报告行业投资评级 - 钢材：单边观望，期现优选热卷滚动套保及敞口管理、适当轮库，套利头寸逢高滚动 [9] - 焦煤焦炭：前期空单适当止盈，后期仍高空 [5][9] - 铁合金：硅铁多单和双硅跨月正套继续持有 [7][9] - 铁矿石：跨月正套持有，逢高空 [9] 报告的核心观点 - 黑色金属各品种市场表现不一，整体受炉料供给、成本、需求等因素影响，不同品种有不同的供需格局和价格走势 [4][5][7][8] 根据相关目录分别进行总结 期货市场 - 远月合约（5月23日）：RB2601收盘价3059元/吨，跌22元、跌幅0.71%；HC2601收盘价3198元/吨，跌26元、跌幅0.81%；I2601收盘价682.5元/吨，跌9元、跌幅1.30%；J2601收盘价1406.5元/吨，跌27.5元、跌幅1.92%；JM2601收盘价820.5元/吨，跌30元、跌幅3.53% [2] - 近月合约（5月23日）：RB2510收盘价3046元/吨，跌13元、跌幅0.42%；HC2510收盘价3189元/吨，跌24元、跌幅0.75%；I2509收盘价718元/吨，跌9元、跌幅1.24%；J2509收盘价1383元/吨，跌25.5元、跌幅1.81%；JM2509收盘价801.5元/吨，跌33.5元、跌幅4.01% [2] - 跨月价差（5月23日）：RB2510 - 2601为 - 13元/吨，涨跌值7元；HC2510 - 2601为 - 9元/吨，涨跌值3元；I2509 - 2601为35.5元/吨，涨跌值0元；J2509 - 2601为 - 23.5元/吨，涨跌值 - 1.5元；JM2509 - 2601为 - 19元/吨，涨跌值 - 2.5元 [2] - 价差/比价/利润（主力合约，5月23日）：卷螺差143元/吨，涨跌值 - 6元；螺矿比4.24，涨跌值0.03；煤焦比1.73，涨跌值0.03；螺纹盘面利润＜112.05，涨跌值11.6元；焦化盘面利润317.01，涨跌值11.08元 [2] 现货市场 - 5月23日价格及涨跌：上海螺纹3160元/吨，跌20元；天津螺纹3200元/吨，跌10元；广州螺纹3320元/吨，持平；唐山普方坯2930元/吨，跌20元；普氏指数98.95；上海热卷3240元/吨，跌10元；杭州热卷3250元/吨，跌20元；广州热卷3310元/吨，跌60元；唐山普方坯2930元/吨，跌20元；超特粉625元/吨，跌5元；换呀矿670元/吨，跌5元；甘其毛都炼焦精煤940元/吨，持平；青岛港准一级焦（出库）1460元/吨，持平 [2] 各品种情况 - 钢材：成本弱化，产业或转供需双弱，过剩预期强，驱动弱，宏观转暖不成立，贸易战有不确定性，或需行政性限产扭转方向，内需建材进入淡季，出口板材风险未明，建议单边观望，期现优选热卷套保及敞口管理 [4][9] - 焦煤焦炭：产业淡季兑现，煤焦近月多头弃盘，现货煤价跌、焦炭提降预期强，期货黑链指数下跌创新低，单边维持高空思路，前期空单可止盈 [5][9] - 铁合金：硅铁大厂减产，现货偏紧反弹或延续；锰硅大厂减产但暂无新增减产预期，预计震荡运行，关注河钢招标定价，前期硅铁多单和双硅跨月正套可持有 [7][9] - 铁矿石：发运回升，6月或至高位，铁水下滑使港口库存或从去库到累库，5月震荡，5月后若钢材基本面转弱，需钢厂减产，更倾向材弱于矿，跨月正套持有，逢高空 [8][9]

投资咨询业务资格：证监许可【2012】31号 II GER期货 航运衍生品数据日报 航司本周集体再次尝试宣涨欧线6月的运价至3200-3300$/FEU,MSC线上开舱价值2600$/EU,马士基则开舱 占 2200$/FEU,随后涨至2300$/FEU。 盘面:(1)上周受中美和谈落地超预期后, 各合约全面快速上行修补"特朗普缺口"后，回归基本面博弈，本周 整体处于景荡,多家头部航司在上周报出3200-33008/FEU的6月提涨报价后,本周仅剩马士基还没报出,马士基的报 价牵动市场情绪，欧线细分港口报出2000$/FEU同时MSC降价至2600$/FEU带动市场下行，最终欧基准报价为 12008/FEU,开舱迅速涨至23008/FEU,08合约此前预期打得过高涨幅最大,随着6月定价逐步清晰,市场开始交易确 定性更高的06合约,6-8合约价差开始收缩。 | | | | 国贸期货研究院 能源化工研究中心 | | 投资咨询号：Z0021177 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 卢钊毅 | | 从业资格号:F031018 ...

报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 未提及相关内容 根据相关目录分别进行总结 行情回顾 - 指数收盘价及涨跌幅：上证50收盘价2733.6323，涨幅0.19%；沪深300收盘价3913.8651，跌幅0.06%；中证1000收盘价6066.1031，跌幅1.08% [4] - 指数成交额及成交量：上证50成交额517.03亿元，成交量27.84亿；沪深300成交额1975.11亿元，成交量107.60亿；中证1000成交额2208.14亿元，成交量186.40亿 [4] - 中金所股指期权成交情况：上证50期权成交量1.61万张，认购期权成交量0.98万张，认沽期权成交量0.63万张，日成交量PCR为0.64，期权持仓量5.50万张，认购期权持仓量3.30万张，认沽期权持仓量2.20万张，持仓量PCR为0.66；沪深300期权成交量4.13万张，认购期权成交量2.35万张，认沽期权成交量1.78万张，日成交量PCR为0.76，期权持仓量14.79万张，认购期权持仓量8.74万张，认沽期权持仓量6.05万张，持仓量PCR为0.69；中证1000期权成交量14.95万张，认购期权成交量7.53万张，认沽期权成交量7.41万张，日成交量PCR为0.98，期权持仓量22.05万张，认购期权持仓量12.12万张，认沽期权持仓量9.93万张，持仓量PCR为0.82 [4] - 前一交易日行情：上证指数收跌0.22%报3380.19点，深证成指跌0.72%，创业板指跌0.96%，北证50跌6.15%，科创50跌0.48%，中证A500跌0.3%，A股成交1.14万亿，上日为1.21万亿 [10] 波动率分析 - 上证50波动率：展示了上证50历史波动率链及下月平值隐波、波动率微笑曲线 [9][10] - 沪深300波动率：展示了沪深300历史波动率链及下月平值隐波、波动率微笑曲线 [10] - 中证1000波动率：展示了中证1000历史波动率链及下月平值隐波、波动率微笑曲线 [10]

报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 - 航运衍生品行情反弹，受中美关税和谈消息及美段需求复苏影响，航司尝试宣涨欧线6月运价，市场情绪好转拉涨近月合约，但短期利多出尽，近月周五回落，建议多单和套利逐步止盈 [10][11] 各部分总结 运价指数 - 上海出口集装箱运价综合指数SCFI现值1345，前值1341，涨跌幅0.32% [5] - 中国出口集装箱运价指数CCFI现值1106，前值1121，涨跌幅 -1.31% [5] - SCFI - 美西现值2347，前值2272，涨跌幅3.30% [5] - SCFIS - 美西现值1446，前值1455，涨跌幅 -0.61% [5] - SCFI - 美东现值3335，前值3283，涨跌幅1.58% [5] - SCFIS - 西北欧现值1265，前值1303，涨跌幅 -2.86% [5] - SCFI - 地中海现值2089，前值2089，涨跌幅0.00% [5] 合约情况 - 合约EC2506现值1768.0，前值1677.2，涨跌幅5.41% [5] - 合约EC2508现值2206.0，前值2121.1，涨跌幅4.00% [5] - 合约EC2510现值1451.9，前值1419.6，涨跌幅2.28% [5] - 合约EC2512现值1617.3，前值1573.6，涨跌幅2.78% [5] - 合约EC5602现值1450.2，前值1416.8，涨跌幅2.36% [5] - 合约EC2604现值1266.0，前值1248.0，涨跌幅1.44% [5] 持仓情况 - EC2506持仓现值22184，前值25907，涨跌值(3723) [5] - EC2508持仓现值51631，前值53036，涨跌值(1405) [5] - EC2410持仓现值22549，前值23921，涨跌值(1372) [5] - EC2412持仓现值4693，前值4878，涨跌值(185) [5] - EC2602持仓现值2799，前值2910，涨跌值(111) [5] - EC2604持仓现值3151，前值3299，涨跌值(148) [5] 月差情况 - 10 - 12月差现值754.1，前值701.5，涨跌值52.6 [5] - 12 - 2月差现值 -165.4，前值 -154.0，涨跌值(11.4) [5] - 12 - 4月差现值351.3，前值325.6，涨跌值25.7 [5] 现货与市场情况 - 5月现货价格均价在1700 - 1800$/FEU，较5月上旬小幅度回落 [11] - 受中美关税和谈及美段需求复苏影响，航司尝试宣涨欧线6月运价至3200$/FEU，马士基报价基本沿用5月至6月中旬(1800$/FEU) [11] - 马士基今日开舱上海到欧基港航班报价2210$/FEU，线上价格上涨且此班售罄，显示未来一个月现货市场更旺 [11] 盘面与策略 - 上周受中美关税谈判超预期及航司提涨6月运价影响快速拉涨，填补缺口后短期利多出尽，近月周五回落 [11] - 建议多单和套利逐步止盈 [11] 行业相关事件 - 中国将对美国商品关税从125%降至10%，美国将对中国商品关税从145%降至30%，为期90天 [6] - 美国总统特朗普表示未来两到三周内美国可能单方面对许多贸易伙伴设定新关税税率 [7] - 哈马斯与以色列在多哈举行新一轮加沙停火谈判 [8] - 布鲁塞尔可能对主要从中国进口的数十亿小包裹征收2欧元处理费 [9]

投资咨询业务资格:证监许可【2012】31号 ITG国贸期货 贵金属数据日报 | | | | | 国贸期货研究院 | | 投资咨询号: Z0013700 | | | 2025/5/23 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 宏观金融研究中心 日素娜 | | 从业资格号:F3023916 | | | | | | 日期 | 伦敦金现 | 伦敦银现 | COMEX更金 | CONEX日银 | AU2508 | AG2508 | AU (T+D) | AG (T+D) | | 内外盘金 银15点价 | | (美元/盎司) | (美元/盎司) | (美元/登司) | (美元/盎司) | (元/克) | (元/千克) | (元/克) | (元/千克) | | 格跟踪 | 2025/5/22 | 3326. 36 | 33. 50 | 3327.90 | 33.72 | 780. 10 | 8301.00 | 776.88 | 8270.00 | | (本表數 | | | | | | | | | | | 据来源: ...

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 黑色金属周度数据持稳，需关注煤炭企稳时机 [4] - 周四期现价格震荡，建材贸易商成交量环比下降，市场持货及投机意愿低，原料中铁矿石强于煤炭，产业链前端碳元素和铁元素过剩，价格未达绝对低估值区间，内需建材将进入季节性淡季，出口链条板材有潜在走弱风险，可保持滚动或套保思路 [5] - 炼焦煤竞拍走弱，焦炭有提降预期，宏观扰动多，内需弱，钢材需求不确定，焦煤焦炭供给充裕，单边维持高做空思路，可参与JM9 - 1正套 [6] - 铁矿石综合关税处于高位，市场需考虑旺季结束后钢材表需及高铁水下库存情况，5月铁水或持续，港口库存窄幅波动，5月后若钢材基本面变化需钢厂自发性减产，更倾向于材弱于矿 [7] 根据相关目录分别进行总结 期货市场 - 远月合约中，5月22日RB2601收盘价3081元/吨，跌5元，跌幅0.16%；HC2601收盘价3222元/吨，涨1元，涨幅0.03%等 [2] - 近月合约（主力合约）中，5月22日RB2510收盘价3061元/吨，跌1元，跌幅0.03%；HC2510收盘价3210元/吨，涨3元，涨幅0.09%等 [2] - 跨月价差方面，5月22日RB2510 - 2601为 - 20元/吨，涨4元等 [2] - 价差/比价/利润方面，5月22日卷螺差149元/吨，跌1元；螺矿比4.21，涨0.01等 [2] 现货市场 - 5月22日上海螺纹3180元/吨，天津螺纹3210元/吨，广州螺纹3320元/吨等，部分价格有涨跌变化 [2] - 基差方面，5月22日HC主力基差40元/吨，跌19元；RB主力基差119元/吨，无涨跌等 [2] 各品种分析 - 钢材周度数据持稳，关注煤炭企稳，期现价格震荡，贸易商成交量降，原料铁矿石强于煤炭，成本回落有利润，产业链前端元素过剩，内需将入淡季，出口有风险，单边观望，滚动套保及敞口管理，适当轮库 [4][5][8] - 焦煤焦炭现货走弱，竞拍下跌，入炉煤成本下移，焦炭提降落地快，煤矿累库减产，宏观扰动多，内需弱，钢材需求不确定，单边逢高空配，套利关注JM9 - 1正套 [6][8] - 铁矿石综合关税高，市场考虑旺季结束后情况，5月铁水或持续，港口库存窄幅波动，5月后或需钢厂减产，更倾向材弱于矿，操作上逢高空配 [7][8]

报告行业投资评级 报告未提及行业投资评级相关内容 报告的核心观点 市场对关税冲击的波动与政策护盘动能趋于衰减，各品种受宏观经济、供需关系、政策等因素影响呈现不同走势，需关注国内外政策变化、宏观经济数据及各品种自身供需情况以把握投资机会和风险 [1] 根据相关目录分别进行总结 宏观金融 - 股指：反弹至区间上沿，缺乏增量催化因素，短期警惕震荡调整风险 [1] - 国债：资产荒和弱经济利好债期，但短期央行提示利率风险，压制上涨空间 [1] - 黄金：避险升温，金价重拾涨势，中长期上涨逻辑坚实 [1] - 白银：跟随黄金偏强运行，中期上方空间有限 [1] - 铜：国内外宏观数据偏弱压制市场风险偏好，下游需求转弱，铜价短期偏弱运行 [1] - 铝：电解铝低库存有支撑，但铝价走高后上行空间受限，预计近期震荡运行 [1] - 氧化铝：几内亚矿端扰动使价格走高，生产利润好转或使部分企业复产，限制价格上行空间 [1] - 镍：印尼镍矿升水高企，短期震荡运行，中长期一级镍过剩压制仍存 [1] - 不锈钢：印尼镍矿供应趋紧，镍铁价格企稳但涨势未持续，不锈钢现货回暖有限，库存压力仍存，贸易摩擦缓和后出口需求有修复预期，短期期货震荡运行，中长期供给压力仍存 [1] 有色金属 - 锡：佤邦尚未复产前，基本面支撑较强 [1] - 工业硅：供给走强，需求走弱，进入低估值区间，需求和库存压力未缓解 [1] - 多晶硅：注册仓单量极少，期货贴水现货，注册仓单意愿低 [1] - 碳酸锂：供给未进一步收缩，显现库存持续累库，下游原料库存高位，下游维持刚需采买 [1] 黑色金属 - 螺纹钢：现货处于旺季向淡季切换窗口期，成本松动，供需宽松，价格反弹驱动力不足 [1] - 热卷：出口转弱潜在风险未探明，成本松动，供需宽松，价格反弹驱动力不足 [1] - 铁矿石：铁水见顶预期，但供给端暂无故事，关注钢材压力 [1] - 锰硅：锰矿过剩预期下仍有下降预期，品种仓单压力重 [1] - 硅铁：成本受动力煤拖累，但产区减产力度大，供需转为偏紧 [1] - 玻璃：供需双弱延续，梅雨季节来临，需求或向弱，价格继续偏震荡 [1] - 纯碱：五月检修较多，直接需求尚可，但中期供给过剩，价格承压 [1] - 焦煤：参与JM9 - 1正套，jm2601合约引入品牌交割后，品牌仓单成本更低 [1] - 焦炭：焦煤焦炭供需相对过剩，板块中被空配，产业客户可把握盘面反弹至升水后给出的期现正套和卖出套保机会 [1] 农产品 - 棕榈油：产地基本面驱动基本计价，受印尼天气、美生柴提案等扰动影响预计震荡运行 [1] - 豆油：阿根廷天气扰动预计影响有限，到港压力仍存，建议观望 [1] - 菜油：加拿大对中国小额商品加征关税，盘面已基本计价，预计难突破前期高点 [1] - 棉花：宏观不确定性强，关注美国经济衰退进展及中美关税战走向，国内棉纺产业进入消费淡季，下游成品出现累库迹象，预计国内棉价维持震荡偏弱走势 [1] - 白糖：巴西2025/26年度甘蔗产量料下滑，但糖产量料创纪录增长，原油持续偏弱或影响巴西新榨季制糖比，使产糖量超预期 [1] - 小麦：新麦上市和国内政策性谷物投放预期影响，盘面预期偏震荡，关注小麦减产和新作种植情况，年度供需趋紧预期下，维持逢低做多思路 [1] - 豆粕：美豆天气暂无驱动，巴西贴水回落，国内豆粕预期逐步累库，性价比提高带动提货好转，远期成交放量，短期无明显利多驱动，走势偏震荡 [1] - 纸浆：港口库存持续上涨，下游白卡纸需求好转，其余品种维持清淡，暂无上涨动力，预计震荡运行 [1] - 原木：原木供应宽松，需求清淡格局未改，期货价格估值偏低，预计震荡运行 [1] - 生猪：生猪存栏持续修复，出栏体重增加，养殖利润较好，盘面存栏宽裕预期明显，贴水现货较多，短期现货受出栏影响较弱，整体下滑有限，期货整体仍呈现稳态势 [1] 能源化工 - 原油：美伊核协议谈判继续，OPEC + 增产消息和美国股债汇杀跌继续扰动市场，金融市场风险偏好再次降温 [1] - 燃料油：同原油情况，继续扰动市场，金融市场风险偏好再次降温 [1] - 沥青：成本端拖累，库存回归常态累库斜率降低，需求缓慢回暖，下游今年十四五尾声可期 [1] - 沪胶：短期产区降雨多，原料成本支撑强，收储传闻扰动市场，关注多RU空NR套利策略 [1] - BR橡胶：前期利多因素消化，原料端丁二烯溢价回落，虽原油暂时支撑，但市场看多情绪放缓，短期内预计偏弱震荡回调，中长期基本面宽松仍存，价格有阴跌风险 [1] - PTA：利润修复使PX采购需求走强，装置开工率提升，新装置供货，聚酯负荷下降，PTA需求走弱 [1] - 乙二醇：装置检修，江苏和浙江大型装置降负，延续去库节奏，现货市场变化不明显 [1] - 短纤：PTA略有紧张局面缓解，高基差下成本跟随紧密 [1] - 苯乙烯：市场投机需求走弱，苯乙烯装置负荷回升，大型工厂积极出货，纯苯快速走弱 [1] - 尿素：主流区域低端成交稍有起色，但整体需求疲软，市场缺乏持续上涨动力 [1] - 甲醇：关注内地甲醇装置检修动态、烯烃阶段性外采情况、进口到港及宏观因素，短期偏低震荡运行 [1] - PE：季节性需求转弱，订单减少，宏观利好，价格震荡 [1] - PP：前期部分检修装置回归，需求持稳，宏观利好，震荡偏强 [1] - PVC：基本面较弱，宏观利好，短期反弹 [1] - 烧碱：现货库存低位，工厂订单充足，短期现货较强，后续行情走势关注氧化铝行情变动 [1] - LPG：关税缓和、需求淡季，国际原油价格下跌，中东货源充足，区域间价差收窄，无明确消息指引前，预计短期盘面价格持续震荡下跌 [1] 其他 - 焦煤焦炭：供需相对过剩，板块中被空配，建议产业客户积极把握盘面反弹至升水后给出期现正套和卖出套保机会，套利可考虑相关策略 [1] - 其他品种：强预期弱现实，短期受降价影响，挺价时间点做空谨慎，随着盘面体现安全边际，旺季合约可轻仓试多，套利关注6 - 8反套以及8 - 10、12 - 4正套 [1]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - PX检修结束装置密集回归，负荷提升快，海外芳烃装置也逐步回升，市场PX供给回升，内外价差明显修复 [2] - 国内PTA装置检修逐步结束，基差明显走弱，部分贸易商集中补货结束，市场现货抛压加强 [2] - 因PTA与PX供给端缓解，市场正套走弱，PTA月差明显下降，聚酯工厂去库近两周，下游集中补库结束，聚酯库存已转，聚酯可能小幅减产 [2] 根据相关目录分别进行总结 价格变动情况 - 2025年5月21 - 22日，PTA现货价格从4895降至4860，变动值为 - 35；MEG内盘价格从4508降至4501，变动值为 - 7；PTA收盘价从4788降至4702，变动值为 - 86；MEG收盘价从4414降至4411，变动值为 - 3 [2] - 1.4D直纺涤短从6690降至6660，变动值为 - 30；短纤基差从77升至101，变动值为24；6 - 7价差从8降至2，变动值为 - 10；涤短现金流从240升至246，变动值为6 [2] - 1.4D仿大化价格不变为6000；1.4D直纺与仿大化价差从690降至660，变动值为 - 30；华东水瓶片、热灌装聚酯瓶片、碳酸级聚酯瓶片均从6043降至6015，变动值为 - 28；外盘水瓶片从790降至785，变动值为 - 5 [2] - 瓶片现货加工费从348升至352，变动值为4.27；T32S纯涤纱价格从10750降至10720，变动值为 - 30；T32S纯涤纱加工费不变为4060；涤棉纱65/35 45S价格不变为16530 [2] - 棉花328价格从14470升至14471，变动值为1；涤棉纱利润从1625升至1644，变动值为19.51；原生三维中空（有硅）价格不变为7195；中空短纤6 - 15D现金流从300升至332，变动值为32.27 [2] - 原生低熔点短纤价格不变为7270 [2] 市场情况 - 涤纶短纤跌76至6452，现货市场生产企业价格商谈为主，贸易商价格下滑，下游按需采买，场内成交有限 [2] - 聚酯瓶片江浙市场主流商谈在6030 - 6150元/吨，均价较上一工作日跌35元/吨，日内聚酯原料及瓶片期货弱势震荡，供应端报盘多数下调，下游观望气氛重，市场交投疲软 [2] 负荷与产销情况 - 直纺短纤负荷（周）从88.90%升至91.30%，变动值为0.02；涤纶短纤产销从69.00%降至61.00%，变动值为 - 8.00%；涤纱开机率（周）不变为67.00%；再生棉型负荷指数（周）不变为50.40% [2][3]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 随着市场对关税冲击的波动与政策护盘动能趋于衰减，且当前反弹已至区间上沿，缺乏增量催化因素，短期或转入震荡巩固阶段，策略上股指谨慎观望为主，关注宏观增量信号 [6] 根据相关目录分别进行总结 宏观金融数据 - DRO01收盘价1.48，较前一日变动-3.18bp；DR007收盘价1.57，较前一日变动-0.49bp；GC001收盘价1.49，较前一日变动-5.00bp；GC007收盘价1.61，较前一日变动-0.50bp；SHBOR 3M收盘价1.64，较前一日无变动；LPR 5年收盘价3.50，较前一日变动-10.00bp；1年期国债收盘价1.45，较前一日变动0.25bp；5年期国债收盘价1.53，较前一日无变动；10年期国债收盘价1.69，较前一日变动1.40bp；10年期美债收盘价4.58，较前一日变动10.00bp [3] - 央行开展1545亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，当日645亿元逆回购到期，单日净投放900亿元 [3] 利率政策动态 - 5月20日1年期LPR为3.0%（上次为3.1%），5年期以上LPR为3.5%（上次为3.6%），央行下调政策利率引导LPR同步走低，推动企业和居民贷款成本下降，降低实体经济融资成本 [4] - 5月20日国有大行和部分股份行下调存款挂牌利率，是去年10月后时隔7个月再次下调，也是大行自2022年9月以来第七次主动下调，调整后国有大行活期存款利率跌破0.1%，定期存款中1年期利率跌破1% [4] 股指行情 - 沪深300收盘价3914，较前一日变动-0.06%；上证50收盘价2734，较前一日变动0.19%；中证500收盘价5703，较前一日变动-0.95%；中证1000收盘价6066.1，较前一日变动-1.08%；沪深两市成交额1.1万亿，较昨日缩量逾700亿，行业板块普跌，银行板块指数逆市创历史新高 [5] - IF当月收盘价3880，较前一日无变动；IH当月收盘价2715，较前一日变动0.1%；IC当月较前一日变动-0.7%；IM当月收盘价5950，较前一日变动-0.8%；IF成交量72125，较前一日变动-7.3%；IF持仓量233159，较前一日变动-0.8%；IH成交量37418，较前一日变动2.6%；IH持仓量78458，较前一日变动1.1%；IC成交量77616，较前一日变动31.0%；IC持仓量207764，较前一日变动3.8%；IM成交量202919，较前一日变动34.7%；IM持仓量330540，较前一日变动7.8% [5] 股指期货升贴水情况 - IF当月合约升贴水11.02%，下月合约11.89%，当季合约8.26%，下季合约6.66%；IH当月合约升贴水8.39%，下月合约11.39%，当季合约6.28%，下季合约3.95%；IC当月合约升贴水19.53%，下月合约18.56%，当季合约14.78%，下季合约12.25%；IM当月合约升贴水24.09%，下月合约21.82%，当季合约17.95%，下季合约14.96% [7]