文章核心观点 - 文章为华宝证券2026年10月26日发布的ETF热点跟踪及量化策略指数周报，系统梳理了六类量化策略指数的最新运行与超额收益表现 [9] - 各策略指数分别基于市场情绪、行业重大事件、量价因子、机器学习、多因子模型及久期择时等方法构建，旨在捕捉市场热点、获取相对市场的超额回报 [2][3][4] 华宝研究热点跟踪ETF策略指数 - 该指数根据市场情绪分析、行业重大事件跟踪、投资者情绪和专业观点、政策和法规变动以及历史演绎等策略，及时跟踪并挖掘热点指数标的产品，构建能够及时捕捉市场热点的ETF组合，为投资者提供短期市场趋势的参考 [2] - 截至2026/10/23，近一月超额收益为2.22%，近一周超额收益为-2.30% [2] 华宝研究大小盘轮动ETF策略指数 - 该指数利用多维度技术指标因子，采用机器学习模型对申万大盘指数和申万小盘指数的收益差进行预测，模型周度输出信号，预测下一周指数的强弱，并根据结果决定持仓，获取相对市场的超额回报 [2] - 截至2026/10/23，2026年以来超额收益为1.13%，近一月超额收益为-2.69%，近一周超额收益为1.73% [2] 华宝研究SmartBeta增强ETF策略指数 - 该指数利用量价类指标对自建barra因子进行择时，再依据ETF在9大barra因子上的暴露度，将择时信号映射到ETF上，以求获得超越市场的收益，ETF的选取涵盖了主流宽基指数ETF以及一些风格、策略ETF [3] - 截至2026/10/23，2026年以来超额收益为4.56%，近一月超额收益为7.93%，近一周超额收益为-0.84% [3] 华宝研究行业轮动ETF策略指数 - 该指数从多因子角度出发，包含对中长期基本面维度的把握、短期市场趋势的跟踪以及市场各类参与者的行为分析，通过估值与拥挤度信号来提示行业风险，多维度挖掘具有潜力的板块，获得相对市场的超额收益 [3] - 截至2026/10/23，2026年以来超额收益为-0.04%，近一月超额收益为2.96%，近一周超额收益为1.00% [3] 华宝研究债券ETF久期策略指数 - 该指数采用债券市场流动性指标、量价指标，筛选较为有效的择时因子，并通过机器学习的方法对债券收益率进行预测，当预期收益率低于一定阈值时，减少债券投资组合中长久期的仓位，从而提升组合长期收益和回撤控制能力 [4] - 截至2026/10/23，近一月超额收益为0.16%，近一周超额收益为0.06% [4]