余额总体变动 - 截至8月19日市场融资余额达21175.10亿元 较上一交易日增加294.05亿元 [1] - 申万一级行业中27个行业融资余额增加 仅4个行业减少 [1] 融资余额增加显著的行业 - 电子行业融资余额增加最多 达41.91亿元至2597.68亿元 环比增长1.64% [1] - 计算机行业融资余额增加33.31亿元至1662.48亿元 环比增长2.04% [1] - 电力设备行业融资余额增加28.36亿元至1531.39亿元 环比增长1.89% [1] - 机械设备行业融资余额增加26.94亿元至1167.93亿元 环比增长2.36% [1] - 通信行业融资余额增幅最高达2.96% 增加22.55亿元至784.39亿元 [1] - 家用电器行业融资余额环比增幅达2.93% 增加8.21亿元至288.39亿元 [1] 融资余额减少的行业 - 房地产行业融资余额减少最多 减少6638.55万元至321.92亿元 环比下降0.21% [1][2] - 综合行业融资余额减少3998.74万元至38.69亿元 环比下降1.02% [1][2] - 纺织服饰行业融资余额减少520.76万元至74.51亿元 环比下降0.07% [1][2] 其他行业融资余额变动 - 汽车行业融资余额增加17.38亿元至1096.52亿元 环比增长1.61% [1] - 医药生物行业融资余额增加17.25亿元至1574.07亿元 环比增长1.11% [1] - 国防军工行业融资余额增加13.21亿元至766.94亿元 环比增长1.75% [1] - 基础化工行业融资余额增加12.32亿元至902.71亿元 环比增长1.38% [1] - 银行业融资余额增加9.53亿元至674.85亿元 环比增长1.43% [1]

两融余额突破2.1万亿元 - 两融余额时隔10年重新突破2.1万亿元，达到21023亿元 [1][3][4] - 2025年8月18日两融余额较前一交易日增长397亿元，为今年以来单日最大增长额 [4] - 8月以来两融余额累计增长超过1100亿元 [4][6] 融资余额增长驱动 - 融资余额达20881亿元，8月18日单日增长395亿元，实现6连增 [6] - 8月以来融资余额累计增长超过1100亿元 [6] - 融券余额保持稳定，8月18日为142亿元，8月累计仅增长4亿元 [7] 两融交易规模创新高 - 2025年8月18日两融交易额达3273亿元，创年内新高，历史第三高 [6] - 历史前两高为2024年10月8日4073亿元和10月9日3324亿元 [6] 两融余额与流通市值比例稳定 - 两融余额占A股流通市值比例为2.32%，与8月初水平一致 [2][6] - 两融余额增长节奏与流通市值增长相称 [2][6] 行业融资动态 - 电子、机械设备、计算机行业8月融资净买入额均超百亿元 [9] - 医药生物、电力设备、国防军工等行业融资净买入额居前 [9] - 电子、非银金融、计算机等行业融资余额存量规模超千亿元 [10]

市场表现 - 今日A股主要宽基指数全线上涨 沪指涨0.83%收报3696.77点 深证成指涨1.60%收报11634.67点 创业板指涨2.61%收报2534.22点 科创50涨1.43%收报1101.29点 [1] - 全市场个股涨跌比为4623只上涨对641只下跌 155只收平 沪深两市成交额合计22446亿元 较上个交易日缩量346亿元 [1] 行业表现 - 申万一级行业除银行下跌1.46%外全数上涨 综合(3.92%)、非银金融(3.16%)、电力设备(2.85%)、计算机(2.34%)、建筑材料(2.29%)领涨 [1] - 概念板块中炒股软件、连板、电源设备、打板、光刻胶涨幅居前 银行、富时罗素概念表现疲弱 [2][11][12] 资金动向 - 综合行业当日成交额达3000亿元级别 非银金融、电力设备行业成交额超2000亿元 建筑材料行业成交额突破1500亿元 [10] - 涨幅前15的概念板块中 炒股软件板块成交额接近2000亿元 连板概念成交额约1500亿元 电源设备板块成交额超1000亿元 [12] 图表数据 - 主要指数表现图表显示 创业板指涨幅显著高于其他指数 达2.61% 深证成指成交额突破15000亿元 [14] - 行业涨跌幅与成交额对比图表显示 综合行业同时具备高涨幅(3.92%)与高成交额特征 非银金融行业涨幅与成交额呈现正相关 [10]

行业资金整体流向 - 当日有10个行业实现主力资金净流入，21个行业出现主力资金净流出 [1] 资金净流入行业 - 非银金融行业资金净流入金额最大，达40.15亿元，行业上涨1.13%，成交量较前一日大幅增加79.24% [1] - 通信行业资金净流入26.55亿元，行业大幅上涨4.91%，换手率为2.74% [1] - 汽车行业资金净流入23.57亿元，行业上涨1.23%，换手率为2.91% [1] - 电力设备行业资金净流入17.35亿元，行业上涨1.66%，换手率为3.43% [1] - 有色金属行业资金净流入16.41亿元，行业上涨2.37%，成交量较前一日增加32.41% [1] - 医药生物行业资金净流入12.24亿元，行业上涨1.73% [1] - 机械设备行业资金净流入11.93亿元，行业上涨1.26%，成交量为104.86亿股 [1] - 钢铁行业资金净流入4.63亿元，行业微涨0.14% [1] - 国防军工行业资金净流入4.28亿元，行业上涨1.42%，换手率为4.67% [1] - 家用电器行业资金净流入1.97亿元，行业上涨0.33% [1] 资金净流出行业 - 食品饮料行业为资金净流出最大行业，净流出20.04亿元，行业下跌0.42% [1] - 银行行业资金净流出18.52亿元，行业下跌1.06%，成交量较前一日增加32.85% [2] - 建筑装饰行业资金净流出16.37亿元，行业微跌0.06% [2] - 公用事业行业资金净流出11.40亿元，行业下跌0.20% [2] - 计算机行业资金净流出11.10亿元，行业上涨1.02%，换手率为5.41% [2] - 基础化工行业资金净流出10.54亿元，行业上涨0.55% [2] - 纺织服饰行业资金净流出9.86亿元，行业下跌0.40%，成交量较前一日减少12.72% [2] - 交通运输行业资金净流出9.10亿元，行业微跌0.12% [2] - 传媒行业资金净流出7.48亿元，行业上涨0.81% [2] - 环保行业资金净流出7.31亿元，行业上涨0.61% [2] - 农林牧渔行业资金净流出6.96亿元，行业微跌0.07% [2] - 房地产行业资金净流出6.73亿元，行业上涨0.40% [2] - 石油石化行业资金净流出6.43亿元，行业下跌0.19% [1][2] - 煤炭行业资金净流出6.17亿元，行业下跌0.81% [1][2] - 电子行业在上涨2.01%的情况下，资金净流出4.33亿元 [1][2]

IPO市场总体表现 - 截至9月14日，A股市场IPO首发企业数量为274家，首发募集资金4439.18亿元 [2] - 与2021年同期相比，2022年前三季度IPO数量减少23%，但融资额上升26% [2] - 三季度IPO活动加快，8月首发家数49家为前八个月最高，募资726.30亿元位列第三 [2] 各板块及行业募资情况 - 科创板与创业板的融资总额和上市数量将超过主板市场 [2] - 电子、通信、医药生物行业IPO募资金额居前，分别为867.09亿元、584.87亿元和549.18亿元 [3] - 电力设备、计算机、石油石化行业IPO募资金额均超过300亿元 [3] 全年IPO市场展望 - 预计2022年全年科创板有140-160家企业上市，融资2300-2600亿元；创业板有190-210家，融资1900-2150亿元 [4] - 四季度A股IPO市场预计将延续良好态势，新股数量和募资金额有望持续增长 [3] 新股上市表现与弃购现象 - 年内上市新股中，209只上市首日收涨，179只自上市以来保持正涨幅，27只个股涨幅超过100% [6] - 年内共有238只新股曾遭弃购，弃购比例超过八成，12只新股弃购金额在1亿元以上 [5] - 部分遭大额弃购新股上市后表现良好，例如昱能科技相比发行价涨超300% [6] - 注册制下新股定价更为灵活，更接近上市后交易价格，对投资者的专业能力要求更高 [7]