根据提供的金融工程日报内容，该报告主要涉及市场表现、情绪指标和资金流向的统计分析，但未提及具体的量化模型或因子构建。以下是可提取的核心内容分类整理： --- 市场情绪指标 1. **封板率计算** 构建思路：反映涨停股的稳定性 构建过程：$$封板率=\frac{最高价涨停且收盘涨停股票数}{最高价涨停股票数}$$ 当前值：76%（较前日下降9%）[18] 2. **连板率计算** 构建思路：衡量涨停股的持续性 构建过程：$$连板率=\frac{连续两日收盘涨停股票数}{昨日收盘涨停股票数}$$ 当前值：23%（较前日下降10%）[18] --- 资金流向指标 1. **两融余额占比** 构建思路：评估杠杆资金活跃度 当前值：占流通市值2.3%，占成交额9.0%[23] 2. **大宗交易折价率** 构建思路：反映大资金交易情绪 构建过程：$$折价率=\frac{大宗交易总成交金额}{当日成交份额总市值}-1$$ 当前值：7.02%（近半年平均5.80%）[27] 3. **股指期货年化贴水率** 构建思路：衡量期货市场预期 构建过程：$$年化贴水率=\frac{基差}{指数价格} \times \frac{250}{合约剩余交易日数}$$ 当前值： - 上证50：3.33%（42%分位）[30] - 沪深300：4.70%（38%分位）[30] - 中证500：10.32%（44%分位）[30] - 中证1000：12.65%（49%分位）[30] --- 机构行为指标 1. **龙虎榜机构净流向** 数据范围：机构专用席位买卖前十名[38] 净流入案例：中油资本、塞力医疗等[38] 净流出案例：永安药业、柳钢股份等[38] 2. **陆股通净流向** 数据范围：外资买卖前十名[39] 净流入案例：中油资本、广合科技等[39] 净流出案例：信雅达、隆扬电子等[39] --- 注：报告未涉及传统量化因子（如价值/动量因子）或复杂模型（如多因子模型）的构建与测试[1][2][3][4][5]

核心观点 报告展示2025年7月8日主要指数、申万一级行业和概念板块的涨跌幅情况 [1] 市场回顾 - 今日沪指涨0.7%，深证成指涨1.47%，创业板指涨2.39% [1] - 申万一级行业中通信、电力设备、电子涨幅居前，交通运输、医药生物、煤炭涨幅居后 [1] - 概念板块中电路板、光伏屋顶、CRO概念表现较好，银行、电力、保险概念表现较差 [1]

报告核心观点 2025年7月3日A股主要指数多数收涨，个股涨多跌少，沪深两市成交额较上一交易日缩量，行业和板块表现分化，电子等行业及电路板等概念板块领涨，煤炭等行业领跌 [1][2] 市场回顾 指数涨跌情况 - 沪指涨0.18%，收报3461.15点；深证成指涨1.17%，收报10534.58点；科创50涨0.24%，收报984.95点；创业板指涨1.90%，收报2164.09点 [1] - 全市场3270只个股上涨，1863只个股下跌，282只个股收平，沪深两市成交额合计13097亿元，较上个交易日缩量672.34亿元 [1] 行业涨跌情况 - 申万一级行业涨多跌少，电子、电力设备等行业领涨，煤炭、交通运输等行业领跌 [1] 板块涨跌情况 - 涨幅居前概念板块为电路板、万得预增等板块 [2]

根据提供的金融工程日报内容，该报告主要聚焦市场表现和资金流向监测，未涉及量化模型或量化因子的构建与分析。以下是报告核心内容的分类总结： --- 市场表现指标 1. **宽基指数表现** - 沪深300指数上涨0.12%，中证500成长指数涨幅最高（0.64%）[6][7] - 科创100指数领涨板块指数（+0.87%）[6] 2. **行业与概念表现** - 电子（+1.51%）、通信（+1.22%）行业涨幅居前[7] - 覆铜板（+5.45%）、电路板（+5.22%）概念表现最佳[9] 3. **市场情绪指标** - 封板率66%（较前日+1%），连板率25%（较前日+7%）[16] - 昨日涨停股今日平均收益1.12%，跌停股平均收益-5.64%[13] --- 资金流向监测 1. **两融数据** - 两融余额18,273亿元（融资占比99.3%），占流通市值2.3%[18][21] - 两融交易额占市场总成交额9.1%[21] 2. **折溢价指标** - ETF溢价最高：游戏ETF华泰柏瑞（+1.01%）[23] - 大宗交易折价率5.57%（近半年均值5.54%）[25] 3. **股指期货贴水** - 中证1000股指期货贴水率22.79%（近一年13%分位）[27] --- 机构行为追踪 1. **调研热度** - 乐鑫科技获253家机构调研（近一周最高）[29] 2. **龙虎榜资金** - 机构净流入前三：中超控股、中科磁业、金橙子[35] - 陆股通净流入前三：沪电股份、南华期货、生益电子[36] --- 注：报告未包含量化模型/因子构建相关内容，以上均为市场监测数据[1][2][3][4][5]

报告核心观点 报告对2025年6月18日市场情况进行回顾，展示主要指数、申万一级行业和概念板块表现 [1] 市场回顾 - 今日沪指涨跌幅为0.04%，深证成指涨跌幅为0.24%，创业板指涨跌幅为0.23% [1] - 申万一级行业中电子、通信、国防军工涨幅居前，非银金融、轻工制造、纺织服饰涨幅居后 [1] - 概念板块中电路板、连板、存储器概念表现较好，稀土永磁、稀土、营销传播概念表现较差 [1]