市场表现 - 沪指收盘报3455 97点创年内新高 创业板指涨近3% 沪深两市成交额1 6万亿较上个交易日放量1882亿 [1] - 全市场超3900只个股上涨 金融军工板块领涨 国盛金控等多股涨停 四大行续创历史新高 [1][2] - 军工板块集体走强 长城军工等10余股涨停 芯片股震荡拉升 台基股份20CM涨停 [2] 板块动态 - 金融板块持续爆发 非银金融板块近10只个股涨停 银行股中工行农行中行建行等均创历史新高 [2] - 油气股延续调整 准油股份连续跌停 军工证券互联网金融保险涨幅居前 油气农药影视港口跌幅居前 [2] 资金与策略 - A股资金面稳中向好 估值较海外成熟市场仍处低位 投资性价比高 下半年有望震荡向上 [3] - 市场风格偏向大盘 成长股机会较大 结构性机会聚焦安全资产科技创新大消费及并购重组 [3] - ETF规模稳步增长 保险资金持续流入形成托底力量 美联储维持利率但降息路径存不确定性 [3] 市场展望 - 沪指3400点突破后或站上新台阶 经济韧性支撑下大盘仍有上行动力 中长期有望逐步向上修复 [4] - 中东局势缓和外围扰动减弱 A股风险偏好回升 但大金融板块持续性及中报业绩考验需关注 [4] - 建议关注金融机械设备大消费和TMT板块 增量政策窗口可能移至8月之后 [4]

南华期货涨停交易数据 - 南华期货(603093)今日涨停，全天换手率9 23%，成交额10 75亿元，振幅10 03% [1] - 龙虎榜数据显示沪股通净卖出2095 74万元，营业部席位合计净卖出943 99万元 [1] - 因日涨幅偏离值达8 99%上榜，沪股通买入2125 14万元，卖出4220 88万元，净卖出2095 74万元 [1][2] - 前五大买卖营业部合计成交1 95亿元，买入8253 72万元，卖出1 13亿元，合计净卖出3039 72万元 [1] 资金流向与历史表现 - 今日主力资金净流入1 63亿元，其中特大单净流入1 22亿元，大单净流入4039 79万元 [2] - 近5日主力资金净流出1 74亿元 [2] - 近半年累计上榜龙虎榜8次，上榜次日股价平均涨0 59%，上榜后5日平均涨4 74% [2] 财务数据 - 一季度营业收入5 34亿元，同比下降46 20% [2] - 一季度净利润8573 83万元，同比增长0 13% [2] 龙虎榜交易明细 - 买入前五营业部：沪股通专用(2125 14万元)、国泰海通证券总部(1956 81万元)、中信证券浙江分公司(1560 93万元)、财信证券杭州长生路营业部(1346 39万元)、瑞银证券上海浦东营业部(1264 44万元) [2] - 卖出前五营业部：沪股通专用(4220 88万元)、东莞证券常熟营业部(2196 61万元)、国泰海通证券总部(1927 84万元)、瑞银证券上海浦东营业部(1550 37万元)、光大证券广州营业部(1397 75万元) [2]

多元金融板块市场表现 - 多元金融板块持续拉升，建元信托（600816）、新力金融（600318）、弘业期货（001236）纷纷涨停 [1] - 南华期货（603093）、瑞达期货（002961）、五矿资本（600390）跟涨 [1] - 暗盘资金正涌入这些股票 [1]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 供需呈供减虚增格局，供给因华南炼厂开工率降低小幅收缩，库存环比变动不大，需求有梅雨季节特征，最大变量是伊以冲突带来的地缘溢价，短期沥青盘面波动跟随原油走势，后续需关注双方军事进展 [2] - 短期关注雨季需求增速下滑能否匹配高利润下产量增速抬升，建议月差正套离场；中长期看十四五最后一年需求端有增量预期，旺季表现可期 [2] 根据相关目录分别进行总结 沥青价格区间 - 沥青主力合约月度价格区间预测为3400 - 3750，当前波动率（20日滚动）为17.29%，当前波动率历史百分位（3年）为24.29% [1] 沥青风险管理策略建议 - 库存管理方面，产成品库存偏高担心价格下跌，现货敞口为多，建议做空bu2509合约锁定利润，卖出套保比例25%，入场区间3650 - 3750 [1] - 采购管理方面，采购常备库存偏低希望按订单采购，现货敞口为空，建议买入bu2509合约提前锁定采购成本，买入套保比例50%，入场区间3300 - 3400 [1] 利多因素 - 沥青自身库存结构良好 [2] - 需求处于季节性旺季 [2] - 原油拉涨，成本端大幅抬升 [2] 利空因素 - 裂解维持高位 [4] - 检修结束后部分炼厂产量恢复 [4] - 南方梅雨季拖累需求 [4] - 中东局势缓和，原油战争溢价回吐 [4] 价格及基差裂解数据 | 地区 | 2025 - 06 - 24价格（元/吨） | 日度变化 | 周度变化 | | --- | --- | --- | --- | | 山东现货 | 3760 | -40 | -40 | | 长三角现货 | 3780 | 0 | 10 | | 华北现货 | 3830 | -50 | 40 | | 华南现货 | 3690 | -30 | 60 | [2] | 地区 | 2025 - 06 - 24基差（元/吨） | 日度变化 | 周度变化 | | --- | --- | --- | --- | | 山东现货09 | 180 | 161 | 24 | | 长三角现货09 | 200 | 201 | 74 | | 华北现货09 | 250 | 151 | 104 | | 华南现货09 | 110 | 171 | 124 | [5] | 类型 | 2025 - 06 - 24裂解（元/桶） | 日度变化 | 周度变化 | | --- | --- | --- | --- | | 山东现货对布伦特 | 150.8956 | -6.9316 | 33.6229 | | 期货主力对布伦特 | 119.7037 | -34.831 | 29.464 | [5]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 焦煤供需矛盾缓和，叠加地缘冲突对能源品类的支撑作用，短期内盘面有继续上冲的可能，但下游企业普遍对未来需求缺乏信心，此轮反弹并未提振现货市场情绪，焦煤上游矿山库存持续累积，现货销售压力仍然较大；焦化利润尚可，四轮提降落地后直接开启提涨的概率不高；单边建议观望，近期双焦盘面反弹基差明显收缩，产业可关注低基差下的套保机会 [3] 根据相关目录分别进行总结 双焦价格区间预测 - 焦煤月度价格区间预测为700 - 850，当前波动率（20日滚动）为38.07%，当前波动率历史百分位为75.79% [2] - 焦炭月度价格区间预测为1320 - 1450，当前波动率（20日滚动）为26.36%，当前波动率历史百分位为53.39% [2] 双焦风险管理策略建议 |行为导向|情景分析|现货敞口|策略推荐|套保工具|买卖方向|套保比例（%）|建议入场区间| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |锁定售价|钢厂对焦炭提降，担心焦炭价格下跌|多|做空焦炭2509合约|J2509|卖出|25%|1400 - 1420| | | | | | | |50%|1420 - 1450| |锁定售价|焦煤现货库存高企，担心价格进一步下跌|多|做空焦煤2509合约|JM2509|卖出|25%|800 - 820| | | | | | | |50%|820 - 850| [2] 黑色仓单日报 | |单位|2025 - 06 - 23|2025 - 06 - 20|环比| | --- | --- | --- | --- | --- | |螺纹钢|吨|18221|18221|0| |热卷|吨|75537|77312|-1775| |铁矿石|手|3000|3000|0| |焦煤|手|0|100|-100| |焦炭|手|90|90|0| |硅铁|张|12535|13832|-1297| |硅锰|张|94951|95545|-594| [3] 利多解读 - 铁水高位，钢厂盈利率稳定，钢材淡季特征暂未显现 [4] 利空解读 - 安全生产月，矿山和洗煤厂开工波动 [6] - 动力煤需求旺季，坑口挺价 [6] - 中东局势紧张，能源价格波动加剧 [6] - 四轮落地后开启立即提涨的概率不大 [7] - 全年来看，煤炭稳产保供的大方向不变 [7] - 铁水拐点出现，煤焦需求转弱 [7] 煤焦盘面价格 | |2025 - 06 - 23|2025 - 06 - 20|2025 - 06 - 16|日环比|周环比| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |焦煤仓单成本（唐山蒙5）|791|791|793|0|-2| |焦煤主力基差（唐山蒙5）|-17|-5|-3|-12|-14| |焦煤仓单成本（澳峰景）|1148|1150|1170|-2|-22| |焦煤主力基差（澳峰景）|353|359|395|-6|-42| |焦煤09 - 01|-36.5|-26.5|-15|-10|-21.5| |焦煤05 - 09|59|53|40.5|6|18.5| |焦煤01 - 05|-22.5|-26.5|-25.5|4|3| |焦炭仓单成本（日照港湿熄）|1272|1272|1304|0|-32| |焦炭主力基差（日照港湿熄）|-113|-113|-67|-1|-46| |焦炭仓单成本（吕梁湿熄）|1318|1318|1318|0|0| |焦炭主力基差（吕梁湿熄）|-67|-67|-53|-1|-14| |焦炭仓单成本（吕梁干熄）|1395|1395|1395|0|0| |焦炭主力基差（吕梁干熄）|10|10.5|24|-0.5|-14| |焦炭09 - 01|-39|-27|-21.5|-12|-17.5| |焦炭05 - 09|65|50.5|13|14.5|52| |焦炭01 - 05|-26|-23.5|8.5|-2.5|-34.5| |盘面焦化利润|105|122|111|-17.153|-6| |主力矿焦比|0.510|0.508|0.514|0.002|-0.004| |主力螺焦比|2.163|2.161|2.181|0.001|-0.018| |主力炭煤比|1.705|1.733|1.720|-0.028|-0.015| [7] 煤焦现货价格 |指标名称|价格类型|单位|2025 - 06 - 23|2025 - 06 - 20|2025 - 06 - 16|日环比|周环比| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |安泽低硫主焦煤|出厂价|元/吨|1170|1170|1170|0|0| |蒙5原煤：288口岸|自提价|元/吨|718|718|701|0|17| |蒙4原煤：288口岸|自提价|元/吨|685|685|685|0|0| |蒙3精煤：288口岸|自提价|元/吨|765|765|790|0|-25| |蒙5精煤：乌不浪口|自提价|元/吨|868|868|860|0|8| |蒙5精煤：唐山|自提价|元/吨|1013|1013|1015|0|-2| |澳大利亚峰景北|CFR价|美元/湿吨|186|186|185.5|0|0.5| |澳大利亚LV|CFR价|美元/湿吨|148|148|150|0|-2| |俄罗斯K4|CFR价|美元/湿吨|110|110|116.5|0|-6.5| |俄罗斯K10|CFR价|美元/湿吨|106|106|106|0|0| |俄罗斯Elga|CFR价|美元/湿吨|98|98|98|0|0| |俄罗斯伊娜琳|CFR价|美元/湿吨|101|101|110|0|-9| |加拿大鹿景|CFR价|美元/湿吨|159|159|159|0|0| |美国布坎南|CFR价|美元/湿吨|152|152|153|0|-1| |吕梁准一级焦|出厂价|元/吨|1030|1030|1030|0|0| |日照准一级焦|出库价|元/吨|1150|1150|1180|0|-30| |日照准一级焦|平仓价|元/吨|1270|1270|1270|0|0| |焦炭出口价|FOB价|美元/吨|200|200|203|0|-3| |即期焦化利润|利润|元/吨|73|69|64|4|9| |蒙煤进口利润（长协）|利润|元/吨|-15|-24|-26|9|10| |澳煤进口利润（峰景北）|利润|元/吨|-419|-421|-471|2|51| |澳煤进口利润（中挥发）|利润|元/吨|-66|-6|-97|-60|31| |俄煤进口利润（K4）|利润|元/吨|111|110|56|1|55| |俄煤进口利润（K10）|利润|元/吨|29|28|24|1|5| |俄煤进口利润（伊娜琳）|利润|元/吨|31|30|-91|1|122| |俄煤进口利润（Elga）|利润|元/吨|31|30|28|1|3| |焦炭出口利润|利润|元/吨|166|168|210|-2|-44| |焦煤/动力煤|比价|/|1.8462|1.8462|1.8437|0|0.0025| [8][9]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 中长线或偏多，短线在降息仍需等待、地缘风险未升级以及贸易关税谈判未进入敏感期等环境下，预计整体仍高位震荡，但仍将短线回调视为中长期做多机会 [4] 根据相关目录分别进行总结 行情回顾 - 周四贵金属市场金震银调，COMEX黄金2508合约收报3387.4美元/盎司，跌幅0.61%；美白银2507合约收报36.36美元/盎司，跌幅1.5%；SHFE黄金2508主力合约收报781.24元/克，跌幅0.49%；SHFE白银2508合约收8819元/千克，跌幅1.91% [2] - 市场聚焦中东局势进展及美国是否直接军事介入以伊冲突 [2] 降息预期与基金持仓 - 据CME“美联储观察”数据，美联储7月维持利率不变概率89.7%，降息25个基点概率10.3%；9月维持利率不变概率31.7%，累计降息25个基点概率61.7%，累计降息50个基点概率6.7%；10月维持利率不变概率15.4%，累计降息25个基点概率46.3%，累计降息50个基点概率34.9%，累计降息75个基点概率3.4% [3] - 长线基金方面，SPDR黄金ETF持仓维持在947.37吨；iShares白银ETF持仓维持在14763吨 [3] - 库存方面，SHFE银库存日增14吨至1243吨；截止6月13日当周的SGX白银库存周增59.6吨至1378.9吨 [3] 本周关注 - 周四英国央行议息会议维持基准利率4.25%不变，但投票委员分歧加大 [4] 贵金属期现价格表 | 名称 | 单位 | 最新价 | 日涨跌 | 日涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | | SHFE黄金主连 | 元/克 | 781.24 | -4.18 | -0.53% | | SGX黄金TD | 元/克 | 777.44 | -4.2 | -0.54% | | CME黄金主力 | 美元/盎司 | 3387.4 | 1 | 0.03% | | SHFE白银主连 | 元/千克 | 8819 | -226 | -2.5% | | SGX白银TD | 元/千克 | 8777 | -212 | -2.36% | | CME白银主力 | 美元/盎司 | 36.76 | -0.42 | -1.13% | | SHFE - TD黄金 | 元/克 | 3.8 | 0.02 | 0.53% | | SHFE - TD白银 | 元/千克 | 42 | -14 | 69.7% | | CME金银比 | / | 92.1491 | 0.0272 | 0.03% | [4][5] 库存持仓表 | 名称 | 单位 | 最新价 | 日涨跌 | 日涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | | SHFE金库存 | 千克 | 18168 | 0 | 0% | | CME金库存 | 吨 | 1175.2202 | -0.009 | 0% | | SHFE金持仓 | 手 | 161031 | -1390 | -0.86% | | SPDR金持仓 | 吨 | 947.37 | 1.43 | 0.15% | | SHFE银库存 | 吨 | 1242.994 | 13.962 | 1.14% | | CME银库存 | 吨 | 15419.0964 | -26.3768 | -0.17% | | SGX银库存 | 吨 | 1378.875 | 59.55 | 4.51% | | SHFE银持仓 | 手 | 387527 | -58454 | -13.11% | | SLV银持仓 | 吨 | 14763.000528 | 87.6368 | 0.6% | [13] 股债商汇总览 | 名称 | 单位 | 最新值 | 日涨跌 | 日涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 美元指数 | 1973.3 = 199 | 98.7857 | -0.066 | -0.07% | | 美元兑人民币 | / | 7.19 | -0.002 | -0.03% | | 道琼斯工业指数 | 点 | 42171.66 | -44.14 | -0.1% | | WTI原油现货 | 美元/桶 | 75.6 | 0.46 | 0.61% | | LmeS铜03 | 美元/吨 | 9619.5 | -31 | -0.32% | | 10Y美债收益率 | % | 4.38 | -0.01 | -0.23% | | 10Y美实际利率 | % | 2.07 | -0.01 | -0.48% | | 10 - 2Y美债息差 | % | 0.44 | -0.01 | -2.22% | [17]

人民币外汇期货推出背景 - 中国人民银行宣布将在上海实施八项政策举措 其中包括会同证监会研究推进人民币外汇期货交易 推动完善外汇市场产品序列 [1] - 人民币外汇期货在境外市场已是相对成熟且热门的期货品种 新加坡交易所2014年10月推出全球首只现金结算的人民币期货 [1] - 当前国际形势复杂多变 跨境资本流动规模较大且方向易变 主要货币汇率大幅波动 人民币汇率双向波动特征愈发明显 [1] 市场需求分析 - 境内企业面临的汇率风险敞口扩大 避险需求快速增长 [1] - 跨境资本流动愈发频繁且深入 提升了人民币在国际上的兑换需求 [2] - 国际社会对人民币的关注度持续上升 人民币汇率双向波动特征愈发明显 [2] - 市场对多样化 精准化的人民币汇率风险管理工具的需求愈发迫切 [2] 现有市场状况 - 我国已构建包含远期 掉期 货币互换及期权等产品的外汇衍生品市场体系 与国际市场发展水平接轨 [2] - 基础汇率避险工具已难以完全满足企业日益复杂 多元的需求 [2] 推出意义 - 人民币外汇期货是标准化合约 低保证金 透明报价 可显著降低企业避险成本 [3] - 企业可通过期货市场开展外汇套期保值操作 锁定汇率成本 稳定经营 提升国际竞争力 [3] - 标准化场内衍生品将显著提升我国外汇市场的国际竞争力 [3] - 丰富多元化的外汇市场产品体系能有效吸引更多国际投资者 增加市场资金量和交易量 [3] - 完善的境内汇率风险管理工具将增强境外投资者持有人民币资产的信心和意愿 [3] - 促进人民币在国际支付 结算 投资和储备等领域的广泛应用 提升人民币在国际货币体系中的地位和影响力 [3]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 凌晨美联储最新利率决议公布继续按兵不动，鲍威尔鹰派发言致美元指数上涨，外围压力加大，加上外围局势动荡、中东地缘政治风险升级，指数承压整体震荡下行；当前指数缺乏驱动，上行阻力大，但管理层稳市场决心强，股指下方空间有限；市场消化外围增大压力后，预期回归区间震荡，等待新驱动出现 [6] 根据相关目录分别进行总结 市场回顾 今日股指集体收跌，沪深300指数收盘下跌0.82%；两市成交额回升595.57亿元，期指均放量下跌 [4] 重要资讯 今日凌晨美联储公布6月利率决议，将基准利率维持在4.25%-4.50%不变，连续第四次会议按兵不动，符合市场预期 [5] 策略推荐 持仓观望 [7] 期指市场观察 | | IF | IH | IC | IM | | --- | --- | --- | --- | --- | | 主力日内涨跌幅（%） | -0.80 | -0.63 | -1.03 | -1.16 | | 成交量（万手） | 11.7508 | 5.6937 | 10.5878 | 22.8414 | | 成交量环比（万手） | 1.1841 | 0.8507 | 1.6933 | 4.0215 | | 持仓量（万手） | 24.2993 | 8.3607 | 22.7844 | 33.6516 | | 持仓量环比（万手） | 0.4729 | 0.229 | 0.8682 | 1.4528 | [7] 现货市场观察 | 名称 | 数值 | | --- | --- | | 上证涨跌幅（%） | -0.79 | | 深证涨跌幅（%） | -1.21 | | 个股涨跌数比 | 0.15 | | 两市成交额（亿元） | 12506.24 | | 成交额环比（亿元） | 595.57 | [8]

液化石油气期货市场表现 - 主力合约液化石油气2508收盘上涨2.15%，成交量6.32万手，前20席位净空头寸差额头寸为1822手 [1] - 全合约总成交量18.05万手，较上一日减少3.55万手 [1] - 全合约前20席位多头持仓8.68万手，较上一日增加2367手，空头持仓8.90万手，较上一日增加3139手 [1] 主力合约持仓变动 - 多头增仓前三：银河期货（增1200手至1931手）、方正中期（增641手至1543手）、安粮期货（增570手至789手） [1] - 多头减仓前三：国泰君安（减657手至4511手）、南华期货（减545手至974手）、长江期货（减80手至2608手） [1] - 空头增仓前三：国泰君安（增2380手至6941手）、海证期货（增425手至1607手）、华泰期货（增326手至2199手） [1] - 空头减仓前三：中信期货（减1830手至5888手）、长江期货（减84手至2617手）、东海期货（减20手至720手） [1] 全合约持仓数据 - 多头前三席位：中信期货（13047手）、东证期货（12780手）、国泰君安（11629手） [1] - 空头前三席位：国泰君安（12422手）、中信期货（12397手）、东证期货（10090手） [1] - 全合约前20席位成交量合计229514手，较上一日减少51072手 [4] - 全合约前20席位多头持仓合计78874手，较上一日增加1876手，空头持仓合计81344手，较上一日增加2786手 [4] 会员持仓变动 - 中信期货全合约多头持仓减少70手至13047手，空头持仓减少1937手至12397手 [4] - 国泰君安全合约多头持仓增加245手至11629手，空头持仓增加1438手至12422手 [4] - 东证期货全合约多头持仓减少282手至12780手，空头持仓减少627手至10090手 [4]

报告行业投资评级 - 未提及相关内容 报告的核心观点 - 依照相邻交易日收盘价计算，今日南华综合指数上涨1.47%，所有板块和主题指数均上涨，南华能化指数涨幅最大为2.48%，南华黑色指数涨幅最小为0.1%；能源指数涨幅最大为3.96%，黑色原材料指数涨幅最小为0.01%；商品期货单品种指数中原油涨幅最大为5.3%，线材跌幅最大为-0.87% [1][3] 根据相关目录分别进行总结 南华商品指数市场数据 - 综合指数NHCl今收盘2494.28，昨收盘2458.21，点数涨36.07，涨幅1.47%，年化收益率-5.40%，年化波动率13.93%，Sharpe比率-0.39 [4] - 贵金属指数NHPMI今收盘1257.57，昨收盘1247.09，点数涨10.49，涨幅0.84%，年化收益率29.78%，年化波动率18.08%，Sharpe比率1.65 [4] - 工业品格指数NHII今收盘3578.23，昨收盘3522.01，点数涨56.21，涨幅1.60%，年化收益率-12.39%，年化波动率15.73%，Sharpe比率-0.79 [4] - 金属指数NHMI今收盘6048.67，昨收盘6028.74，点数涨19.93，涨幅0.33%，年化收益率-11.25%，年化波动率15.15%，Sharpe比率-0.74 [4] - 能化指数NHECI今收盘1706.10，昨收盘1664.89，点数涨41.21，涨幅2.48%，年化收益率-14.35%，年化波动率17.32%，Sharpe比率-0.83 [4] - 有色金属指数NHNF今收盘1637.73，昨收盘1627.55，点数涨10.17，涨幅0.63%，年化收益率-6.79%，年化波动率13.86%，Sharpe比率-0.49 [4] - 黑色指数NHFI今收盘2315.58，昨收盘2313.33，点数涨2.24，涨幅0.10%，年化收益率-23.26%，年化波动率21.39%，Sharpe比率-1.09 [4] - 农产品指数NHAI今收盘1088.61，昨收盘1083.68，点数涨4.93，涨幅0.46%，年化收益率0.81%，年化波动率9.98%，Sharpe比率0.08 [4] - 迷你综合指数NHCIMi今收盘1167.98，昨收盘1147.16，点数涨20.83，涨幅1.82%，年化收益率1.14%，年化波动率14.64%，Sharpe比率0.08 [4] - 能源指数NHEI今收盘1131.64，昨收盘1088.58，点数涨43.06，涨幅3.96%，年化收益率5.47%，年化波动率30.28%，Sharpe比率0.18 [4] - 石油化工指数NHPCI今收盘979.13，昨收盘959.76，点数涨19.38，涨幅2.02%，年化收益率3.80%，年化波动率18.00%，Sharpe比率0.21 [4] - 煤制化工指数NHCCI今收盘1067.86，昨收盘1048.80，点数涨19.06，涨幅1.82%，年化收益率2.41%，年化波动率17.04%，Sharpe比率0.14 [4] - 黑色原材料指数NHFM今收盘924.27，昨收盘924.16，点数涨0.11，涨幅0.01%，年化收益率-2.82%，年化波动率18.20%，Sharpe比率-0.15 [4] - 建材指数NHBMI今收盘715.80，昨收盘712.43，点数涨3.37，涨幅0.47%，年化收益率-3.09%，年化波动率14.46%，Sharpe比率-0.21 [4] - 油脂油料指数NHOOI今收盘1232.32，昨收盘1224.60，点数涨7.73，涨幅0.63%，年化收益率1.03%，年化波动率10.75%，Sharpe比率0.10 [4] - 经济作物指数NHAECI今收盘877.58，昨收盘877.28，点数涨0.30，涨幅0.03%，年化收益率0.21%，年化波动率8.41%，Sharpe比率0.02 [4] 部分品种单品种指数当日涨跌幅 - 能化板块玻璃涨0.62%，合成氨、聚乙烯、石油、LPG等有不同涨幅，原油涨幅最大为5.3% [5] - 黑色板块部分品种有不同涨跌幅 [6] - 农产品板块棕榈油涨0.85%、菜籽粕涨1.25%等，油菜籽跌-0.02% [7] - 其他品种复仇涨0.17%，煤炭跌-0.06% [7][12]