报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 当前菜粕市场处于“高库存、弱现实”与“减产强预期”的博弈节点，短期需紧盯USDA报告对美豆的定调，rm2601合约价格高位震荡，短期价格或仍以震荡为主；中期需关注四季度缺口预期能否兑现、需警惕市场情绪的波动以及突发消息对价格的影响 [13] 根据相关目录分别进行总结 期货市场 - 合约行情：2025年9月8日，菜粕rm2601合约高开震荡调整，较昨日上涨0.24%，收至2542点，全日成交量为37.14万手，持仓量为39.35万手 [2] - 品种价格：菜粕期货各合约全天均有不同涨跌，品种持仓量491406手，较上一交易日增加1810手 [4] - 关联行情：菜粕期权全日成交77516手，总持仓140720手，持仓量增加4741手，当日合计行权0手 [6] 现货市场 - 基差数据：9月8日，菜籽粕基准价为2638.33元/吨，菜粕基差96.33元/吨 [8] - 注册仓单：今日菜粕新增注册仓单较上一交易日增加3642张，总仓单10403张 [9] 影响因素 - 产业资讯：2025年3月至8月，中国对加拿大菜粕、油菜籽实行反倾销措施，导致进口量减少，沿海油厂压榨原料短缺，加籽压榨菜粕产量同比骤降，进口市场亦有明显降量，支撑菜粕价格；9月气温逐渐下降，水产养殖对菜粕的需求将逐渐下滑，但当前仍处于水产养殖旺季，对菜粕有一定的刚性需求 [11] - 技术分析：从日K图来看，当日菜粕期货价格呈现震荡走势，全天价格在5日均线与20日均线之间波动，上方高点位置及20日均线对价格形成压制，关注是否可以有效突破 [12]

报告周期:周报 成文日期: 20250908 研究员：漆建华（从业资格号：F03099134;投资咨询从业证书号：Z0017731) 相互用 - The Free 核心观点： 当周（20250901-0905）菜粕价格呈现震荡上行态势。ICE油菜 籽期货触及五个月新低,丰产预期和需求担忧打压价格,市场关注 产区新季菜籽产量预估及出口前景。菜粕现货报价小涨,贸易商仍 有挺价心态,但供应方面,菜粕供应宽松,预计菜粕将延续震荡走 势。 1期货市场 1.1 合约价格 当周菜粕期货价格整体呈现震荡态势。截至周五,主力合约菜 粕 2601（rm2601）收盘至 2550点，最高价2556点，最低价 2488 点,持仓 396574 手,较上周减少 17596 手,成交量 164.95 万手, 较上周减少 22.51 万手。 数据来源:国金期货行情软件 1.2 品种行情 图 2： 菜粕期货行情表 | 合约代码 | 周开盘 | 最高价 | 曽低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

报告行业投资评级 报告未提及行业投资评级相关内容 报告的核心观点 - 过去一周商品期权交易量和隐含波动率几乎在全板块下降，能化板块中对二甲苯末日交易量提升交易热度，玻璃纯碱期权交易量回归高位，期货市场有压力，用期权捕捉交易机会安全性较高 [5] - 贵金属受降息影响，期权隐含波动率随期货价格正相关抬升，偏度处于较高水平，可关注降波信号进行右侧交易 [5] - 农产品中棉花看涨期权持仓量增加，看跌期权成交量增加明显，波动率偏度高位回落，可考虑卖出平值看涨期权并买入虚值看涨期权保护 [5] 根据相关目录分别进行总结 市场综述 - 商品期权交易量和隐含波动率全板块下降，能化板块中对二甲苯末日交易量提升交易热度，玻璃纯碱期权交易量回归高位，期货市场有压力，期权捕捉交易机会安全性较高；贵金属受降息影响，期权隐含波动率与期货价格正相关抬升，偏度较高，可关注降波信号右侧交易；农产品中棉花看涨期权持仓量增加，看跌期权成交量增加明显，波动率偏度高位回落，可卖出平值看涨期权并买入虚值看涨期权保护 [5] 市场数据 市场概览 - 展示商品期权量化数据，包含各品种平值波动率、60日分位数、Skew及60日分位数等 [13] 各品种期权 - 玉米期权：展示主力、次主力及全合约的收盘价、涨跌、剩余交易日等信息，以及看涨、看跌成交量、总成交量、成交量PCR、看涨、看跌持仓量、总持仓量、持仓量PCR、平值波动率、HV - 10日、HV - 20日、Skew等数据 [14][16] - 豆粕期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [17] - 菜粕期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [19] - 棕榈油期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [20] - 豆油期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [21] - 菜籽油期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [22] - 花生期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [23] - 黄大豆1号期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [24] - 黄大豆2号期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [26] - 乙二醇期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [27] - 苯乙烯期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [28] - 白糖期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [29] - 棉花期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [30] - PTA期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [31] - PX期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [32] - 烧碱期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [33] - 橡胶期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [34] - BR橡胶期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [35] - 聚乙烯期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [36] - 聚丙烯期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [37] - 甲醇期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [38] - 液化石油气期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [39] - PVC期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [40] - 原油期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [41] - 铁矿石期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [42] - 螺纹钢期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [43] - 黄金期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [45] - 白银期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [46] - 铜期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [47] - 锌期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [48] - 铝期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [49] - 工业硅期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [50] - 碳酸锂期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [51] - 苹果期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [52] - 硅铁期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [54] - 锰硅期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [55] - 尿素期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [56] - 纯碱期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [57] - 短纤期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [59] - 玻璃期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [63] - 生猪期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [64] - 鸡蛋期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [68] - 玉米淀粉期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [69] - 沪镍期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [71] - 沪铅期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [72] - 沪锡期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [73] - 氧化铝期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [74] - 原木期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [75] - 多晶硅期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [76] - 瓶片期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [78] - 铝合金期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [79] - 动力煤期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [80] - 纯苯期权：展示主力、次主力及全合约相关信息及各项数据 [81] 图表分析 报告未提及具体图表分析内容

分组1：波动率指数说明 - 金融期权隐含波动率指数反映截止上一交易日的30日隐波走势，商品期权隐含波动率指数通过主力月平值期权上下两档隐波加权所得，反映主力合约的隐波变化趋势 [2] - 隐波指数与历史波动率的差值，差值越大反映隐波相对历史波动率越高，差值越小代表隐波相对历史波动率越低 [2] 分组2：隐含波动率分位数含义 - 隐波分位数代表当前品种隐波在历史上的水平，分位数高代表当前隐波偏高，分位数低代表隐波偏低 [4] - 波动率价差=隐含波动率指数 - 历史波动率 [4]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 过去一周商品期权交易量小幅上升，主要因农产品板块波动率上升带来增量，有色和新能源板块交易量下降且隐含波动率下降，有色板块期权隐含波动率处近期较低水平，可考虑买入期权进行价格反转交易 [5] - 豆粕、玉米、淀粉、铁矿石、液化气、聚丙烯、PVC、塑料、棕榈油、豆一、豆二、豆油、苯乙烯、乙二醇、鸡蛋、生猪、原木509合约期权即将到期，需注意换月的末日风险 [5] 各部分总结 市场综述 - 商品期权交易量上周小幅上升，农产品板块波动率上升带来增量，有色和新能源板块交易量和隐含波动率下降，有色板块期权隐含波动率处近期较低水平，可考虑买入期权进行价格反转交易 [5] - 豆粕、玉米等多个品种509合约期权即将到期，需注意换月末日风险 [5] 市场数据 市场概览 - 本周商品期权市场成交量8808344.8，上周8454818.2，涨0.17%；持仓量8996228，上周12305749，跌0.27% [6] - 各板块中，农产品成交量2756182.6，上周1708143.4，涨2.45%；持仓量3527924，上周3906291，跌0.1% [6] - 能源化工成交量3743796.0，上周3592784.0，涨0.17%；持仓量2546119，上周5613950，跌0.55% [6] - 黑色成交量842674.8，上周766661.4，涨0.4%；持仓量1245880，上周1535048，跌0.19% [6] - 贵金属成交量278428.6，上周211808.6，涨1.26%；持仓量400101，上周345715，涨0.16% [6] - 有色和新能源成交量1187262.8，上周2175420.8，跌1.82%；持仓量1276204，上周904745，涨0.41% [6] 各品种期权数据 - 各品种期权在成交量、持仓量、成交量PCR、持仓量PCR、平值波动率、HV - 10日、HV - 20日、Skew等指标上有不同表现，如玉米期权本周总成交量155715，上周153257，涨2457；持仓量PCR为0.5262，上周0.6805，降0.1542 [13][14] - 豆粕期权本周总成交量603073，上周306052，涨297021；持仓量PCR为0.6829，上周0.5891，涨0.0939 [15] - 其他品种期权如菜粕、棕榈油、豆油等也有各自数据变化 [16][17][18]

报告行业投资评级 文档未提及相关内容 报告的核心观点 - 油料油脂类农产品偏强震荡，油脂类、农副产品维持震荡行情，软商品白糖小幅震荡，棉花多头上涨有所回落，谷物类玉米和淀粉弱势窄幅盘整 [2] - 构建卖方为主的期权组合策略以及现货套保或备兑策略增强收益 [2] 根据相关目录分别进行总结 标的期货市场概况 - 豆一最新价4,035，涨2，涨跌幅0.05%，成交量14.12万手，持仓量18.54万手 [3] - 豆二最新价3,837，涨37，涨跌幅0.97%，成交量3.87万手，持仓量7.14万手 [3] - 豆粕最新价3,072，涨21，涨跌幅0.69%，成交量13.88万手，持仓量62.94万手 [3] - 菜籽粕最新价2,736，涨158，涨跌幅6.13%，成交量1.69万手，持仓量2.49万手 [3] - 棕榈油最新价9,410，涨122，涨跌幅1.31%，成交量0.77万手，持仓量0.74万手 [3] - 豆油最新价8,544，涨62，涨跌幅0.73%，成交量0.63万手，持仓量1.47万手 [3] - 菜籽油最新价10,107，涨374，涨跌幅3.84%，成交量4.00万手，持仓量7.52万手 [3] - 鸡蛋最新价3,197，跌15，涨跌幅 -0.47%，成交量16.17万手，持仓量26.44万手 [3] - 生猪最新价14,230，涨30，涨跌幅0.21%，成交量2.69万手，持仓量6.09万手 [3] - 花生最新价8,080，涨4，涨跌幅0.05%，成交量2.86万手，持仓量9.57万手 [3] - 苹果最新价8,178，涨53，涨跌幅0.65%，成交量3.57万手，持仓量8.11万手 [3] - 红枣最新价11,550，跌105，涨跌幅 -0.90%，成交量19.08万手，持仓量14.58万手 [3] - 白糖最新价5,654，涨46，涨跌幅0.82%，成交量1.95万手，持仓量5.17万手 [3] - 棉花最新价13,970，涨160，涨跌幅1.16%，成交量2.66万手，持仓量8.96万手 [3] - 玉米最新价2,207，涨14，涨跌幅0.64%，成交量20.12万手，持仓量62.77万手 [3] - 淀粉最新价2,556，涨20，涨跌幅0.79%，成交量3.86万手，持仓量11.30万手 [3] - 原木最新价0，无涨跌，成交量0万手，持仓量0万手 [3] 期权因子—量仓PCR - 各期权品种的成交量、持仓量、量PCR、仓PCR及相应变化有具体数据体现 [4] - 持仓量PCR用于描述期权标的行情强弱，成交量PCR用于描述标的行情转折时机 [4] 期权因子—压力位和支撑位 - 各期权品种的平值行权价、压力点、支撑点、购最大持仓、沽最大持仓有具体数据体现 [5] - 从看涨和看跌期权最大持仓量所在行权价看期权标的压力点和支撑点 [5] 期权因子—隐含波动率 - 各期权品种的平值隐波率、加权隐波率、年平均、购隐波率、沽隐波率、HISV20、隐历波动率差有具体数据体现 [6] - 平值期权隐含波动率是看涨和看跌平值期权隐含波动率的算术平均值，加权期权隐含波动率运用成交量加权平均 [6] 策略与建议 油脂油料期权 - 豆一、豆二：豆类基本面进口成本等有变化，美豆主产区天气有影响；豆一行情近期上方有压力小幅盘整震荡；期权隐含波动率维持高位，持仓量PCR显示行情偏弱，压力位4300，支撑位4050；建议构建卖出偏中性期权组合、多头领口策略 [7] - 豆粕、菜粕：豆粕基本面提货量、基差等有变化；豆粕行情下方有支撑弱势盘整后反弹；期权隐含波动率维持偏上水平，持仓量PCR低于0.6，压力位3400，支撑位2900；建议构建卖出偏中性期权组合、多头领口策略 [9] - 棕榈油、豆油、菜籽油：油脂基本面马棕产量等有变化；棕榈油行情偏多头上涨高位盘整；期权隐含波动率下降，持仓量PCR高于1，压力位10000，支撑位8600；建议构建卖出偏多头期权组合、多头领口策略 [10] - 花生：花生基本面成交量等有变化；花生行情空头压力线下弱势盘整；期权隐含波动率处于低位，持仓量PCR低于0.6，压力位9000，支撑位8000；建议构建看跌期权熊市价差组合、多头领口策略 [11] 农副产品期权 - 生猪：生猪基本面价格下跌；生猪行情空头压力线下小幅盘整偏弱势；期权隐含波动率上升，持仓量PCR长期低于0.5，压力位18000，支撑位13600；建议构建卖出偏空头期权组合、现货多头备兑策略 [11] - 鸡蛋：鸡蛋基本面价格弱势运行；鸡蛋行情上方有压力弱势偏空头；期权隐含波动率维持高位，持仓量PCR低于0.6，压力位4000，支撑位3200；建议构建看跌期权熊市价差组合、卖出偏空头期权组合 [12] - 苹果：苹果基本面产量等有变化；苹果行情上方有压力持续回暖上升；期权隐含波动率维持偏上水平，持仓量PCR低于0.6，压力位8900，支撑位7000；建议构建卖出偏中性期权组合 [12] - 红枣：红枣基本面库存减少；红枣行情短期偏多头反弹回暖上升；期权隐含波动率上升，持仓量PCR低于0.5，压力位12600，支撑位10000；建议构建看涨期权牛市价差组合、卖出偏多头宽跨式期权组合、现货备兑套保策略 [13] 软商品类期权 - 白糖：白糖基本面国内市场有增产等预期；白糖行情上方有压力弱势偏空头；期权隐含波动率处于低位，持仓量PCR接近0.6，压力位5900，支撑位5600；建议构建卖出偏空头期权组合、多头领口策略 [13] - 棉花：棉花基本面进口签约等有数据；棉花行情短期偏弱势；期权隐含波动率下降，持仓量PCR低于1，压力位15800，支撑位13600；建议构建卖出偏多头期权组合、现货备兑策略 [14] 谷物类期权 - 玉米、淀粉：玉米基本面拍卖成交等有情况；玉米行情上方有压力弱势偏空；期权隐含波动率处于低位，持仓量PCR低于0.6，压力位2320，支撑位2300；建议构建看跌期权熊市价差组合、卖出偏空头期权组合 [14]

报告核心观点 - 介绍金融与商品期权隐含波动率指数含义及隐波指数与历史波动率差值意义 [3] 相关目录总结 隐含波动率指数、历史波动率及其价差走势图 - 展示300股指、50ETF、1000股指等多种金融与商品期权隐含波动率、历史波动率及两者差值走势 [4] 隐波指数分位数与波动率价差分位数排名图 - 隐波分位数代表当前品种隐波在历史上的水平，分位数高代表当前隐波偏高，分位数低代表隐波偏低，波动率价差即隐波指数与历史波动率差值 [5] - 列出PVC、PTA、甲醇等品种隐波分位数排名情况 [6]

农产品价格传导机制 - 农产品期货价格对外部冲击敏感，主要通过政策、供给和市场情绪三种路径传导：政策冲击如关税调整直接改变贸易预期，供给扰动如天气灾害造成现货紧张，情绪因素如汇率波动通过基差变动影响期货价格 [2] - 冲击沿"外部扰动→供需预期→基差调整→价格变化→波动率反馈"路径放大市场反应，例如2025年3月中国对加拿大菜粕加征100%关税后，菜粕期货主力合约涨停且夜盘再涨超7%，期权隐含波动率（IV）飙升后快速回落形成"波动率陷阱" [2] - 政策冲击呈现"三阶段反应"特征：初期价格跳空上行，中期监管强化带来波动，末期套利机制修复导致行情回吐 [2] 冲击类型与走势持续性 - 供给扰动因实质性库存缺口更易引发趋势性行情，而政策冲击多为短周期反应，价格通常在5~7个交易日回归均值 [3] - 判断冲击性质需关注两个维度：基差扩大是否伴随现货紧张，以及监管部门是否迅速介入强化交易约束 [3] - 针对政策或情绪驱动的短期行情，采用卖方波动策略结合Delta–Gamma对冲可在IV高估期获取稳定收益 [3] 期权应对策略 - 突发事件引发期货剧烈波动时，期权策略可围绕"方向、波动率、时间价值"三维展开：冲击初期买入虚值期权利用Gamma效应获取非线性收益，发酵期卖出宽跨式组合（short strangle）捕捉Theta价值，事件尾声卖出高估波动率期权捕捉回归溢价 [4] - 2018年中美贸易摩擦中，中国对美豆加征关税导致豆粕期货IV从20%升至35%，买入虚值看跌期权在价格下跌中回报可观 [4] - 方向性买方策略收益潜力大但胜率低，波动率回归策略需精确把握时点，事件发酵期卖方组合策略具备最高稳定性和胜率 [5] 菜粕突发行情案例分析 - 2025年3月中国对加拿大菜粕加征关税后，菜粕期货主力合约2505涨停至2611元/吨，次日高开但未能封板，收于2684元/吨显示政策影响部分被吸收 [6] - 期权市场近月虚值认购期权IV冲至35%以上，形成"事件型波动率冲顶"结构，适合卖出虚值Call锁定权利金 [10] - 推荐卖出2505合约2850元认购期权（Short Call），因IV高估回落带来Vega套利空间，Theta衰减加速且风险可控（标的需涨超6%才进入实值） [11] 卖方策略优势总结 - 政策冲击引发的波动率定价偏差为卖出虚值认购期权提供系统性胜率来源，高IV带来溢价，波动率回落实现Vega套利，Theta衰减助力收益 [14] - 案例显示该策略在价格未突破、IV快速回落的场景中逻辑稳健且胜率显著高于方向性交易 [13] - 未来需准确识别冲击类型、判断持续性并匹配合约期限与行权结构以构建高胜率策略 [14]

分组1：隐含波动率指数及相关概念 - 金融期权隐含波动率指数反映截止上一交易日的30日隐波走势，商品期权隐含波动率指数通过主力月平值期权上下两档隐波加权所得，反映主力合约的隐波变化趋势 [3] - 隐波指数与历史波动率的差值，差值越大反映隐波相对历史波动率越高，差值越小代表隐波相对历史波动率越低 [3] 分组2：各品种隐含波动率与历史波动率走势图 - 展示了50ETF、1000股指、500ETF、ES、沪金、玉米、豆粕、白糖、棉花、橡胶、PTA、中国、铁矿石、原油、铝、锌、尿素、棕榈油、菜粕、沪铜、PVC、螺纹钢等品种的隐含波动率（IV）、历史波动率（HV）及两者差值（IV - HV）的走势图 [4][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] 分组3：隐波指数分位数与波动率价差相关 - 隐波分位数代表当前品种隐波在历史上的水平，分位数高代表当前隐波偏高，分位数低代表隐波偏低 [17] - 列出了隐含波动率分位数排名，如PIA为0.78、天胶为0.70等 [18] - 列出了历史波动率分位数排名，如PTA为0.94、50ETF为0.87等 [19]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - PTA有止跌趋势，波动率回落，可考虑构建牛市看跌期权价差组合，赚取波动率下降和行情反转可能性的收益；豆油期权波动率和偏度处于低位，价格震荡整理，可考虑买入虚值看涨期权同时卖出虚值看跌期权，适当使用期货空单对冲，布局偏度上升的收益 [2] 各目录总结 农产品数据 - 期货市场统计展示了玉米、豆粕等农产品主力合约的收盘价、涨跌幅、主力成交量及变化、主力持仓量及变化等信息，如玉米主力合约c2505收盘价2299，跌16，主力成交量776210，增加248517 [3] - 期权市场统计呈现了玉米、豆粕等农产品的成交量、成交量PCR、持仓量、持仓量PCR及相应变化，如豆粕主力合约成交量267105，减少45968，成交量PCR为0.5871，增加0.0597 [6] - 期权量化指标给出了玉米、豆粕等农产品主力合约的剩余交易日、平值波动率及变化、60日分位数、HV10、HV20、Skew及变化、60日分位数等，如玉米主力合约c2505剩余24个交易日，平值波动率11.14%，增加0.32% [8] 能源化工数据 - 期货市场统计涵盖了PTA、乙二醇等能源化工品种主力合约的收盘价、涨跌幅、主力成交量及变化、主力持仓量及变化等，如PTA主力合约ta2505收盘价4768，涨48，主力成交量662343，减少85514 [9] - 期权市场统计展示了PTA、乙二醇等能源化工品种的成交量、成交量PCR、持仓量、持仓量PCR及相应变化，如PTA主力合约成交量163325，减少18899，成交量PCR为0.7101，减少0.4189 [10] - 期权量化指标给出了PTA、乙二醇等能源化工品种主力合约的剩余交易日、平值波动率及变化、60日分位数、HV10、HV20、Skew及变化、60日分位数等，如PTA主力合约ta2505剩余20个交易日，平值波动率16.7%，减少1.36% [11] 黑色数据 - 期货市场统计包含了铁矿石、动力煤等黑色品种主力合约的收盘价、涨跌幅、主力成交量及变化、主力持仓量及变化等，如铁矿石主力合约i2505收盘价780.0，涨10.5，主力成交量347425，减少115518 [12] - 期权市场统计呈现了铁矿石、动力煤等黑色品种的成交量、成交量PCR、持仓量、持仓量PCR及相应变化，如铁矿石主力合约成交量228700，减少14741，成交量PCR为1.1611，减少0.0379 [13] - 期权量化指标给出了铁矿石、动力煤等黑色品种主力合约的剩余交易日、平值波动率及变化、60日分位数、HV10、HV20、Skew及变化、60日分位数等，如铁矿石主力合约i2504剩余3个交易日，平值波动率22.85%，减少1.48% [14] 金属数据 - 期货市场统计展示了黄金、白银等金属品种主力合约的收盘价、涨跌幅、主力成交量及变化、主力持仓量及变化等，如黄金主力合约au2506收盘价686.18，涨5.06，主力成交量107484，增加21236 [16] - 期权市场统计呈现了黄金、白银等金属品种的成交量、成交量PCR、持仓量、持仓量PCR及相应变化，如黄金主力合约成交量85482，增加24281，成交量PCR为1.668，减少0.323 [18] - 期权量化指标给出了黄金、白银等金属品种主力合约的剩余交易日、平值波动率及变化、60日分位数、HV10、HV20、Skew及变化、60日分位数等，如黄金主力合约au2504剩余8个交易日，平值波动率12.78%，减少0.32% [20]