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股指期货持仓日度跟踪-20250626
广发期货· 2025-06-26 09:10
报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告对2025年6月25日股指期货IF、IH、IC、IM四个品种的持仓情况进行日度跟踪,各品种总持仓均上升,不同品种主力合约持仓有不同程度上升,各品种前二十席位多空头持仓也有相应增减变动[6][12][18][24] 根据相关目录分别进行总结 沪深300(IF) - 总持仓及主力合约持仓变化:6月25日,IF品种总持仓上升12395手,主力合约切换为2509持仓上升6129手[6] - 前二十多头席位持仓变动:国泰君安期货排名第一,总持仓44938手;中信期货多头增仓最多,日内增仓3086手;国投期货多头减仓最多,日内减仓390手[7] - 前二十空头席位持仓变动:中信期货排名第一,总持仓47896手;中信期货空头增仓最多,日内增仓2309手;华闻期货空头减仓最多,日内减仓244手[9] 上证50(IH) - 总持仓及主力合约持仓变化:6月25日,IH品种总持仓上升5800手,主力合约2509持仓上升2025手[12] - 前二十多头席位持仓变动:国泰君安期货排名第一,总持仓11192手;国泰君安期货多头增仓最多,日内增仓1282手;华闻期货多头减仓最多,日内减仓229手[13] - 前二十空头席位持仓变动:中信期货排名第一,总持仓13881手;国泰君安期货空头增仓最多,日内增仓1366手;银河期货空头减仓最多,日内减仓118手[14] 中证500(IC) - 总持仓及主力合约持仓变化:6月25日,IC品种总持仓上升12814手,主力合约切换为2507持仓上升4175手[18] - 前二十多头席位持仓变动:中信期货排名第一,总持仓37561手;国泰君安期货多头增仓最多,日内增仓3141手;永安期货多头减仓最多,日内减仓484手[19] - 前二十空头席位持仓变动:中信期货排名第一,总持仓45259手;国泰君安期货空头增仓最多,日内增仓2871手;平安期货空头减仓最多,日内减仓26手[20] 中证1000(IM) - 总持仓及主力合约持仓变化:6月25日,IM品种总持仓上升20157手,主力合约2509持仓上升13919手[24] - 前二十多头席位持仓变动:国泰君安期货排名第一,总持仓46099手;中信期货多头增仓最多,日内增仓3304手;浙商期货多头减仓最多,日内减仓437手[25] - 前二十空头席位持仓变动:中信期货排名第一,总持仓67479手;中信期货空头增仓最多,日内加仓5278手;中信建投期货空头减仓最多,日内减仓65手[27]
标普500指数初步微幅收跌,房地产板块跌2.3%,公用事业、日用消费品、可选消费板块至多跌1.4%,科技板块则涨1.1%。纳斯达克100指数初步收涨0.1%,Grail涨5.2%,英伟达涨4%,AMD、MSTR、谷歌A、CrowdStrike至多涨3.8%,AppLovin则跌3.5%,德康医疗跌3.6%,特斯拉跌3.9%,ADP跌4.3%,Paychex跌9.4%。半导体指数和银行指数各涨0.8%,小盘股指跌0.9%;科技股七巨头指数涨0.9%,“特朗普关税输家指数”跌0.4%。
快讯· 2025-06-26 04:02
市场指数表现 - 标普500指数微幅收跌 房地产板块下跌2.3% 公用事业 日用消费品 可选消费板块跌幅不超过1.4% [1] - 纳斯达克100指数小幅收涨0.1% 科技板块上涨1.1% [1] - 半导体指数和银行指数均上涨0.8% 小盘股指下跌0.9% [1] - 科技股七巨头指数上涨0.9% "特朗普关税输家指数"下跌0.4% [1] 个股表现 - Grail上涨5.2% 英伟达上涨4% AMD MSTR 谷歌A CrowdStrike涨幅不超过3.8% [1] - AppLovin下跌3.5% 德康医疗下跌3.6% 特斯拉下跌3.9% [1] - ADP下跌4.3% Paychex下跌9.4% [1]
股C 指分红点位监控周报:市场情绪转暖,IH及IF合约升水,IC及IM贴水加速收敛-20250625
国信证券· 2025-06-25 23:04
量化模型与构建方式 1. **模型名称:股指分红点位测算模型** - **模型构建思路**:通过精细化处理指数成分股的分红数据,准确预测股指期货合约的升贴水情况,需考虑成分股权重、分红金额、除息日等核心指标[37][38] - **模型具体构建过程**: 1. **成分股权重计算**:采用中证指数公司日度权重数据,若需估算则使用公式: $$W_{n,t}={\frac{w_{i0}\times(1+r_{n})}{\sum_{i=1}^{N}w_{i0}\times(1+r_{n})}}$$ 其中,$w_{i0}$为最近公布权重,$r_n$为个股涨跌幅[41][42] 2. **分红金额预测**:若未公布分红金额,则通过净利润×股息支付率估算: - **净利润预测**:分盈利稳定型(按历史分布预测)和不稳定型(用上年同期值)[46] - **股息支付率预测**:优先采用去年值,若无则用3年平均,从未分红则默认不分红[47][49] 3. **除息日预测**:基于预案/决案公告日与历史间隔天数的稳定性线性外推,或默认7-9月末[52] 4. **分红点数计算**: $$分红点数=\sum_{n=1}^{N}\left(\frac{成分股分红金额}{成分股总市值}\times 成分股权重 \times 指数收盘价\right)$$ 要求除息日在当前日期至合约到期日之间[37] - **模型评价**:对上证50和沪深300预测误差较小(约5点),中证500误差稍大(约10点),整体准确性较高[57][66] 2. **模型名称:股指期货升贴水监控模型** - **模型构建思路**:跟踪主力合约升贴水幅度,结合分红影响分析市场情绪与期限结构[12][13] - **模型具体构建过程**: 1. **年化升贴水计算**: $$年化升贴水=\left(\frac{含分红价差}{指数收盘价}\right)\times \left(\frac{365}{到期天数}\right)\times 100\%$$ 其中含分红价差=合约收盘价+分红点数-指数收盘价[13] 2. **历史分位点分析**:对比当前升贴水幅度与历史分布(如IH主力合约处于97%分位)[26][30] --- 量化因子与构建方式 1. **因子名称:股息率因子** - **因子构建思路**:统计行业股息率中位数,反映分红收益潜力[2][15] - **因子具体构建过程**: $$股息率=\frac{预案分红金额}{当前总市值}\times 100\%$$ 按行业分类计算中位数,煤炭、银行、钢铁行业排名前三[15][16] 2. **因子名称:剩余股息率因子** - **因子构建思路**:衡量指数未来潜在分红收益[3][17] - **因子具体构建过程**: $$剩余股息率=\frac{\sum_{未分红公司}预期分红金额}{\sum_{未分红公司}总市值}\times 100\%$$ 结合已实现股息率(已分红公司统计)分析指数分红进度[17] --- 模型的回测效果 1. **股指分红点位测算模型** - **预测误差**:上证50/沪深300误差约5点,中证500误差约10点[57] - **历史检验**:2023-2024年主力合约预测股息点与实际值偏离度低(见图21-26)[61][62][66] 2. **股指期货升贴水监控模型** - **年化升贴水值(2025/6/25)**: - IH主力合约:7.56%(升水)[13] - IF主力合约:2.64%(升水)[13] - IC主力合约:-3.62%(贴水)[13] - IM主力合约:-6.77%(贴水)[13] - **历史分位点**:IH主力97%、IF主力83%、IC主力53%、IM主力34%[26][30][35] --- 因子的回测效果 1. **股息率因子** - **行业排名**:煤炭(最高)、银行、钢铁[15][16] 2. **剩余股息率因子(2025/6/25)** - 上证50:1.45%[3] - 沪深300:1.14%[3] - 中证500:0.47%[3] - 中证1000:0.32%[3]
股票股指期权:上行升波,看涨情绪上升,可考虑牛市看涨价差
国泰君安期货· 2025-06-25 22:19
报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 股票股指期权上行升波,看涨情绪上升,可考虑牛市看涨价差 [2] 根据相关目录分别进行总结 标的市场统计 - 上证50指数收盘价2747.73,涨31.81,成交量50.86亿手,成交变化1.84亿手 [3] - 沪深300指数收盘价3960.07,涨56.03,成交量187.21亿手,成交变化23.56亿手 [3] - 中证1000指数收盘价6276.16,涨81.50,成交量247.56亿手,成交变化14.10亿手 [3] - 上证50ETF收盘价2.832,涨0.040,成交量9.74亿手,成交变化0.15亿手 [3] - 华泰柏瑞300ETF收盘价4.001,涨0.065,成交量17.24亿手,成交变化5.00亿手 [3] - 南方500ETF收盘价5.913,涨0.109,成交量3.72亿手,成交变化 -0.12亿手 [3] - 华夏科创50ETF收盘价1.048,涨0.019,成交量42.28亿手,成交变化9.19亿手 [3] - 易方达科创50ETF收盘价1.022,涨0.019,成交量10.73亿手,成交变化3.21亿手 [3] - 嘉实300ETF收盘价4.126,涨0.067,成交量2.75亿手,成交变化 -0.57亿手 [3] - 嘉实500ETF收盘价2.361,涨0.041,成交量1.08亿手,成交变化0.49亿手 [3] - 创业板ETF收盘价2.109,涨0.065,成交量16.38亿手,成交变化3.99亿手 [3] - 深证100ETF收盘价2.732,涨0.052,成交量0.59亿手,成交变化0.15亿手 [3] 期权市场统计 - 上证50股指期权成交量54056,变化8306,持仓量51299,变化3077,VL - PCR为36.67%,OI - PCR为67.42%,C最大持仓(近月)2700,P最大持仓(近月)2650 [3] - 沪深300股指期权成交量121675,变化32646,持仓量146185,变化11443,VL - PCR为45.11%,OI - PCR为65.88%,C最大持仓(近月)4000,P最大持仓(近月)3850 [3] - 中证1000股指期权成交量271332,变化69372,持仓量215680,变化10795,VL - PCR为63.05%,OI - PCR为94.02%,C最大持仓(近月)6200,P最大持仓(近月)6000 [3] - 上证50ETF期权成交量1684185,变化65967,持仓量1479441,变化28760,VL - PCR为64.98%,OI - PCR为128.25%,C最大持仓(近月)2.75,P最大持仓(近月)2.75 [3] - 华泰柏瑞300ETF期权成交量1506766,变化166564,持仓量1271692,变化23301,VL - PCR为59.60%,OI - PCR为102.52%,C最大持仓(近月)3.9,P最大持仓(近月)3.9 [3] - 南方500ETF期权成交量1822819,变化45385,持仓量1254834,变化 -14515,VL - PCR为65.75%,OI - PCR为124.70%,C最大持仓(近月)6,P最大持仓(近月)5.75 [3] - 华夏科创50ETF期权成交量1102860,变化309550,持仓量1712703,变化47475,VL - PCR为40.64%,OI - PCR为67.79%,C最大持仓(近月)1.05,P最大持仓(近月)1 [3] - 易方达科创50ETF期权成交量267810,变化63523,持仓量524545,变化6928,VL - PCR为55.48%,OI - PCR为74.26%,C最大持仓(近月)1.05,P最大持仓(近月)1 [3] - 嘉实300ETF期权成交量186155,变化48256,持仓量252669,变化27976,VL - PCR为52.87%,OI - PCR为107.39%,C最大持仓(近月)4.1,P最大持仓(近月)4 [3] - 嘉实500ETF期权成交量228447,变化64657,持仓量314435,变化21684,VL - PCR为56.03%,OI - PCR为111.60%,C最大持仓(近月)2.35,P最大持仓(近月)2.25 [3] - 创业板ETF期权成交量2115062,变化488174,持仓量1488783,变化160169,VL - PCR为58.11%,OI - PCR为107.24%,C最大持仓(近月)2.1,P最大持仓(近月)2 [3] - 深证100ETF期权成交量76155,变化10556,持仓量117416,变化13185,VL - PCR为53.84%,OI - PCR为105.69%,C最大持仓(近月)2.7,P最大持仓(近月)2.45 [3] 期权波动率统计 近月 - 上证50股指期权ATM - IV为15.03%,IV变动2.47%,同期限HV为7.74%,HV变动0.85%,Skew为20.09%,Skew变动12.97%,VIX为18.07,VIX变动2.705 [6] - 沪深300股指期权ATM - IV为15.93%,IV变动3.43%,同期限HV为9.18%,HV变动1.18%,Skew为17.48%,Skew变动14.99%,VIX为18.64,VIX变动3.141 [6] - 中证1000股指期权ATM - IV为19.00%,IV变动2.01%,同期限HV为15.22%,HV变动 -0.09%,Skew为3.93%,Skew变动8.81%,VIX为22.03,VIX变动1.912 [6] - 上证50ETF期权ATM - IV为14.97%,IV变动2.88%,同期限HV为8.03%,HV变动1.20%,Skew为16.55%,Skew变动10.00%,VIX为16.73,VIX变动2.631 [6] - 华泰柏瑞300ETF期权ATM - IV为15.36%,IV变动3.19%,同期限HV为9.00%,HV变动1.44%,Skew为13.79%,Skew变动 -2.50%,VIX为17.88,VIX变动3.080 [6] - 南方500ETF期权ATM - IV为18.16%,IV变动3.36%,同期限HV为12.80%,HV变动1.43%,Skew为10.14%,Skew变动11.06%,VIX为22.40,VIX变动3.529 [6] - 华夏科创50ETF期权ATM - IV为23.51%,IV变动4.30%,同期限HV为15.43%,HV变动1.18%,Skew为24.39%,Skew变动12.69%,VIX为29.86,VIX变动4.827 [6] - 易方达科创50ETF期权ATM - IV为23.72%,IV变动4.77%,同期限HV为14.96%,HV变动1.13%,Skew为18.20%,Skew变动7.99%,VIX为30.15,VIX变动5.006 [6] - 嘉实300ETF期权ATM - IV为15.98%,IV变动3.60%,同期限HV为9.11%,HV变动1.40%,Skew为14.36%,Skew变动8.80%,VIX为18.48,VIX变动3.496 [6] - 嘉实500ETF期权ATM - IV为18.18%,IV变动3.37%,同期限HV为13.06%,HV变动1.08%,Skew为11.93%,Skew变动14.23%,VIX为20.79,VIX变动3.349 [6] - 创业板ETF期权ATM - IV为24.83%,IV变动6.37%,同期限HV为18.66%,HV变动2.86%,Skew为21.02%,Skew变动13.27%,VIX为26.09,VIX变动4.902 [6] - 深证100ETF期权ATM - IV为18.98%,IV变动4.30%,同期限HV为12.13%,HV变动1.67%,Skew为13.50%,Skew变动13.82%,VIX为20.54,VIX变动3.852 [6] 次月 - 上证50股指期权ATM - IV为15.45%,IV变动2.16%,同期限HV为8.89%,HV变动0.42%,Skew为18.23%,Skew变动10.05% [6] - 沪深300股指期权ATM - IV为15.94%,IV变动2.61%,同期限HV为9.56%,HV变动0.61%,Skew为18.83%,Skew变动14.98% [6] - 中证1000股指期权ATM - IV为19.36%,IV变动1.47%,同期限HV为16.00%,HV变动0.27%,Skew为0.67%,Skew变动5.06% [6] - 上证50ETF期权ATM - IV为15.79%,IV变动1.37%,同期限HV为14.81%,HV变动0.25%,Skew为11.33%,Skew变动9.69% [6] - 华泰柏瑞300ETF期权ATM - IV为16.47%,IV变动2.22%,同期限HV为16.47%,HV变动0.32%,Skew为9.58%,Skew变动6.76% [6] - 南方500ETF期权ATM - IV为18.49%,IV变动1.79%,同期限HV为23.51%,HV变动0.29%,Skew为3.70%,Skew变动5.41% [6] - 华夏科创50ETF期权ATM - IV为24.07%,IV变动2.77%,同期限HV为25.01%,HV变动0.19%,Skew为16.17%,Skew变动8.79% [6] - 易方达科创50ETF期权ATM - IV为23.53%,IV变动2.45%,同期限HV为23.63%,HV变动0.24%,Skew为13.04%,Skew变动4.42% [6] - 嘉实300ETF期权ATM - IV为16.09%,IV变动1.64%,同期限HV为16.35%,HV变动0.32%,Skew为6.53%,Skew变动5.05% [6] - 嘉实500ETF期权ATM - IV为18.91%,IV变动1.94%,同期限HV为24.21%,HV变动0.24%,Skew为1.14%,Skew变动0.93% [6] - 创业板ETF期权ATM - IV为23.78%,IV变动3.38%,同期限HV为31.47%,HV变动0.63%,Skew为4.43%,Skew变动1.18% [6] - 深证100ETF期权ATM - IV为19.30%,IV变动2.02%,同期限HV为22.09%,HV变动0.34%,Skew为 -0.38%,Skew变动4.17% [6]
IH及IF合约升水,IC及IM贴水加速收敛【股指分红监控】
量化藏经阁· 2025-06-25 22:05
成分股分红进度 - 上证50指数中,9家公司处于预案阶段,13家处于决案阶段,5家进入实施阶段,20家已分红,3家不分红 [1][4] - 沪深300指数中,44家公司处于预案阶段,77家处于决案阶段,30家进入实施阶段,123家已分红,26家不分红 [1][4] - 中证500指数中,37家公司处于预案阶段,89家处于决案阶段,39家进入实施阶段,258家已分红,77家不分红 [1][4] - 中证1000指数中,40家公司处于预案阶段,159家处于决案阶段,54家进入实施阶段,529家已分红,218家不分红 [1][4] 行业成分股股息率比较 - 煤炭、银行和钢铁行业的股息率排名前三,基于已披露分红预案的个股股息率统计 [1][3] 已实现及剩余股息率 - 上证50指数已实现股息率0.81%,剩余股息率1.45% [1][11] - 沪深300指数已实现股息率0.79%,剩余股息率1.14% [1][11] - 中证500指数已实现股息率0.86%,剩余股息率0.47% [1][11] - 中证1000指数已实现股息率0.71%,剩余股息率0.32% [1][11] 股指期货升贴水情况 - IH主力合约年化升水7.56%,IF主力合约年化升水2.64%,IC主力合约年化贴水3.62%,IM主力合约年化贴水6.77% [1][12] - IH主力合约升水幅度处于历史97%分位点,IF主力合约处于83%分位点,IC主力合约处于53%分位点,IM主力合约处于34%分位点 [22] 指数分红测算方法 - 价格指数因成分股分红除息导致点位自然滑落,全收益指数则将分红再投资 [35] - 分红金额测算需结合成分股权重、分红金额、总市值及指数收盘价,其中权重和分红金额需动态修正 [38][39] - 净利润预测采用历史分布动态法,股息支付率预测基于历史数据,除息日预测采用线性外推法 [43][46][49] 预测准确度分析 - 上证50和沪深300指数全年预测误差在5个点左右,中证500指数误差约10个点 [51] - 股指期货主力合约预测股息点与实际股息点偏离度较小,上证50和沪深300预测效果最优 [52]
南非主要股指下跌1%,至94,911.89点。
快讯· 2025-06-25 21:25
南非主要股指下跌1%,至94,911.89点。 ...
美股股指期货短线拉升,标普500指数期货和纳指期货涨幅均扩大至日内高点。
快讯· 2025-06-25 20:02
美股股指期货表现 - 标普500指数期货短线拉升 涨幅扩大至日内高点 [1] - 纳指期货同步走强 涨幅同样达到日内峰值 [1]
股指期货日报:内外利好,股指延续上涨-20250625
南华期货· 2025-06-25 17:46
报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 内外双重利好下今日股指再度放量大,从期指算术平均基差来看各期指均贴水收敛,短期情绪乐观下A股预计延续上行,但需警惕回调风险,当前操作上不建议追高,多头可持仓观望 [4] 各部分总结 市场回顾 - 今日股指放量上涨,沪深300指数收盘上涨1.44%,两市成交额上涨1881.59亿元,期指均放量上涨 [2] 重要资讯 - 央行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》,提出19项重点举措,明确设立额度5000亿元的服务消费与养老再贷款,推动中长期资金入市 [3] - 以色列和伊朗同意全面停火,伊朗最高国家安全委员会发表声明宣布与“以色列及其支持者”停火 [3] 期指市场观察 | | IF | IH | IC | IM | | --- | --- | --- | --- | --- | | 主力日内涨跌幅(%) | 1.93 | 1.59 | 2.00 | 2.19 | | 成交量(万手) | 12.353 | 6.2048 | 11.0445 | 24.7386 | | 成交量环比(万手) | 0.9685 | -0.0784 | 1.587 | 3.375 | | 持仓量(万手) | 25.4002 | 9.3338 | 23.4477 | 34.5077 | | 持仓量环比(万手) | 1.2395 | 0.58 | 1.2841 | 2.0157 | [5] 现货市场观察 | 名称 | 数值 | | --- | --- | | 上证涨跌幅(%) | 1.04 | | 深证涨跌幅(%) | 1.72 | | 个股涨跌数比 | 3.05 | | 两市成交额(亿元) | 16027.40 | | 成交额环比(亿元) | 1881.59 | [6]
银河期货股指期货数据日报-20250625
银河期货· 2025-06-25 17:40
报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告为2025年6月25日股指期货数据日报,涵盖IM、IF、IC、IH四个品种的每日行情、成交持仓、基差、持仓等数据,展示各主力合约涨跌幅、点位及相关指标变化情况 [1][2] 根据相关目录分别进行总结 IM合约 - IM主力合约上涨2.19%,报收6119.6点;四合约总成交247386手,较前日增加33750手;总持仓345077手,较前日增加20157手;主力合约贴水156.56点,较前日上升43.11点;年化基差率为 -10.73% [4][5] - 各合约收盘价、成交量、成交额、持仓量等均有不同程度变化,如IM2509成交量139775手,较前日增加16% [4] - 展示了IM日内走势、每日基差、年化移仓成本、分红影响、日内基差等图表数据 [6][7][9] - 列出了IM各合约主要席位的成交量、持买单量、持卖单量及与前一日的增减情况 [16][18][19] IF合约 - IF主力合约上涨1.93%,报收3922.8点;四合约总成交123530手,较前日增加9685手;总持仓254002手,较前日增加12395手;主力合约贴水37.27点,较前日上升14.36点;年化基差率为 -3.99% [20][21] - 各合约收盘价、成交量、成交额、持仓量等有变化,如IF2508成交量3682手,较前日增加75% [20] - 展示了IF日内走势、每日基差、年化移仓成本、分红影响、日内基差等图表数据 [22][24][26] - 列出了IF各合约主要席位的成交量、持买单量、持卖单量及与前一日的增减情况 [34][35] IC合约 - IC主力合约上涨2.37%,报收5759.8点;四合约总成交110445手,较前日增加15870手;总持仓234477手,较前日增加12841手;主力合约贴水102.75点,较前日上升30.49点;年化基差率为 -7.48% [39][40] - 各合约收盘价、成交量、成交额、持仓量等有变化,如IC2508成交量3524手,较前日增加46% [39] - 展示了IC日内走势、每日基差、年化移仓成本、分红影响、日内基差等图表数据 [41][43][44] - 列出了IC各合约主要席位的成交量、持买单量、持卖单量及与前一日的增减情况 [49][50][52] IH合约 - IH主力合约上涨1.59%,报收2722.6点;四合约总成交62048手,较前日下降784手;总持仓93338手,较前日增加5800手;主力合约贴水25.13点,较前日上升8.79点;年化基差率为 -3.87% [54][55] - 各合约收盘价、成交量、成交额、持仓量等有变化,如IH2508成交量1735手,较前日增加44% [54] - 展示了IH日内走势、每日基差、年化移仓成本、分红影响、日内基差等图表数据 [56][57][58] - 列出了IH各合约主要席位的成交量、持买单量、持卖单量及与前一日的增减情况 [68][70]
股指期货日度数据跟踪2025-06-25-20250625
光大期货· 2025-06-25 14:45
报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 根据相关目录分别进行总结 指数走势 - 06月24日上证综指涨1.15%,收于3420.57点,成交额5448.82亿元;深成指数涨1.68%,收于10217.63点,成交额8697.0亿元 [1] - 中证1000指数涨1.92%,成交额3036.58亿元,开盘价6082.74,收盘价6194.67,最高价6194.67,最低价6082.74 [1] - 中证500指数涨1.62%,成交额1919.35亿元,开盘价5683.46,收盘价5765.84,最高价5766.02,最低价5683.46 [1] - 沪深300指数涨1.2%,成交额2942.29亿元,开盘价3862.39,收盘价3904.03,最高价3914.16,最低价3862.39 [1] - 上证50指数涨1.16%,成交额890.75亿元,开盘价2685.85,收盘价2715.92,最高价2731.18,最低价2685.85 [1] 板块涨跌对指数影响 - 中证1000较前收盘价涨116.45点,电力设备、电子、计算机等板块对指数向上拉动明显 [3] - 中证500较前收盘价涨91.67点,电子、电力设备、非银金融等板块对指数向上拉动明显 [3] - 沪深300较前收盘价涨46.13点,非银金融、电力设备、电子等板块对指数向上拉动明显 [3] - 上证50较前收盘价涨31.14点,非银金融、银行、电子等板块对指数向上拉动明显 [3] 股指期货基差及基差折算年化开仓成本 - IM00日均基差 -55.17,IM01日均基差 -123.04,IM02日均基差 -195.3,IM03日均基差 -370.85 [12] - IC00日均基差 -34.93,IC01日均基差 -80.85,IC02日均基差 -127.08,IC03日均基差 -244.07 [12] - IF00日均基差 -29.83,IF01日均基差 -43.83,IF02日均基差 -50.93,IF03日均基差 -81.08 [12] - IH00日均基差 -31.25,IH01日均基差 -33.89,IH02日均基差 -32.68,IH03日均基差 -32.81 [12] 股指期货换月点数差及其折算年化成本 - 报告给出IM、IC、IF、IH不同合约换月点数差及折算年化成本的相关数据及图表 [20][22][23]